Questions marquées «var»

Vector Auto-Regression, un modèle / méthode à séries chronologiques multiples. La VAR est courante en économétrie et permet à chaque série chronologique d'être modélisée en fonction de ses propres valeurs précédentes, ainsi que des valeurs précédentes de chacune des autres séries, simultanément. Ainsi, les séries ont un statut égal.

19
Méthodologie de prévision VAR

Je construis un modèle VAR pour prévoir le prix d'un actif et je voudrais savoir si ma méthode est statistiquement solide, si les tests que j'ai inclus sont pertinents et si d'autres sont nécessaires pour assurer une prévision fiable basée sur mes variables d'entrée. Ci-dessous se trouve mon...

13
Package GBM vs Caret utilisant GBM

J'ai ajusté le modèle à l'aide caret, mais j'ai ensuite réexécuté le modèle à l'aide du gbmpackage. Je crois comprendre que le caretpackage utilise gbmet que la sortie doit être la même. Cependant, un simple test rapide utilisant data(iris)montre une différence dans le modèle d'environ 5% en...

10
Modèle d'historique d'événement à temps discret (survie) dans R

J'essaie d'adapter un modèle à temps discret dans R, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai lu que vous pouvez organiser la variable dépendante dans différentes lignes, une pour chaque observation de temps, et utiliser la glmfonction avec un lien logit ou cloglog. En ce sens, j'ai trois...

8
Qu'est-ce qu'un modèle autorégressif vectoriel?

Je cherche à comprendre cela d'un point de vue managérial. Par exemple, si j'expliquais la régression linéaire, je dirais que c'est une ligne de meilleur ajustement à travers certains points de données et elle peut être utilisée pour prédire une valeur "y" pour une valeur donnée de "x". Y a-t-il...

8
Adapter un modèle VAR avec R [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . J'ai une série chronologique bivariée z_toù z_1test la variation des...

8
VAR en niveaux pour les données cointégrées

J'ai lu un article qui exprime que les "travaux récents" montrent que nous pouvons utiliser un modèle VAR avec des données brutes I (1) mais il doit y avoir cointégration. Cela signifie qu'il n'y a aucune raison de différencier les données pour la modélisation VAR. Une référence papier à ce...