Les tests d'adéquation indiquent s'il est raisonnable ou non de supposer qu'un échantillon aléatoire provient d'une distribution spécifique.
J'ai un jeu de données et j'aimerais savoir quelle distribution correspond le mieux à mes données. J'ai utilisé le fitdistr() fonction pour estimer les paramètres nécessaires pour décrire la distribution supposée (c.-à-d. Weibull, Cauchy, Normal). En utilisant ces paramètres, je peux effectuer un...
J'ai une SPSSsortie pour un modèle de régression logistique. La sortie indique deux mesures pour l'ajustement du modèle, Cox & Snellet Nagelkerke. Donc, en règle générale, laquelle de ces mesures R2R²R^² rapporteriez-vous comme ajustement du modèle? Ou, lequel de ces indices d'ajustement est...
Je connais des tests de normalité, mais comment puis-je tester "Poisson-ness"? J'ai un échantillon d'environ 1 000 entiers non négatifs, dont je soupçonne qu'ils sont tirés d'une distribution de Poisson, et j'aimerais le
Quelle est la différence entre les diagrammes de probabilité, les diagrammes PP et les diagrammes QQ lorsque vous essayez d'analyser une distribution ajustée aux
Cher tout le monde - J'ai remarqué quelque chose d'étrange que je ne peux pas expliquer, pouvez-vous? En résumé: l'approche manuelle pour calculer un intervalle de confiance dans un modèle de régression logistique et la fonction R confint()donnent des résultats différents. Je suis passé par la...
La statistique de test du test de Hosmer-Lemeshow (HLT) pour la qualité de l'ajustement (GOF) d'un modèle de régression logistique est définie comme suit: L'échantillon est ensuite divisé en déciles, , on calcule les quantités suivantes par décile:D 1 , D 2 , … , D
Cela ressemble à une question similaire et n'a pas reçu beaucoup de réponses. En omettant des tests tels que Cook's D, et en regardant simplement les résidus en tant que groupe, je suis intéressé par la façon dont les autres utilisent les résidus lors de l'évaluation de la qualité de l'ajustement....
Comment puis-je tester l'équité d'un dé à vingt faces (d20)? Évidemment, je comparerais la distribution des valeurs à une distribution uniforme. Je me souviens vaguement d'avoir utilisé un test du chi carré au collège. Comment puis-je appliquer cela pour voir si un dé est...
Je suis assez nouveau dans les statistiques et j'ai besoin de votre aide. J'ai un petit échantillon, comme suit: H4U 0.269 0.357 0.2 0.221 0.275 0.277 0.253 0.127 0.246 J'ai exécuté le test Shapiro-Wilk en utilisant R: shapiro.test(precisionH4U$H4U) et j'ai obtenu le résultat suivant: W = 0.9502,...
Je viens de tomber sur cet article , qui décrit comment calculer la répétabilité (aka fiabilité, aka corrélation intraclasse) d'une mesure via la modélisation d'effets mixtes. Le code R serait: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit)...
Divers tests d'hypothèse, tels que le GOF, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, etc., suivent ce format de base:χ2χ2\chi^{2} H0H0H_0 : Les données suivent la distribution donnée. H1H1H_1 : Les données ne suivent pas la distribution donnée. Typiquement, on évalue l'affirmation selon laquelle...
J'ai deux ensembles de données, l'un à partir d'un ensemble d'observations physiques (températures) et l'autre à partir d'un ensemble de modèles numériques. Je fais une analyse du modèle parfait, en supposant que l'ensemble du modèle représente un véritable échantillon indépendant et je vérifie si...
Comme nous le savons tous, il existe 2 méthodes pour évaluer le modèle de régression logistique et elles testent des choses très différentes Puissance prédictive: Obtenez une statistique qui mesure dans quelle mesure vous pouvez prédire la variable dépendante en fonction des variables...
Questions pour débutants: Je veux tester si deux ensembles de données discrets proviennent de la même distribution. Un test de Kolmogorov-Smirnov m'a été proposé. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) semble dire que le test de Kolmogorov-Smirnov peut être utilisé à cette fin, mais son...
Comment puis-je vérifier si mes données, par exemple le salaire, proviennent d'une distribution exponentielle continue dans R? Voici l'histogramme de mon échantillon: . Toute aide sera fortement
Ayant inclus un modèle de régression quantile dans un article, les examinateurs veulent que j'inclue ajusté dans l'article. J'ai calculé les pseudo- R 2 (d' après l'article JASA de Koenker et Machado en 1999 ) pour les trois quantiles d'intérêt pour mon étude.R2R2R^2R2R2R^2 Cependant, je n'ai...
Jusqu'à présent, j'ai utilisé la statistique de Shapiro-Wilk afin de tester les hypothèses de normalité dans de petits échantillons. Pourriez-vous s'il vous plaît recommander une autre
Dans la modélisation statistique: les deux cultures, Leo Breiman écrit La pratique appliquée actuelle consiste à vérifier l'ajustement du modèle de données à l'aide de tests d'adéquation et d'analyse résiduelle. À un moment donné, il y a quelques années, j'ai mis en place un problème de régression...
Ma compréhension est que même en suivant les procédures appropriées de validation croisée et de sélection de modèle, un sur-ajustement se produira si l'on recherche un modèle assez dur , à moins d'imposer des restrictions sur la complexité du modèle, point final. De plus, il arrive souvent que les...
J'ai quelques données auxquelles j'essaye d'adapter une ligne de tendance. Je crois que les données suivent une loi de puissance, et j'ai donc tracé les données sur des axes log-log à la recherche d'une ligne droite. Cela a abouti à une ligne (presque) droite et donc dans Excel, j'ai ajouté une...