Questions marquées «bivariate»

Distribution de probabilité conjointe de deux variables.

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Est-il possible d'avoir une paire de variables aléatoires gaussiennes pour lesquelles la distribution conjointe n'est pas gaussienne?

Quelqu'un m'a posé cette question lors d'un entretien d'embauche et j'ai répondu que leur distribution commune est toujours gaussienne. Je pensais que je pouvais toujours écrire une gaussienne à deux variables avec leurs moyennes, leur variance et leurs covariances. Je me demande s’il peut exister...

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La normalité conjointe est-elle une condition nécessaire pour que la somme des variables aléatoires normales soit normale?

Dans les commentaires qui suivent ma réponse à une question connexe, les utilisateurs ssdecontrol et Glen_b ont demandé si la normalité conjointe de et était nécessaire pour affirmer la normalité de la somme ? Bien entendu, le fait que la normalité commune soit suffisante est bien connu. Cette...

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Pourquoi Anova () et drop1 () ont-ils fourni des réponses différentes pour les GLMM?

J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou...

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Quelle est l'estimation du maximum de vraisemblance de la covariance des données normales bivariées lorsque la moyenne et la variance sont connues?

Supposons que nous ayons un échantillon aléatoire d'une distribution normale bivariée qui a des zéros comme moyennes et des uns comme des variances, donc le seul paramètre inconnu est la covariance. Quel est le MLE de la covariance? Je sais que cela devrait être quelque chose comme mais comment...

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