Cette balise est trop générale; veuillez fournir une balise plus spécifique. Pour les questions sur les propriétés d'estimateurs spécifiques, utilisez plutôt la balise [estimateurs].
Comment puis-je calculer les paramètres et pour une distribution bêta si je connais la moyenne et la variance que je souhaite que la distribution ait? Des exemples d'une commande R pour ce faire seraient très
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi quelqu'un choisirait-il une méthode statistique paramétrique plutôt qu'une méthode statistique non paramétrique pour le test d'hypothèses ou l'analyse de régression? Dans mon esprit, c'est comme opter pour le rafting et choisir une montre qui ne résiste pas à...
Je ne suis pas à l'aise avec les informations de Fisher, ce qu'elles mesurent et en quoi elles sont utiles. De plus, sa relation avec la borne Cramer-Rao ne m'est pas apparente. Quelqu'un peut-il s'il vous plaît donner une explication intuitive de ces
Selon l'article de Wikipedia sur l' estimation non biaisée de l'écart type, l'échantillon SD s=1n−1∑i=1n(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} est un estimateur biaisé du SD de la population. Il est écrit que...
Les estimateurs de maximum de vraisemblance (MLE) sont asymptotiquement efficaces; nous constatons le résultat pratique dans la mesure où elles donnent souvent de meilleurs résultats que les estimations fondées sur la méthode des moments (MoM) (lorsqu'elles diffèrent), même pour des échantillons de...
Je vois que ces termes sont utilisés et que je continue à les mélanger. Existe-t-il une explication simple des différences entre
Qu'est-ce qu'un estimateur de l'écart type de l'écart type si la normalité des données peut être
Par exemple, j'ai des données historiques sur les pertes et je calcule des quantiles extrêmes (perte potentielle ou valeur maximale probable). Les résultats obtenus servent à estimer la perte ou à la prédire? Où peut-on tracer la ligne? Je suis
La statistique Kappa ( κκ\kappa ) a été introduite en 1960 par Cohen [1] pour mesurer l’accord entre deux évaluateurs. Cependant, sa variance était une source de contradictions depuis un certain temps. Ma question est de savoir quel est le meilleur calcul de variance à utiliser avec de grands...
Quelle est la principale différence entre l'estimation du maximum de vraisemblance (EVM) et l'estimation par la méthode des moindres carrés (EVC)? Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser MLE pour prédire les valeurs dans la régression linéaire et inversement?yyy Toute aide sur ce sujet sera...
Cher tout le monde - J'ai remarqué quelque chose d'étrange que je ne peux pas expliquer, pouvez-vous? En résumé: l'approche manuelle pour calculer un intervalle de confiance dans un modèle de régression logistique et la fonction R confint()donnent des résultats différents. Je suis passé par la...
Evan Miller, " Comment ne pas trier par note moyenne ", propose d'utiliser la limite inférieure d'un intervalle de confiance pour obtenir un "score" global raisonnable pour les éléments notés. Cependant, cela fonctionne avec un modèle de Bernoulli: les évaluations sont soit les pouces vers le haut,...
Puisqu'on peut calculer des intervalles de confiance pour les valeurs p et que l'opposé de l'estimation d'intervalle est l'estimation ponctuelle: la valeur p est-elle une estimation
Il existe un certain nombre d' estimateurs d'échelle robustes . Un exemple notable est l’écart absolu médian qui se rapporte à l’écart type sous la forme . Dans un cadre bayésien, il existe un certain nombre de moyens pour estimer de manière fiable l' emplacement d'une distribution à peu près...
Je suis très nouveau dans les statistiques bayésiennes, et cela peut être une question stupide. Cependant: Considérons un intervalle crédible avec un a priori qui spécifie une distribution uniforme. Par exemple, de 0 à 1, où 0 à 1 représente la plage complète des valeurs possibles d'un effet. Dans...
Considérons échantillons indépendants obtenus à partir d'une variable aléatoire qui est supposée suivre une distribution tronquée (par exemple une distribution normale tronquée ) de valeurs minimales et maximales connues (finies) et mais de paramètres inconnus et . Si suivait une distribution non...
Je crois comprendre qu'avec la validation croisée et la sélection de modèles, nous essayons de résoudre deux choses: P1 . Estimer la perte attendue sur la population lors de la formation avec notre échantillon P2 . Mesurer et rendre compte de notre incertitude sur cette estimation (variance,...
Un étudiant m'a demandé aujourd'hui: "Comment savent-ils combien de personnes ont assisté à un événement de grand groupe, par exemple, le Rallye Stewart / Colbert pour restaurer la santé mentale à Washington DC?" Les agences de presse font état d'estimations par dizaines de milliers, mais quelles...
Je fais une expérience numérique qui consiste à échantillonner une distribution log-normale , et à essayer d'estimer les moments par deux méthodes:E [ X n ]X∼ L N( μ , σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] En regardant la moyenne de l'échantillon deXnXnX^n Estimer et...
J'ai plusieurs fréquences de requête et j'ai besoin d'estimer le coefficient de la loi de Zipf. Ce sont les fréquences les plus élevées: 26486 12053 5052 3033 2536 2391 1444 1220 1152 1039