Exemples documentés / reproductibles d'applications réussies dans le monde réel de méthodes économétriques?

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Cette question peut sembler très large, mais voici ce que je recherche. Je sais qu'il existe de nombreux excellents livres sur les méthodes économétriques et de nombreux excellents articles de présentation sur les techniques économétriques. Il existe même d'excellents exemples reproductibles d'économétrie, comme décrit dans cette question CrossValidated . En fait, les exemples de cette question sont très proches de ce que je recherche; la seule chose qui manque dans ces exemples est qu'ils ne sont que des rapports de recherche , sans aucune mention de la façon dont les résultats de l'étude se sont déroulés dans une application réelle .

Ce que je recherche, ce sont des exemples documentés / reproductibles d'applications réelles de la théorie économétrique qui ont idéalement les caractéristiques suivantes:

  1. Ils doivent être reproductibles , c'est-à-dire contenir une description détaillée (et des pointeurs) des données, des techniques économétriques et du code. Idéalement, le code serait en langage R.
  2. Il devrait y avoir une documentation détaillée montrant que la technique a réussi dans le monde réel , selon une mesure de succès bien quantifiée (par exemple, "la technique a contribué à augmenter les revenus car elle a permis une meilleure prévision de la demande, et voici les chiffres impliqués")

J'utilise le terme économétrique assez largement ici - je veux dire toute sorte de l' extraction de données , statistiques d'analyse de données , predictiion , prévision ou machine apprentissage technique. Un problème immédiat pour trouver de tels exemples: de nombreuses applications réussies de l'économétrie se font dans un cadre à but lucratif et sont donc propriétaires, donc si une technique a bien fonctionné, elle ne sera probablement pas publiée (c'est particulièrement vrai dans le cas du commerce pour compte propre). mais j'espère néanmoins qu'il existe des exemples publiés qui ont au moins la propriété (2) ci-dessus, sinon les deux (1) et (2).

R_Coholic
la source
@pchalasani, LTCM compte-t-il? ;)
cardinal
Qu'en est-il de la modélisation des choix discrets? Je pense que la plupart des gens considéreraient DCM comme une branche de l'économétrie et l'ensemble de l'industrie de la prévision de la demande de voyages s'appuie sur DCM pour générer des données pour ses modèles de prévision ... ce n'est peut-être pas ce que vous aviez en tête.
Chase
@pchalasani, oui, comment large sont interprétez - vous le mot « économétrique »? Par exemple, le système "Cinematch" de Netflix compte-t-il (ou l'un des autres moteurs "recommandeurs" à succès)?
Cardinal
Arnold Zellner n'est pas un mauvais nom à rechercher. La thèse de larry bretthorst sur l' estimation spectrale est aussi bonne
probabilityislogic
@chase et @cardinal: oui La prévision de la demande de voyage et Netflix Cinematch (et d'autres moteurs de recommandation) seraient de bons exemples, s'il y avait de la documentation sur leur fonctionnement, ou au moins une description des techniques sous-jacentes. D'autres exemples pourraient provenir de domaines sans but lucratif tels que l'éducation ou le gouvernement.
R_Coholic

Réponses:

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Comme mentionné dans les commentaires, les prévisions de demande de voyage utilisent souvent des entrées de modèles de choix discrets (logit multinomial, logit imbriqué, logit mixte, etc.) pour aider au développement du choix du mode de comportement ou de l'affectation de l'itinéraire dans leurs prévisions de demande de voyage. DCM a certainement de nombreuses applications en dehors de la prévision de la demande de voyages, mais il est utilisé dans l'industrie des transports depuis plus de 30 ans, il devrait donc y avoir beaucoup de bons exemples.

Quant aux exemples reproductibles:

  • Biogeme est un logiciel open source optimisé pour estimer les modèles logit. Le site Web fournit les données, le code et une rédaction papier décrivant leurs méthodes.
  • travelR est un projet pour faire des prévisions de demande de voyage avec R. Il y avait une présentation à useR! 2010 sur le projet, résumé ici et diapositives ici . Il y aura également un webinaire à venir dans quelques semaines sur la prévision de la demande en R et en voyages que je trouverai le lien et mettre à jour ici pour les personnes intéressées.
  • La conférence du Transportation Review Board a dressé une liste de tous les documents disponibles en ligne cette année. Je n'ai pas de document précis à lier, mais il existe plusieurs documents de comité concernant l'application des modèles de choix dans le contexte des transports.
Chasse
la source
merci pour les détails @Chase, DCM est un domaine que je ne connais pas, mais qui semble intéressant.
R_Coholic
@pchalasani - pour un aperçu plus général de la modélisation des choix discrets, le livre de Kenneth Train est un très bon point de départ pour des applications théoriques et pratiques. C'est une lecture assez dense, mais cela en vaut la peine si vous êtes intéressé.
Chase