Une distribution décrivant le temps entre les événements dans un processus de Poisson; un analogue continu de la distribution géométrique.
Le temps d’attente pour la distribution du poisson est une distribution exponentielle avec le paramètre lambda. Mais je ne le comprends pas. Poisson modélise le nombre d'arrivées par unité de temps par exemple. Comment est-ce lié à la distribution exponentielle? Disons que la probabilité de k...
Dans cet article actuel de SCIENCE, on propose ce qui suit: Supposons que vous divisez au hasard 500 millions de revenus sur 10 000 personnes. Il n'y a qu'un moyen de donner à chacun une part égale, 50 000 actions. Donc, si vous distribuez vos gains au hasard, l’égalité est extrêmement improbable....
J'apprends l' analyse de survie de ce billet sur UCLA IDRE et je me suis fait avoir à la section 1.2.1. Le tutoriel dit: ... si on savait que les temps de survie étaient distribués de façon exponentielle , alors la probabilité d'observer un temps de survie ... Pourquoi les temps de survie sont-ils...
Cher tout le monde - J'ai remarqué quelque chose d'étrange que je ne peux pas expliquer, pouvez-vous? En résumé: l'approche manuelle pour calculer un intervalle de confiance dans un modèle de régression logistique et la fonction R confint()donnent des résultats différents. Je suis passé par la...
Je viens de tomber sur cet article , qui décrit comment calculer la répétabilité (aka fiabilité, aka corrélation intraclasse) d'une mesure via la modélisation d'effets mixtes. Le code R serait: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit)...
Dans une définition classique d'une valeur aberrante en tant que point de données en dehors du 1.5 * IQR du quartile supérieur ou inférieur, il y a une hypothèse d'une distribution non asymétrique. Pour les distributions asymétriques (exponentielle, Poisson, géométrique, etc.) est le meilleur moyen...
Comment puis-je vérifier si mes données, par exemple le salaire, proviennent d'une distribution exponentielle continue dans R? Voici l'histogramme de mon échantillon: . Toute aide sera fortement
J'ai quelques données de base sur les réductions d'émissions et le coût par voiture: q24 <- read.table(text = "reductions cost.per.car 50 45 55 55 60 62 65 70 70 80 75 90 80 100 85 200 90 375 95 600 ",header = TRUE, sep = "") Je sais que c'est une fonction exponentielle, donc je m'attends à...
Ceci est probablement une question triviale, mais ma recherche a été infructueuse jusqu'à présent, y compris cet article wikipedia , et le « Recueil des distributions » le document . Si a une distribution uniforme, cela signifie-t-il que suit une distribution exponentielle?e XXXXeXeXe^X De même, si...
Quelle est la façon la plus simple de vérifier que l'énoncé suivant est vrai? Supposons que . Afficher .Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim...
Pour une variable aléatoire X∼Exp(λ)X∼Exp(λ)X\sim \text{Exp}(\lambda) ( E[X]=1λE[X]=1λ\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} ) Je sens intuitivement queE[X|X>x]E[X|X>x]\mathbb{E}[X|X > x]devrait être égal àx+E[X]x+E[X]x + \mathbb{E}[X]puisque par la propriété sans mémoire la distribution...
Quelle est la plage de corrélations réalisables pour la paire de variables aléatoires à distribution exponentielle et X_2 \ sim {\ rm Exp} (\ lambda_2) , où \ lambda_1, \ lambda_2> 0 sont les paramètres de débit?X1∼Exp(λ1)X1∼Exp(λ1)X_1 \sim {\rm Exp}(\lambda_1)X2∼Exp(λ2)X2∼Exp(λ2)X_2 \sim {\rm...
J'ai un très grand ensemble de données et il manque environ 5% de valeurs aléatoires. Ces variables sont corrélées entre elles. L'exemple de jeu de données R suivant n'est qu'un exemple de jouet avec des données corrélées factices. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1,...
Si est distribué de façon exponentielle (i = 1, ..., n) avec le paramètre \ lambda et que les X_i sont mutuellement indépendants, quelle est l'attente de ( i = 1 , . . . , N ) λ X iXiXiX_i(i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n)λλ\lambdaXiXiX_i (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 en...
Ma question est inspirée du générateur exponentiel de nombres aléatoires intégré de R , la fonction rexp(). Lorsque vous essayez de générer des nombres aléatoires distribués de façon exponentielle, de nombreux manuels recommandent la méthode de transformation inverse, comme indiqué dans cette page...
C'est ma première fois ici, alors faites-moi savoir si je peux clarifier ma question de quelque manière que ce soit (y compris le formatage, les balises, etc.). (Et j'espère pouvoir éditer plus tard!) J'ai essayé de trouver des références, et j'ai essayé de me résoudre en utilisant l'induction,...
Essayer de calculer le nombre de visites à partir de la démographie et du service. Les données sont très biaisées. Histogrammes: qq tracés (à gauche est le journal): m <- lm(d$Visits~d$Age+d$Gender+city+service) m <- lm(log(d$Visits)~d$Age+d$Gender+city+service) cityet servicesont des...
Étant donné une variable aléatoire , quelles sont la moyenne et la variance de ?G = 1Oui= Ex p ( λ )Oui=EXp(λ)Y = Exp(\lambda)G = 1Ouig=1OuiG=\dfrac{1}{Y} Je regarde la distribution gamma inverse, mais la moyenne et la variance ne sont définies que pour et respectivement ...α > 2α >...
Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne...
Supposons que ait le pdf(X,Y)(X,Y)(X,Y) fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0f_{\theta}(x,y)=e^{-(x/\theta+\theta y)}\mathbf1_{x>0,y>0}\quad,\,\theta>0 La densité de l'échantillon tiré de cette population est donc( X , Y ) = ( Xje, Yje)1 ≤ i ≤...