Questions marquées «copula»

Quelqu'un m'a posé cette question lors d'un entretien d'embauche et j'ai répondu que leur distribution commune est toujours gaussienne. Je pensais que je pouvais toujours écrire une gaussienne à deux variables avec leurs moyennes, leur variance et leurs covariances. Je me demande s’il peut exister...

Depuis quelque temps, je cherche une bonne lecture introductive sur les copules pour mon séminaire. Je trouve beaucoup de matériel qui parle d'aspects théoriques, ce qui est bien, mais avant de les aborder, je cherche à construire une bonne compréhension intuitive sur le sujet. Quelqu'un...

Considérons les variables aléatoires lognormales X1X1X_1 et X2X2X_2 avec log(X1)∼N(0,1)log⁡(X1)∼N(0,1)\log(X_1)\sim \mathcal{N}(0,1) et log(X2)∼N(0,σ2)log⁡(X2)∼N(0,σ2)\log(X_2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) . J'essaie de calculer ρmaxρmax\rho_{\max} et pour . Une étape dans la solution donnée que...

Je me demande quelle est la différence entre la distribution normale standard multivariée et la copule gaussienne, car lorsque je regarde la fonction de densité, elles me semblent les mêmes. Mon problème est de savoir pourquoi la copule gaussienne est introduite ou quel avantage la copule...

Quelles sont les techniques d'échantillonnage de deux variables aléatoires corrélées: si leurs distributions de probabilité sont paramétrées (par exemple, log-normal) s'ils ont des distributions non paramétriques. Les données sont deux séries temporelles pour lesquelles nous pouvons calculer des...

Supposons que j'ai deux distributions marginales univariées, disons FFF et GGG , à partir desquelles je peux simuler. Maintenant, construisons leur distribution conjointe en utilisant une copule gaussienne , notée C(F,G;Σ)C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) . Tous les paramètres sont connus. Existe-t-il une...

La limite supérieure de Fréchet – Hoeffding s'applique à la fonction de distribution des copules et est donnée par C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. Existe-t-il une limite supérieure similaire (dans le sens où cela dépend des densités...

Je simplifie une question de recherche que j'ai au travail. Imaginez que j'ai 5 pièces et appelons les têtes un succès. Ce sont des pièces TRÈS biaisées avec une probabilité de succès p = 0,1. Maintenant, si les pièces étaient indépendantes, puis obtenir la probabilité d'au moins 1 tête ou plus est...

Je souhaite découvrir une méthode pour générer des données corrélées et non normales. Donc, idéalement, une sorte de distribution qui prend une matrice de covariance (ou corrélation) comme paramètre et génère des données qui l'approchent. Mais voici le hic: la méthode que j'essaie de trouver...

Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne...

J'espère que celui-ci est explicite, mais faites-moi savoir si quelque chose n'est pas clair: Existe-t-il une version multivariée de la distribution

Ma question de base est: Qu'est-ce qu'une copule adaptative? J'ai des diapositives d'une présentation (malheureusement, je ne peux pas demander à l'auteur des diapositives) sur les copules adaptatives et je ne comprends pas, ce que cela signifie resp. à quoi cela sert-il? Voici les diapositives:...

La version courte hors contexte Soit une variable aléatoire avec CDF yyyF(⋅)≡{θθ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y = 0  y > 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times \text{CDF}_{\text{log-normal}}(\cdot; \mu, \sigma) & y >...

J'ai vu la question suivante sur un autre forum: "Supposons que la taille et le poids des hommes adultes puissent être décrits avec des modèles normaux et que la corrélation entre ces variables soit de 0,65. Si la taille d'un homme le place au 60e centile, à quel centile vous attendriez-vous à ce...

En conjonction avec une question de validation croisée sur la simulation à partir d'une copule spécifique, c'est-à-dire un cdf multivarié défini sur , j'ai commencé à m'interroger sur l'image plus grande, à savoir comment, Lorsqu'on lui donne une telle fonction, peut-on imaginer un algorithme...

Mon but ultime est de pouvoir générer un vecteur de taille NNNdes variables aléatoires de Bernoulli corrélées. Une façon de le faire est d'utiliser l'approche Coupla gaussienne. Cependant, l'approche Coupla gaussienne me laisse juste un vecteur: (p1, … ,pN) ∈ [ 0 , 1]N(p1,…,pN)∈[0,1]N (p_1, \ldots,...