La descente en gradient est un algorithme d'optimisation itérative de premier ordre. Pour trouver un minimum local d'une fonction par descente de gradient, on fait des pas proportionnels au négatif du gradient (ou du gradient approximatif) de la fonction au point courant. Pour la descente de gradient stochastique, il existe également la balise [sgd].
C'est quelque chose qui me dérange depuis un moment et je ne trouvais pas de réponses satisfaisantes en ligne, alors voici: Après avoir passé en revue un ensemble de conférences sur l'optimisation convexe, la méthode de Newton semble être un algorithme bien supérieur à la descente de gradient pour...
Supposons que nous ayons un ensemble d’entraînement pour . Supposons également que nous exécutions un type d'algorithme d'apprentissage supervisé sur l'ensemble d'apprentissage. Les hypothèses sont représentées par . Nous devons trouver les paramètres qui minimisent la "distance" entre et ....
Je suis les cours d'apprentissage automatique en ligne et j'ai appris comment utiliser Gradient Descent pour calculer les valeurs optimales de l'hypothèse. h(x) = B0 + B1X pourquoi nous devons utiliser Gradient Descent si nous pouvons facilement trouver les valeurs avec la formule ci-dessous? Cela...
Dans son cours d'apprentissage automatique, Andrew Ng introduit la régression linéaire et la régression logistique, et montre comment ajuster les paramètres du modèle à l'aide de la méthode de la méthode de Newton et de la méthode de descente par gradient. Je sais que la descente sur gradient peut...
Une époque en descente de gradient stochastique est définie comme un passage unique dans les données. Pour chaque minibatch SGD, échantillons sont extraits, le gradient calculé et les paramètres mis à jour. Dans le réglage d'époque, les échantillons sont prélevés sans remplacement.kkk Mais cela...
La descente en gradient et de nombreuses autres méthodes sont utiles pour trouver des minima locaux dans les fonctions de coût. Ils peuvent être efficaces lorsque la fonction de coût peut être évaluée rapidement à chaque point, que ce soit numériquement ou analytiquement. J'ai ce qui me semble être...
Dans la plupart des codes Tensorflow, j'ai constaté qu'Adam Optimizer est utilisé avec un taux d'apprentissage constant 1e-4(0,0001). Le code a généralement l'aspect suivant: ...build the model... # Add the optimizer train_op = tf.train.AdamOptimizer(1e-4).minimize(cross_entropy) # Add the ops to...
Je comprends que la descente de gradient stochastique peut être utilisée pour optimiser un réseau de neurones en utilisant la rétropropagation en mettant à jour chaque itération avec un échantillon différent de l'ensemble de données d'apprentissage. Quelle doit être la taille du...
Ainsi, la descente de gradient basée sur la quantité de mouvement fonctionne comme suit: v=self.momentum∗m−lr∗gv=self.momentum∗m−lr∗gv=self.momentum*m-lr*g où est la mise à jour précédente du poids, et est le gradient actuel par rapport aux paramètres , est le taux d'apprentissage et est une...
Je connais bien les algorithmes de base de descente de gradient pour la formation de réseaux de neurones. J'ai lu le document proposant Adam: ADAM: UNE MÉTHODE D'OPTIMISATION STOCHASTIQUE . Bien que j'ai certainement quelques idées (du moins), le papier semble être trop élevé pour moi en général....
J'ai écrit un simple MLP dans TensorFlow qui modélise une porte XOR . Donc pour: input_data = [[0., 0.], [0., 1.], [1., 0.], [1., 1.]] il devrait produire les éléments suivants: output_data = [[0.], [1.], [1.], [0.]] Le réseau comporte une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie...
Momentum est utilisé pour diminuer les fluctuations de poids lors d’itérations successives:αα\alpha Δ ωje( t + 1 ) = - η∂E∂wje+ α Δ ωje( t ) ,Δωje(t+1)=-η∂E∂wje+αΔωje(t),\Delta\omega_i(t+1) = - \eta\frac{\partial E}{\partial w_i} + \alpha \Delta \omega_i(t), où E( w )E(w)E({\bf w}) est la fonction...
J'ai trouvé des unités linéaires rectifiées (ReLU) louées à plusieurs endroits comme solution au problème du gradient de fuite pour les réseaux de neurones. En d’autres termes, on utilise max (0, x) comme fonction d’activation. Lorsque l'activation est positive, il est évident qu'elle est meilleure...
J'essaie de comprendre l'histoire de la descente de gradient et de la descente de gradient stochastique . La descente de gradient a été inventée à Cauchy en 1847. Méthode générale de résolution des systèmes d'équations simultanées . pp. 536–538 Pour plus d'informations à ce sujet, voir ici . Depuis...
J'essayais d'apprendre l'apprentissage automatique en utilisant le matériel Coursera . Dans cette conférence, Andrew Ng utilise un algorithme de descente de gradient pour trouver les coefficients du modèle de régression linéaire qui minimiseront la fonction d'erreur (fonction de coût). Pour la...
Si les Hessois sont si bons pour l'optimisation (voir par exemple la méthode de Newton ), pourquoi s'arrêter là? Utilisons les troisième, quatrième, cinquième et sixième dérivés? Pourquoi
Je fais le cours de Machine Learning Stanford sur Coursera. Dans le chapitre sur la régression logistique, la fonction de coût est la suivante: Ensuite, il est dérivé ici: J'ai essayé d'obtenir le dérivé de la fonction de coût mais j'ai obtenu quelque chose de complètement différent. Comment le...
Quelle est la différence entre les algorithmes EM (Expectation Maximization) et Gradient Ascent (or descente)? Y a-t-il une condition sous laquelle ils sont
Étant donné une fonction de coût convexe, en utilisant SGD pour l'optimisation, nous aurons un gradient (vecteur) à un certain point au cours du processus d'optimisation. Ma question est, étant donné le point sur le convexe, le gradient ne pointe-t-il que vers la direction dans laquelle la fonction...
En fait, je voulais vous demander comment puis-je définir la condition de fin pour la descente en gradient. Puis-je l'arrêter en fonction du nombre d'itérations, c'est-à-dire en tenant compte des valeurs des paramètres pour, disons, 100 itérations? Ou dois-je attendre de telle sorte que les...