L'écart quadratique attendu d'une variable aléatoire par rapport à sa moyenne; ou, l'écart quadratique moyen des données sur leur moyenne.
... en supposant que je puisse augmenter leurs connaissances sur la variance de manière intuitive ( comprendre "variance" intuitivement ) ou en disant: C'est la distance moyenne des valeurs de données à partir de la "moyenne" - et puisque la variance est en carré unités, nous prenons la racine...
Quelles sont les principales différences entre effectuer une analyse en composantes principales (ACP) sur la matrice de corrélation et sur la matrice de covariance? Est-ce qu'ils donnent les mêmes
Je me demandais quelle est la différence entre la variance et l'écart type. Si vous calculez les deux valeurs, il est clair que vous obtenez l'écart type de la variance, mais qu'est-ce que cela signifie en termes de distribution que vous observez? De plus, pourquoi avez-vous vraiment besoin d'un...
Pour poursuivre sur cette question, comment expliqueriez-vous la covariance à quelqu'un qui ne comprend que la moyenne? , qui aborde la question de l’explication de la covariance à un laïc, a soulevé une question similaire dans mon esprit. Comment expliquer à un néophyte de statistiques la...
Qu'est-ce que la covariance en langage clair et comment est-elle liée aux termes dépendance , structure de corrélation et structure de variance-covariance en ce qui concerne les plans à mesures
Comment différentes méthodes de validation croisée se comparent-elles en termes de variance et de biais du modèle? Ma question est en partie motivée par ce fil: nombre optimal de plis en validation croisée de: est leave-one-out CV toujours le meilleur choix? KKKK. La réponse suggérée ici suggère...
Quel est le moyen le plus simple et le plus simple d’expliquer le concept de variance à une personne? Qu'est-ce que cela signifie intuitivement? Si on doit expliquer cela à leur enfant, comment s'y prendrait-on? C’est un concept que j’ai du mal à articuler - en particulier lorsque l’on fait le lien...
Je commence à me familiariser avec l’utilisation de glmnetavec LASSO Regression, où mon résultat d’intérêt est dichotomique. J'ai créé un petit cadre de données fictif ci-dessous: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99,...
Pour une étude de simulation , je dois générer des variables aléatoires qui montrent une corrélation prefined (population) à une variable existante .YYY J'ai examiné les Rpackages copulaet ceux CDVinequi peuvent produire des distributions multivariées aléatoires avec une structure de dépendance...
La formule de calcul de la variance a au dénominateur:( n - 1 )(n−1)(n-1) s2= ΣNi = 1( xje- x¯)2n - 1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Je me suis toujours demandé pourquoi. Cependant, lire et regarder quelques bonnes vidéos sur le "pourquoi", il semble que soit un...
Est-il vrai (toujours) que Var(∑i=1mXi)=∑i=1mVar(Xi)?Var(∑i=1mXi)=∑i=1mVar(Xi)?\mathrm{Var}\left(\sum\limits_{i=1}^m{X_i}\right) = \sum\limits_{i=1}^m{\mathrm{Var}(X_i)}
Je constate que de nombreux algorithmes d’apprentissage automatique fonctionnent mieux avec une annulation moyenne et une égalisation de covariance. Par exemple, les réseaux de neurones ont tendance à converger plus rapidement et K-Means offre généralement un meilleur clustering avec des...
J'ai lu dans mon manuel que ne garantit pas que X et Y sont indépendants. Mais si elles sont indépendantes, leur covariance doit être égale à 0. Je ne peux encore penser à aucun exemple approprié; quelqu'un pourrait-il en fournir
Je n'ai pas compris pourquoi Net N-1en calculant la variance de la population. Quand utilisons-nous Net quand utilisons-nous N-1? Cliquez ici pour une version plus grande Il dit que lorsque la population est très importante, il n'y a pas de différence entre N et N-1, mais il ne dit pas pourquoi il...
Je suppose que la réponse devrait être oui, mais je sens toujours que quelque chose ne va pas. Il devrait y avoir des résultats généraux dans la littérature, est-ce que quelqu'un pourrait
Lorsque l'hypothèse d'homogénéité de la variance est vérifiée, il semble que les résultats d'un test t ajusté de Welch et d'un test t standard soient approximativement les mêmes. Pourquoi ne pas simplement simplement utiliser le Welch ajusté
Je cherche une explication intuitive du compromis biais-variance, à la fois en général et spécifiquement dans le contexte de la régression
Je suis curieux de connaître la nature de . Quelqu'un peut-il dire quelque chose d'intuitif sur "Que dit propos des données?" Σ - 1Σ−1Σ−1\Sigma^{-1}Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} Modifier: Merci pour les réponses Après avoir suivi d'excellents cours, j'aimerais ajouter quelques points: C'est une mesure...
Je me demande si cela fait une différence d'interprétation si seules les variables dépendantes, indépendantes et dépendantes, ou uniquement les variables indépendantes sont transformées par un journal. Considérons le cas de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Je peux interpréter l'IV comme...
La statistique Kappa ( κκ\kappa ) a été introduite en 1960 par Cohen [1] pour mesurer l’accord entre deux évaluateurs. Cependant, sa variance était une source de contradictions depuis un certain temps. Ma question est de savoir quel est le meilleur calcul de variance à utiliser avec de grands...