Les événements (ou variables aléatoires) sont indépendants lorsque les informations sur certains d'entre eux ne vous disent rien sur la probabilité d'occurrence (/ distribution) des autres. Veuillez NE PAS utiliser cette balise pour une utilisation de variable indépendante [prédicteur] à la place.
Qu'est-ce que la covariance en langage clair et comment est-elle liée aux termes dépendance , structure de corrélation et structure de variance-covariance en ce qui concerne les plans à mesures
Je commence à me familiariser avec l’utilisation de glmnetavec LASSO Regression, où mon résultat d’intérêt est dichotomique. J'ai créé un petit cadre de données fictif ci-dessous: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99,...
Pour une étude de simulation , je dois générer des variables aléatoires qui montrent une corrélation prefined (population) à une variable existante .YYY J'ai examiné les Rpackages copulaet ceux CDVinequi peuvent produire des distributions multivariées aléatoires avec une structure de dépendance...
Je suppose que ce qui suit est vrai: supposer une pièce équitable, avoir 10 têtes de suite tout en lançant une pièce n'augmente pas les chances que le prochain tirage soit une queue , quelle que soit la quantité de probabilité et / ou le jargon statistique utilisé. (excusez les jeux de mots). En...
J'ai lu dans mon manuel que ne garantit pas que X et Y sont indépendants. Mais si elles sont indépendantes, leur covariance doit être égale à 0. Je ne peux encore penser à aucun exemple approprié; quelqu'un pourrait-il en fournir
Supposons que j'ai un échantillon à partir de la distribution conjointe de et . Comment tester l'hypothèse selon laquelle et sont indépendants ?( Xn, Yn) , n = 1 .. N(Xn,Yn),n=1..N(X_n,Y_n), n=1..NY X YXXXYYYXXXYYY Aucune hypothèse n'est faite sur les lois de distribution conjointe ou marginale de...
Nous savons que la réponse pour deux variables indépendantes: Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) = E(X^2Y^2) − (E(XY))^2={\rm Var}(X){\rm Var}(Y)+{\rm Var}(X)(E(Y))^2+{\rm Var}(Y)(E(X))^2...
J'ai récemment eu un désaccord avec un ami sur le fait de minimiser les risques de mourir dans un avion à la suite d'un accident. C'est une question statistique rudimentaire. Il a déclaré qu'il préférait se rendre directement à destination, car cela réduirait la probabilité qu'il meure dans un...
Si deux variables ont une corrélation nulle, pourquoi ne sont-elles pas nécessairement indépendantes? Les variables corrélées à zéro sont-elles indépendantes dans des circonstances particulières? Si possible, je cherche une explication intuitive, pas très
Deux variables aléatoires A et B sont statistiquement indépendantes. Cela signifie que dans le DAG du processus: et bien sûr . Mais cela signifie-t-il également qu'il n'y a pas de porte d'entrée de B à A?P ( A | B ) = P ( A )( A ⊥⊥ B)(A⊥⊥B)(A {\perp\!\!\!\perp} B)P( A | B ) = P( A...
Si deux variables aléatoires et sont pas corrélées, peut-on également savoir que et non corrélées? Mon hypothèse est oui.YXXXX 2OuiYYX2X2X^2OuiYY E [ X Y ] = E [ X ] E [ Y ]X, YX,YX, Y non corrélé signifie , ouE[ XOui] = E[ X] E[ Oui]E[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y] E[ XOui] = ∫x yFX( x ) fOui( y) dx...
J'essaie de comprendre ce que l' hypothèse d'observations indépendantes signifie. Certaines définitions sont: "Deux événements sont indépendants si et seulement si ." ( Dictionnaire des termes statistiques )P(a∩b)=P(a)∗P(b)P(a∩b)=P(a)∗P(b)P(a \cap b) = P(a) * P(b) "l'occurrence d'un événement ne...
Tout étudiant qui travaille dur est un contre-exemple de "tous les étudiants sont paresseux". Quels sont les contre-exemples simples pour "si les variables aléatoires et sont pas corrélées, alors elles sont
J'ai lu un article disant que lorsque vous utilisez des contrastes planifiés pour trouver des moyens qui sont différents d'une manière ANOVA, les contrastes doivent être orthogonaux afin qu'ils ne soient pas corrélés et empêchent que l'erreur de type I ne soit gonflée. Je ne comprends pas pourquoi...
Est-ce vrai que les fonctions des variables aléatoires indépendantes sont elles-mêmes indépendantes? J'ai vu ce résultat souvent utilisé implicitement dans certaines preuves, par exemple dans la preuve d'indépendance entre la moyenne de l'échantillon et la variance de l'échantillon d'une...
En ce qui concerne ma connaissance globale (et rares) sur les permis de statistiques, je compris que si X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,..., X_n sont des variables aléatoires iid, alors comme le terme l'indique, elles sont indépendantes et identiquement distribuées. Ce qui me préoccupe ici est...
Dans de nombreuses applications d'apprentissage automatique, les méthodes dites d'augmentation des données ont permis de construire de meilleurs modèles. Par exemple, supposons un ensemble de formation de images de chats et de chiens. En tournant, en miroir, en ajustant le contraste, etc., il est...
La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test...
En essayant d'expliquer les analyses de grappes, il est courant que les gens comprennent mal le processus comme étant lié à la corrélation des variables. Une façon d'amener les gens à surmonter cette confusion est un complot comme celui-ci: Cela montre clairement la différence entre la question de...
Évidemment, les événements A et B sont indépendants si Sf = Pr Pr . Définissons une quantité associée Q:(A∩B)(A∩B)(A\cap B)(A)(A)(A)(B)(B)(B) Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q\equiv\frac{\mathrm{Pr}(A\cap B)}{\mathrm{Pr}(A)\mathrm{Pr}(B)} A et B sont donc indépendants si Q = 1 (en supposant...