Quand il y a une erreur de mesure dans la variable indépendante, j'ai compris que les résultats seront biaisés contre 0. Lorsque la variable dépendante est mesurée avec erreur, ils disent que cela affecte juste les erreurs standard mais cela n'a pas beaucoup de sens pour moi parce que nous sommes...
J'essaie d'adapter un modèle à temps discret dans R, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai lu que vous pouvez organiser la variable dépendante dans différentes lignes, une pour chaque observation de temps, et utiliser la glmfonction avec un lien logit ou cloglog. En ce sens, j'ai trois...
Exemples: J'ai une phrase dans la description de poste: "Java senior engineer in UK". Je veux utiliser un modèle d'apprentissage profond pour le prédire en 2 catégories: English et IT jobs. Si j'utilise un modèle de classification traditionnel, il ne peut prédire qu'une seule étiquette avec...
Soit et des variables aléatoires. est la moyenne conditionnelle de donné . Nous disons que n'est pas causalement lié à si ne dépend pas de , ce qui implique qu'il est égal à . Maintenant, allons de l'avant avec cette définition de la causalité pendant une seconde. Par la loi des attentes itérées, ....
Quelle configuration est correcte pour un modèle de régression de différence en utilisant Ouii s t= α + γs∗ T+ λ dt+ δ∗ ( T∗ dt) + ϵi s tOuijest=α+γs∗T+λrét+δ∗(T∗rét)+ϵjestY_{ist} = \alpha +\gamma_s*T + \lambda d_t + \delta*(T*d_t)+ \epsilon_{ist} où T est un mannequin qui est égal à 1 si...
Je travaille sur le développement d'un modèle pour prédire les ventes totales d'un produit. J'ai environ un an et demi de données sur les réservations, donc je pourrais faire une analyse de série chronologique standard. Cependant, j'ai également beaucoup de données sur chaque «opportunité» (vente...
Dans une présentation faite aujourd'hui, l'orateur a fait cette affirmation. Il a déclaré que même si la première étape était mal spécifiée, les estimations de coefficient de la deuxième étape resteraient valables. En tant qu'étudiant modeste, je ne pouvais pas demander d'explication, alors...
Je ne sais pas si cette question est pleinement appropriée ici, sinon, veuillez la supprimer. Je suis un étudiant diplômé en économie. Pour un projet qui étudie les problèmes des assurances sociales, j'ai accès à un grand nombre de cas administratifs (> 200k) qui traitent des évaluations...
Dans l'économétrie d'introduction de Wooldridge, il y a une citation: L'argument justifiant la distribution normale des erreurs fonctionne généralement comme ceci: parce que est la somme de nombreux facteurs non observés différents affectant , nous pouvons invoquer le théorème de la limite centrale...
introduction A jeCjAICjAIC_jjjjA jeCjAICjAIC_j R P j = e ( A I C ∗ - A I C j ) / 2 jA jeC∗= minjA jeCjAIC∗=minjAICjAIC^* = \min_j{AIC_j}R Pj= e( A IC∗- A ICj) / 2RPj=e(AIC∗−AICj)/2RP_j = e^{(AIC^*-AIC_j)/2}jjj wj= R Pj∑jR Pjwj=RPj∑jRPjw_j = \frac{RP_j}{\sum_j RP_j} Problème Une difficulté que...
Quelle est la différence entre la dépendance spatiale et l'hétérogénéité spatiale? Ma question est motivée par des lectures de problèmes de spécification de modèles en économétrie spatiale, en particulier Anselin (2010)
J'ai deux questions concernant les effets fixes dans le modèle DD. J'ai un traitement qui se produit à différents moments (par exemple, 2001, 2005, etc.). Je souhaite adapter un modèle DD, je standardise donc les années de traitement à l'année "0" comme durée de traitement. Pour contrôler...
Dans mon manuel d'économétrie (économétrie d'introduction) couvrant l'OLS, l'auteur écrit: "La RSS doit tomber lorsqu'une autre variable explicative est ajoutée."
L'attribution aléatoire est précieuse car elle garantit l'indépendance du traitement par rapport aux résultats potentiels. C'est ainsi que cela conduit à des estimations non biaisées de l'effet moyen du traitement. Mais d'autres schémas d'affectation peuvent également garantir systématiquement...
Je travaille sur l'auto-régression vectorielle (VAR) et l'estimation de la fonction de réponse impulsionnelle (IRF) basée sur des données de panel avec 33 individus sur 77 trimestres. Comment analyser ce type de situation? Quels algorithmes existent à cet effet? Je préférerais effectuer ces...
J'essaie de trouver la meilleure spécification pour mon jeu de données. J'essaie de sonder l'efficacité des zones économiques spéciales en Pologne dans le sens de la croissance de l'économie dans trois modèles de données de panel similaires pour les variables expliquées: a) taux de chômage...
Je viens de recevoir un rejet d'un journal économique. Parmi les raisons invoquées pour le rejet figurent: les avantages de l'utilisation de la méthode semi-paramétrique ne sont pas clairement mis en évidence par rapport à d'autres techniques plus simples avec une identification claire des...
J'essaie de tester si ma régression a un problème d'hétéroscédasticité. Après avoir exécuté une régression, je peux clairement voir que le tracé résiduel a un motif. Après avoir pris un log de la variable dépendante, le modèle est très, très réduit. Le test de White sur la formule d'origine renvoie...
L'article de Wikipédia sur la distribution Gamma répertorie deux méthodes de paramétrage différentes, l'une d'entre elles fréquemment utilisée en économétrie bayésienne avec et , est le paramètre de forme, est le paramètre de taux.α>0α>0\alpha>0β>0β>0\beta>0αα\alphaββ\beta X∼ G a m m a...
J'ai des données équivalentes à: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Je voudrais faire une analyse de cet ensemble de données pour obtenir une matrice de corrélation qui aurait une implication similaire à: si vous avez acheté x, vous êtes susceptible...