Questions marquées «econometrics»

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Prédire le logit ordonné dans R

J'essaie de faire une régression logit ordonnée. J'exécute le modèle comme ça (juste un petit modèle stupide qui estime le nombre d'entreprises sur un marché à partir des mesures du revenu et de la population). Ma question concerne les prédictions. nfirm.opr<-polr(y~pop0+inc0, Hess = TRUE)...

r econometrics logit ordered-logit
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Comment effectuer l'imputation de valeurs dans un très grand nombre de points de données?

J'ai un très grand ensemble de données et il manque environ 5% de valeurs aléatoires. Ces variables sont corrélées entre elles. L'exemple de jeu de données R suivant n'est qu'un exemple de jouet avec des données corrélées factices. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1,...

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Test exact de Fisher et distribution hypergéométrique

Je voulais mieux comprendre le test exact du pêcheur, j'ai donc imaginé l'exemple de jouet suivant, où f et m correspond à l'homme et à la femme, et n et y correspond à la "consommation de soda" comme ceci: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Évidemment, c'est une simplification drastique, mais je ne...

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Différentes définitions AIC

À partir de Wikipedia, il existe une définition du critère d'information d'Akaike (AIC) comme , où est le nombre de paramètres et est la log-vraisemblance du modèle.k log LAIC=2k−2logLAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L kkklogLlog⁡L\log L Cependant, notre économétrie note dans une université bien...

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Coefficient de Gini et limites d'erreur

J'ai une série chronologique de données avec N = 14 comptes à chaque point dans le temps, et je veux calculer le coefficient de Gini et une erreur standard pour cette estimation à chaque point dans le temps. Comme je n'ai que N = 14 comptes à chaque instant, j'ai procédé au calcul de la variance...

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Comment interpréter le coefficient de deuxième étape dans la régression des variables instrumentales avec un instrument binaire et une variable endogène binaire?

(message assez long, désolé. Il comprend de nombreuses informations générales, alors n'hésitez pas à passer à la question en bas.) Intro: Je travaille sur un projet où nous essayons d'identifier l'effet d'une variable endogène binaire, , sur un résultat continu, . Nous avons mis au point un...

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R régression linéaire variable catégorielle valeur «cachée»

Ceci est juste un exemple que j'ai rencontré plusieurs fois, donc je n'ai pas d'échantillons de données. Exécution d'un modèle de régression linéaire dans R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1est une variable continue. x2est catégorique et a trois valeurs, par exemple "Low", "Medium" et "High". Cependant,...

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Modèle d'historique d'événement à temps discret (survie) dans R

J'essaie d'adapter un modèle à temps discret dans R, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai lu que vous pouvez organiser la variable dépendante dans différentes lignes, une pour chaque observation de temps, et utiliser la glmfonction avec un lien logit ou cloglog. En ce sens, j'ai trois...

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Pourquoi Anova () et drop1 () ont-ils fourni des réponses différentes pour les GLMM?

J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou...

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