La science qui décrit la gestion, la création et l'étude de la monnaie, de la banque, du crédit, des investissements, des actifs et des passifs.
Je suis confus. Je ne comprends pas la différence entre un procédé ARMA et un processus GARCH. Pour moi, il en va de même. Voici le processus (G) ARCH (p, q)
La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test...
Excepté le fait que les rendements peuvent être négatifs alors que les prix doivent être positifs, y a-t-il une autre raison derrière la modélisation des prix des actions comme une distribution logarithmique normale mais la modélisation des rendements des actions comme une distribution...
Ma copine a récemment trouvé un emploi dans la vente et le commerce dans une grande banque. Forte de son nouvel emploi, elle croit pouvoir prédire si les stocks augmenteront ou baisseront à la fin du mois plus que le hasard (elle pense même pouvoir le faire avec une précision de 80%!) Je suis très...
J'essaie de tester la valeur nulle , contre l'alternative locale E [ X ] > 0 , pour une variable aléatoire X , sujette à un biais léger à moyen et à un kurtosis de la variable aléatoire. À la suite des suggestions de Wilcox dans «Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing», j'ai...
Je découvre le monde merveilleux de ces "modèles de Markov cachés", également appelés "modèles à changement de régime". Je souhaite adapter un HMM en R pour détecter les tendances et les tournants. Je voudrais construire le modèle le plus générique possible afin de pouvoir le tester sur de nombreux...
Les tests de permutation (également appelés test de randomisation, test de re-randomisation ou test exact) sont très utiles et s'avèrent utiles lorsque l'hypothèse de distribution normale requise par exemple t-testn'est pas remplie et lorsque la transformation des valeurs par classement des un test...
Alternativement, pour prédire les marchés des changes. Je sais que cela peut devenir assez compliqué, donc en guise d'introduction, je recherche un algorithme de prédiction simple qui a une certaine précision. (C'est pour un projet universitaire M.Sc. qui dure quatre mois) J'ai lu qu'un réseau...
Dans la recherche en économétrie financière, il est très courant d'étudier les relations entre les séries chronologiques financières qui prennent la forme de données quotidiennes . La variable sera souvent faite en prenant la différence logarithmique, par exemple; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .je( 0...
Je vais utiliser le modèle ARMA-GARCH pour les séries temporelles financières et je me demandais si la série devait être stationnaire avant d'appliquer ledit modèle. Je sais que pour appliquer le modèle ARMA, la série doit être stationnaire, mais je ne suis pas sûr pour ARMA-GARCH car j'inclus les...
Quelqu'un peut-il donner la définition de la section transversale dans "section transversale du rendement des actions"?
J'essaie de comprendre comment utiliser l'apprentissage automatique pour prédire la série financière 1 étape ou plus dans le futur. J'ai une série temporelle financière avec des données descriptives et je voudrais former un modèle et ensuite utiliser le modèle pour prédire n étapes à venir. Ce que...
J'essaie de comprendre toute la variance / erreur std d'une série chronologique de rendements financiers, et je pense que je suis coincé. J'ai une série de données mensuelles sur le retour des actions (appelons-le ), qui a une valeur attendue de 1,00795 et une variance de 0,000228 (l'écart-type est...
L' expansion de Cornish-Fisher fournit un moyen d'estimer les quantiles d'une distribution basée sur des moments. (En ce sens, je le vois comme un complément à l' Expansion d'Edgeworth , qui donne une estimation de la distribution cumulative basée sur les moments.) Je voudrais savoir dans quelles...
Les études d'événement sont très répandues en économie et en finance pour déterminer l'effet d'un événement sur le cours d'une action, mais elles sont presque toujours basées sur un raisonnement fréquentiste. Une régression OLS - sur une période de référence distincte de la fenêtre d'événement -...
Je recherche des recommandations de livres sur la notation du crédit. Je suis intéressé par tous les aspects de ce problème, mais surtout par: 1) Les bonnes fonctionnalités. Comment les construire? Lesquels se sont révélés bons? 2) Réseaux de neurones. Leur application au problème de notation de...
Quelle est la bonne façon de tester la signification des ratios de Sharpe ou des ratios d'information? Les ratios de Sharpe seront basés sur divers indices boursiers et peuvent avoir des périodes de rétrospective variables. Une solution que j'ai vue décrite applique simplement un test t de Student,...
J'ai adapté un modèle ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) à la série chronologique des prix du journal des taux de change AUD / USD échantillonnés à des intervalles d'une minute sur plusieurs années, ce qui me donne plus de deux millions de points de données sur lesquels estimer le modèle. L'ensemble de...
Je fais des statistiques descriptives des rendements quotidiens des indices boursiers. Autrement dit, si et sont les niveaux de l'indice au jour 1 et au jour 2, respectivement, alors est le retour que j'utilise (tout à fait standard dans la littérature).P 2 l o g e ( P 2P1P1P_1P2P2P_2l o ge(...
Quels outils modernes (basés sur Windows) proposez-vous pour modéliser des séries temporelles