Questions marquées «autocorrelation»

L'autocorrélation (corrélation sérielle) est la corrélation d'une série de données avec elle-même avec un certain retard. Il s'agit d'un sujet important dans l'analyse des séries chronologiques.

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Les degrés de liberté peuvent-ils être un nombre non entier?

Lorsque j'utilise GAM, cela me donne un DF résiduel de (dernière ligne du code). Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de l'exemple GAM, en général, le nombre de degrés de liberté peut-il être un nombre non entier?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call:...

r degrees-of-freedom gam machine-learning pca lasso probability self-study bootstrap expected-value regression machine-learning linear-model probability simulation random-generation machine-learning distributions svm libsvm classification pca multivariate-analysis feature-selection archaeology r regression dataset simulation r regression time-series forecasting predictive-models r mean sem lavaan machine-learning regularization regression conv-neural-network convolution classification deep-learning conv-neural-network regression categorical-data econometrics r confirmatory-factor scale-invariance self-study unbiased-estimator mse regression residuals sampling random-variable sample probability random-variable convergence r survival weibull references autocorrelation hypothesis-testing distributions correlation regression statistical-significance regression-coefficients univariate categorical-data chi-squared regression machine-learning multiple-regression categorical-data linear-model pca factor-analysis factor-rotation classification scikit-learn logistic p-value regression panel-data multilevel-analysis variance bootstrap bias probability r distributions interquartile time-series hypothesis-testing normal-distribution normality-assumption kurtosis arima panel-data stata clustered-standard-errors machine-learning optimization lasso multivariate-analysis ancova machine-learning cross-validation
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Quel est le but de l'autocorrélation?

Pourquoi l' autocorrélation est-elle si importante? J'en ai compris le principe (je suppose ..) mais comme il y a aussi des exemples où aucune autocorrélation ne se produit, je me demande: tout n'est pas dans la nature en quelque sorte autocorrélé? Le dernier aspect vise plus à une compréhension...

autocorrelation
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Les modèles résiduels autocorrélés restent-ils même dans les modèles avec des structures de corrélation appropriées, et comment sélectionner les meilleurs modèles?

Le contexte Cette question utilise R, mais concerne des problèmes statistiques généraux. J'analyse les effets des facteurs de mortalité (% de mortalité due aux maladies et au parasitisme) sur le taux de croissance de la population de papillons au fil du temps, où les populations de larves ont été...

model-selection autocorrelation residuals panel-data spatio-temporal
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Comment interpréter l'autocorrélation

J'ai calculé l'autocorrélation sur des données de séries chronologiques sur les modèles de mouvement d'un poisson en fonction de ses positions: X ( x.ts) et Y ( y.ts). En utilisant R, j'ai exécuté les fonctions suivantes et produit les graphiques suivants: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Ma question...

r time-series autocorrelation
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Formule d'autocorrélation dans R vs Excel

J'essaie de comprendre comment R calcule l'autocorrélation lag-k (apparemment, c'est la même formule utilisée par Minitab et SAS), afin de pouvoir le comparer à l'utilisation de la fonction CORREL d'Excel appliquée à la série et à sa version k-lagged. R et Excel (en utilisant CORREL) donnent des...

r sas autocorrelation excel
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Quel est le problème avec l'autocorrélation?

Pour commencer, j'ai une formation mathématique assez approfondie, mais je n'ai jamais vraiment traité de séries chronologiques ou de modélisation statistique. Vous n'avez donc pas besoin d'être très gentil avec moi :) Je lis cet article sur la modélisation de la consommation d'énergie dans les...

time-series autocorrelation