Le logarithme d'un nombre est la puissance à laquelle la base doit être élevée pour obtenir le nombre.
Supposons que je dispose de certaines données historiques, telles que les cours antérieurs, les fluctuations des prix des billets d'avion, les données financières passées de la société ... Maintenant, quelqu'un (ou une formule) arrive et dit "prenons / utilisons le journal de la distribution" et...
Est-ce que je cherche une distribution plus sage pour la variable indépendante en question, ou pour réduire l'effet des valeurs aberrantes, ou autre
Je me demande si cela fait une différence d'interprétation si seules les variables dépendantes, indépendantes et dépendantes, ou uniquement les variables indépendantes sont transformées par un journal. Considérons le cas de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Je peux interpréter l'IV comme...
Quelqu'un peut-il expliquer comment les propriétés des journaux permettent de réaliser des régressions linéaires dans lesquelles les coefficients sont interprétés comme des pourcentages de
Les utilisateurs sont souvent tentés de casser les valeurs des axes pour présenter des données de différents ordres de grandeur sur le même graphique (voir ici ). Bien que cela puisse être pratique, ce n'est pas toujours la manière préférée d'afficher les données (peut être trompeuse au mieux)....
J'ai une variable aléatoire où a est normalement distribué . Que puis-je dire à propos de et ? Une approximation serait également utile.X(a)=log(a)X(a)=log(a)X(a) = \log(a)N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal
La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test...
J'étudie les statistiques et je rencontre souvent des formules contenant le loget je suis toujours confus si je dois interpréter cela comme la signification standard de log, c'est-à-dire la base 10, ou si dans les statistiques le symbole log est généralement supposé être le logarithme naturel ln....
Selon cet article de wikipedia , on peut représenter le produit des probabilités x⋅ycomme -log(x) - log(y)rendant le calcul plus optimal en termes de calcul. Mais si j'essaie un exemple, dites: p1 = 0.5 p2 = 0.5 p1 * p2 = 0.25 -log(p1) - log(p2) = 2 p3 = 0.1 p4 = 0.1 p3 * p4 = 0.01 -log(p3) -...
Im suivant un tutoriel ici: http://www.r-bloggers.com/computing-and-visualizing-pca-in-r/ pour acquérir une meilleure compréhension de PCA. Le didacticiel utilise l'ensemble de données Iris et applique une transformation de journal avant PCA: Notez que dans le code suivant, nous appliquons une...
Considérons la variable aléatoire gamma X∼ Γ ( α , θ )X∼Γ(α,θ)X\sim\Gamma(\alpha, \theta) . Il existe des formules soignées pour la moyenne, la variance et l'asymétrie: E [X]Var[ X]Asymétrie[ X]= α θ= α θ2= 1 / α ⋅ E [ X]2= 2 / α--√E[X]=αθVar[X]=αθ2=1/α⋅E[X]2Asymétrie[X]=2/α\begin{align} \mathbb...
C'est probablement une question très fondamentale, mais je ne semble pas être en mesure d'y trouver une réponse solide. J'espère ici, je peux. Je lis actuellement des articles en préparation de ma propre thèse de maîtrise. Actuellement, je lis un article qui étudie la relation entre les tweets et...
Quelqu'un a-t-il une dérivation de la façon dont un décalage fonctionne dans des modèles binaires comme probit et logit? Dans mon problème, la fenêtre de suivi peut varier en longueur. Supposons que les patients reçoivent une injection prophylactique comme traitement. Le tir passe à des moments...
Je voudrais savoir comment transformer des valeurs négatives en Log(), car j'ai des données hétéroscédastiques. J'ai lu que cela fonctionne avec la formule Log(x+1)mais cela ne fonctionne pas avec ma base de données et je continue à obtenir des NaN en conséquence. Par exemple, je reçois ce message...
Souvent, je vois des auteurs estimer un modèle de «différence logarithmique», par exemple Journal( yt) - journal( yt - 1) = log( yt/ yt - 1) = α + βXtJournal(yt)-Journal(yt-1)=Journal(yt/yt-1)=α+βXt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Je conviens que cela est...
J'utilise le package quantreg pour créer un modèle de régression en utilisant le 99e centile de mes valeurs dans un ensemble de données. Sur la base des conseils d'une question de stackoverflow précédente que j'ai posée, j'ai utilisé la structure de code suivante. mod <- rq(y ~ log(x), data=df,...
Ma situation est: J'ai 1 variable dépendante continue et 1 variable prédictive continue que j'ai transformée logarithmiquement pour normaliser leurs résidus pour une régression linéaire simple. J'apprécierais toute aide sur la façon dont je peux relier ces variables transformées à leur contexte...
Existe-t-il un principe général permettant de calculer la corrélation de Pearson pour deux variables aléatoires X et Y avant de prendre leur transformation logarithmique ou après? Existe-t-il une procédure de test qui est plus appropriée? Ils donnent des valeurs similaires mais différentes, car la...
Je sais que je l'ai vu dans les deux sens, donc y a-t-il une différence entre les deux, et laquelle est la plus communément
Supposons que soit donné, puis-je dériver dans un format de formulaire fermé? E [ log( X) ]E[log(X)]\text{E}[\log(X)] E [