Le coefficient de corrélation de rang de Spearman, généralement désigné par , est une mesure de la concordance entre deux variables aléatoires. ρ ρ
Comment puis-je savoir quand choisir entre Spearman et de Pearson ? Ma variable inclut la satisfaction et les scores ont été interprétés en utilisant la somme des scores. Cependant, ces scores pourraient également être
Je reçois assez souvent cette question dans le cadre de mon travail de consultant en statistiques et je pensais la poster ici. J'ai une réponse, qui est affichée ci-dessous, mais je tenais à entendre ce que les autres ont à dire. Question: Si vous avez deux variables qui ne sont pas normalement...
Dans quels cas doit-on préférer l'un à l'autre? J'ai trouvé quelqu'un qui revendique un avantage pour Kendall, pour des raisons pédagogiques , y a-t-il d'autres
Il existe deux vecteurs booléens, qui contiennent uniquement 0 et 1. Si je calcule la corrélation de Pearson ou de Spearman, sont-elles significatives ou
J'aimerais trouver la corrélation entre une variable continue (variable dépendante) et une variable catégorique (nominale: genre, variable indépendante). Les données continues ne sont pas normalement distribuées. Auparavant, je l'avais calculé en utilisant Spearman . Cependant, on m'a dit que ce...
Dans mon travail, nous comparons les classements prévus aux classements réels pour certains ensembles de données. Jusqu'à récemment, nous utilisions Kendall-Tau seul. Un groupe travaillant sur un projet similaire a suggéré d'essayer d'utiliser le Goodman-Kruskal Gamma à la place, et qu'ils l'ont...
Peut-être que cette question est naïve, mais: Si la régression linéaire est étroitement liée au coefficient de corrélation de Pearson, existe-t-il des techniques de régression étroitement liées aux coefficients de corrélation de Kendall et
Le coefficient de Pearson entre deux variables est assez élevé (r = 0,65). Mais lorsque je classe les valeurs des variables et que j'exécute une corrélation de Spearman, la valeur du café est beaucoup plus faible (r = 0,30). Quelle est l'interprétation de cela?
Supposons que sont des variables aléatoires continues avec des seconds moments finis. La version démographique du coefficient de corrélation de rang de Spearman ρ_s peut être définie comme le coefficient produit-moment de Pearson ρ des intégrales de probabilité transforme F_X (X) et F_Y (Y) , où...
Apparemment, le coefficient de corrélation de Pearson est paramétrique et le rho de Spearman n'est pas paramétrique. J'ai du mal à comprendre cela. Si je comprends bien, Pearson est calculé comme et Spearman est calculé de la même manière, sauf que nous substituons toutes les valeurs à leurs...
Je prévois de faire une étude de simulation où je compare les performances de plusieurs techniques de corrélation robustes avec différentes distributions (asymétriques, avec des valeurs aberrantes, etc.). Par robuste , je veux dire le cas idéal d'être robuste contre a) les distributions...
J'analyse un ensemble de données à l'aide d'un modèle à effets mixtes avec un effet fixe (condition) et deux effets aléatoires (participant en raison de la conception et de la paire du sujet). Le modèle a été généré avec le lme4package:
L'analyse de corrélation canonique (ACC) vise à maximiser la corrélation produit-moment de Pearson habituelle (c.-à-d. Le coefficient de corrélation linéaire) des combinaisons linéaires des deux ensembles de données. Maintenant, considérons le fait que ce coefficient de corrélation ne mesure que...
Je voudrais estimer la corrélation entre: Une variable ordinale: les sujets sont invités à évaluer leur préférence pour 6 types de fruits sur une échelle de 1 à 5 (allant de très dégoûtant à très savoureux). En moyenne, les sujets n'utilisent que 3 points de l'échelle. Une variable continue: les...
(Merci beaucoup pour les réponses rapides! J'ai mal fait de poser la question, alors laissez-moi réessayer.) Je ne sais pas comment déterminer si la différence entre deux corrélations de Spearman est statistiquement significative. J'aimerais savoir comment le découvrir. La raison pour laquelle je...
Wikipedia a une transformée de Fisher de la corrélation de rang de Spearman à un z-score approximatif. Peut-être que ce z-score est la différence de l'hypothèse nulle (corrélation de rang 0)? Cette page contient l'exemple suivant: 4, 10, 3, 1, 9, 2, 6, 7, 8, 5 5, 8, 6, 2, 10, 3, 9, 4, 7, 1 rank...
Selon Fritz, Morris et Richler (2011; voir ci-dessous), peut être calculé comme une taille d'effet pour le test U de Mann-Whitney en utilisant la formule . moi, comme je signale aussi à d' autres occasions. Je voudrais signaler l'intervalle de confiance pour en plus de la mesure de la taille de...
J'ai un tas d'ensembles de données connexes. Les corrélations Pearson entre des paires d'entre elles sont généralement nettement plus importantes que les corrélations du lancier. Cela suggère que toute corrélation est linéaire, mais on pourrait s'attendre à ce que même si le Pearson et le lancier...
Remarque: cette question est une rediffusion, car ma question précédente a dû être supprimée pour des raisons juridiques. En comparant PROC MIXED de SAS avec la fonction lmedu nlmepackage dans R, je suis tombé sur des différences assez confuses. Plus précisément, les degrés de liberté dans les...
J'ai des données pour lesquelles j'ai calculé la corrélation Spearman et je souhaite les visualiser pour une publication. La variable dépendante est classée, la variable indépendante ne l'est pas. Ce que je veux visualiser est plus la tendance générale que la pente réelle, j'ai donc classé les...