La distribution normale ou gaussienne a une fonction de densité qui est une courbe symétrique en forme de cloche. C'est l'une des distributions les plus importantes en statistique. Utilisez la balise [normality] pour poser des questions sur les tests de normalité.
Sur la page Wikipedia sur les classificateurs naïfs de Bayes , il y a cette ligne: p(height|male)=1.5789p(height|male)=1.5789p(\mathrm{height}|\mathrm{male}) = 1.5789 (Une distribution de probabilité sur 1 est OK. C'est l'aire sous la courbe en cloche qui est égale à 1.) Comment une valeur...
J'étudie la reconnaissance des formes et les statistiques et presque tous les livres que j'ouvre sur le sujet me heurtent au concept de distance de Mahalanobis . Les livres donnent en quelque sorte des explications intuitives, mais elles ne sont toujours pas suffisantes pour que je puisse...
Nous avons un vecteur normal multivarié Y∼N(μ,Σ)Y∼N(μ,Σ){\boldsymbol Y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol\mu, \Sigma) . Envisagez de partitionner μμ\boldsymbol\mu et YY{\boldsymbol Y} en μ=[μ1μ2]μ=[μ1μ2]\boldsymbol\mu = \begin{bmatrix} \boldsymbol\mu_1 \\ \boldsymbol\mu_2 \end{bmatrix}...
Quelqu'un m'a posé cette question lors d'un entretien d'embauche et j'ai répondu que leur distribution commune est toujours gaussienne. Je pensais que je pouvais toujours écrire une gaussienne à deux variables avec leurs moyennes, leur variance et leurs covariances. Je me demande s’il peut exister...
Je dois déterminer la divergence KL entre deux Gaussiennes. Je compare mes résultats à ceux - ci , mais je ne peux pas reproduire leurs résultats. Mon résultat est évidemment faux, car le KL n'est pas 0 pour KL (p, p). Je me demande où je fais une erreur et demande si quelqu'un peut la repérer....
Je commence à me familiariser avec l’utilisation de glmnetavec LASSO Regression, où mon résultat d’intérêt est dichotomique. J'ai créé un petit cadre de données fictif ci-dessous: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99,...
Il y a longtemps, j'ai appris qu'une distribution normale était nécessaire pour utiliser un test T à deux échantillons. Aujourd'hui, une collègue m'a dit qu'elle avait appris que pour N> 50, une distribution normale n'était pas nécessaire. Est-ce vrai? Si vrai est-ce à cause du théorème de la...
Je suis sur le point d'introduire la table normale standard dans mon cours d'introduction aux statistiques et je me suis demandé: qui a créé la première table normale standard? Comment l'ont-ils fait avant l'arrivée des ordinateurs? Je frémis en pensant à une calculatrice en force brute que mille...
Si je calcule la médiane d'un nombre suffisamment grand d'observations tirées de la même distribution, le théorème limite central énonce-t-il que la distribution des médianes se rapprochera d'une distribution normale? Si j'ai bien compris, cela est vrai avec les moyennes d'un grand nombre...
Une distribution gaussienne normalisée sur peut être définie en donnant explicitement sa densité: 1RR\mathbb{R}12π−−√e−x2/212πe−x2/2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} ou sa fonction caractéristique. Comme rappelé dans cette question, il s'agit également de la seule distribution pour laquelle la...
Je l'ai tracé après avoir fait un test de normalité Shapiro-Wilk. Le test a montré qu'il est probable que la population est normalement répartie. Cependant, comment voir ce "comportement" sur cette intrigue? MISE À JOUR Un histogramme simple des données: MISE À JOUR Le test Shapiro-Wilk dit:...
Je ne parviens pas à calculer la formule de divergence KL en supposant deux distributions normales multivariées. J'ai résolu le cas univarié assez facilement. Cependant, cela fait un bon moment que je n'ai pas pris les statistiques mathématiques, alors j'ai du mal à les étendre au cas multivarié....
Je me demandais, étant donné deux distributions normales avec et σ 2 , μ 2σ1, μ 1σ1, μ1\sigma_1,\ \mu_1σ2, μ 2σ2, μ2\sigma_2, \ \mu_2 Comment puis-je calculer le pourcentage de régions qui se chevauchent de deux distributions? Je suppose que ce problème a un nom spécifique, connaissez-vous un nom...
Plus précisément, je veux savoir s’il existe une différence entre lm(y ~ x1 + x2)et glm(y ~ x1 + x2, family=gaussian). Je pense que ce cas particulier de glm est égal à lm. Ai-je
J'utilise principalement "distribution gaussienne" dans mon livre, mais quelqu'un vient de suggérer que je passe à "distribution normale". Un consensus sur quel terme utiliser pour les débutants? Bien sûr, les deux termes sont des synonymes , il ne s'agit donc pas d'une question de fond, mais...
Supposons que deux objets dont l'emplacement exact sont inconnus, mais distribués selon des distributions normales avec des paramètres connus (par exemple, et . Nous pouvons supposer qu'il s'agit de deux normales normales à deux variables, telles que les positions sont décrites par une distribution...
Supposons que ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot) et Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot) sont fonction de la densité et la fonction de répartition de la loi normale. Comment peut-on calculer l'intégrale: ∫∞−∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm...
Existe-t-il une différence profonde entre une distribution normale et une distribution gaussienne? J'ai vu de nombreux articles les utiliser sans distinction et je les désigne généralement comme la même chose. Cependant, mon IP m'a récemment dit qu'une normale est le cas spécifique du gaussien avec...
Dans une distribution normale, la règle 68-95-99.7 attribue beaucoup de signification à l'écart-type, mais que signifierait-il par déviation dans une distribution non normale (multimodale ou asymétrique)? Toutes les valeurs de données resteraient-elles toujours dans les 3 écarts types? Avons-nous...
Je m'interroge sur celui-ci depuis un moment. Je trouve cela un peu étrange de voir comment cela se produit brusquement. Fondamentalement, pourquoi n'avons-nous besoin que de trois uniformes que comme il le fait? Et pourquoi le lissage a-t-il lieu si rapidement?ZnZnZ_n Z2Z2Z_2 : Z3Z3Z_3 : (images...