Questions marquées «random-variable»

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Générer une variable aléatoire avec une corrélation définie avec une ou plusieurs variables existantes

Pour une étude de simulation , je dois générer des variables aléatoires qui montrent une corrélation prefined (population) à une variable existante .YYY J'ai examiné les Rpackages copulaet ceux CDVinequi peuvent produire des distributions multivariées aléatoires avec une structure de dépendance...

r correlation random-variable random-generation independence assumptions random-variable unbiased-estimator regression hypothesis-testing heteroscedasticity generalized-least-squares distributions networks data-visualization sas reproducible-research philosophical time-series variance outliers quality-control mean multilevel-analysis average weighted-mean regression confidence-interval prediction-interval correlation matlab matrix data-mining maximum-likelihood r time-series survival predictive-models

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Qu'entend-on par «variable aléatoire»?

Que veulent-ils dire quand ils parlent de "variable aléatoire"?

mathematical-statistics random-variable intuition definition

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Convergence de probabilité vs convergence presque sûre

Je n'ai jamais vraiment fait la différence entre ces deux mesures de convergence. (Ou, en fait, n'importe lequel des différents types de convergence, mais je les mentionne en particulier en raison des lois faibles et fortes des grands nombres.) Bien sûr, je peux citer la définition de chacun et...

probability random-variable

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Comment le minimum d'un ensemble de variables aléatoires est-il distribué?

Si sont des variables aléatoires indépendantes distribuées de manière identique, que peut-on dire de la distribution de en général?X1,...,XnX1,...,XnX_1, ..., X_nmin(X1,...,Xn)min(X1,...,Xn)\min(X_1, ...,

distributions random-variable minimum

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Que sont les variables aléatoires?

Comment expliqueriez-vous iid (indépendant et identiquement distribué) à des personnes non

random-variable intuition

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Pourquoi le coefficient de corrélation entre les variables aléatoires X et XY a-t-il tendance à être de 0,7?

Tiré de Statistiques pratiques pour la recherche médicale où Douglas Altman écrit à la page 285: ... pour deux quantités quelconques X et Y, X sera corrélé à XY. En effet, même si X et Y sont des échantillons de nombres aléatoires, on s’attendrait à ce que la corrélation de X et XY soit de 0,7 J'ai...

correlation random-variable intuition

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Variance du produit de plusieurs variables aléatoires

Nous savons que la réponse pour deux variables indépendantes: Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) = E(X^2Y^2) − (E(XY))^2={\rm Var}(X){\rm Var}(Y)+{\rm Var}(X)(E(Y))^2+{\rm Var}(Y)(E(X))^2...

variance random-variable independence

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Comment modéliser efficacement la somme des variables aléatoires de Bernoulli?

Je suis en train de modéliser une variable aléatoire ( ) qui est la somme d'environ 15 à 40 000 variables aléatoires indépendantes de Bernoulli ( ), chacune avec une probabilité de réussite différente ( ). Formellement, où et \ Pr (X_i = 0) = 1-p_i .X i p i Y = ∑ X i Pr ( X i = 1 ) = p i Pr ( X i =...

r distributions binomial random-variable poisson-binomial

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Explication intuitive de la densité de la variable transformée?

Supposons que soit une variable aléatoire avec pdf f X ( x ) . Alors la variable aléatoire Y = X 2 a le pdfXXXfX(x)fX(x)f_X(x)Y=X2Y=X2Y=X^2 fY(y)={12y√(fX(y√)+fX(−y√))0y≥0y<0fY(y)={12y(fX(y)+fX(−y))y≥00y<0f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right) & y \ge...

random-variable pdf intuition

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Variance d'une fonction d'une variable aléatoire

Disons que nous avons la variable aléatoire XXX avec une variance et une moyenne connues. La question est: quelle est la variance de f(X)f(X)f(X) pour une fonction donnée f. La seule méthode générale que je connaisse est la méthode delta, mais elle ne donne qu’une approximation. Maintenant, je suis...

variance random-variable delta-method

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Variance sur la somme des valeurs prédites à partir d'un modèle à effets mixtes sur une série temporelle

J'ai un modèle à effets mélangés (en fait, un modèle mélangé additif généralisé) qui me donne des prévisions pour une série temporelle. Pour contrer l'autocorrélation, j'utilise un modèle corCAR1, compte tenu du fait qu'il me manque des données. Les données sont supposées me donner une charge...

mixed-model variance random-variable

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Si X et Y ne sont pas corrélés, X ^ 2 et Y sont-ils également non corrélés?

Si deux variables aléatoires et sont pas corrélées, peut-on également savoir que et non corrélées? Mon hypothèse est oui.YXXXX 2OuiYYX2X2X^2OuiYY E [ X Y ] = E [ X ] E [ Y ]X, YX,YX, Y non corrélé signifie , ouE[ XOui] = E[ X] E[ Oui]E[XY]=E[X]E[Y]E[XY]=E[X]E[Y] E[ XOui] = ∫x yFX( x ) fOui( y) dx...

random-variable independence

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Casse-tête: Quelle est la longueur attendue d'une séquence iid qui augmente de façon monotone lorsqu'elle est tirée d'une distribution uniforme [0,1]?

Il s'agit d'une question d'entrevue pour un poste d'analyste quantitatif, rapportée ici . Supposons que nous dessinons à partir d'une distribution uniforme et que les tirages soient iid, quelle est la longueur attendue d'une distribution augmentant de façon monotone? C'est-à-dire que nous arrêtons...

probability random-variable expected-value uniform iid

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Comment mesurer la non-uniformité d'une distribution?

J'essaie de trouver une métrique pour mesurer la non-uniformité d'une distribution pour une expérience que je lance. J'ai une variable aléatoire qui devrait être uniformément distribuée dans la plupart des cas, et j'aimerais pouvoir identifier (et peut-être mesurer le degré de) des exemples...

distributions variance random-variable uniform

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Les degrés de liberté peuvent-ils être un nombre non entier?

Lorsque j'utilise GAM, cela me donne un DF résiduel de (dernière ligne du code). Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de l'exemple GAM, en général, le nombre de degrés de liberté peut-il être un nombre non entier?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call:...

r degrees-of-freedom gam machine-learning pca lasso probability self-study bootstrap expected-value regression machine-learning linear-model probability simulation random-generation machine-learning distributions svm libsvm classification pca multivariate-analysis feature-selection archaeology r regression dataset simulation r regression time-series forecasting predictive-models r mean sem lavaan machine-learning regularization regression conv-neural-network convolution classification deep-learning conv-neural-network regression categorical-data econometrics r confirmatory-factor scale-invariance self-study unbiased-estimator mse regression residuals sampling random-variable sample probability random-variable convergence r survival weibull references autocorrelation hypothesis-testing distributions correlation regression statistical-significance regression-coefficients univariate categorical-data chi-squared regression machine-learning multiple-regression categorical-data linear-model pca factor-analysis factor-rotation classification scikit-learn logistic p-value regression panel-data multilevel-analysis variance bootstrap bias probability r distributions interquartile time-series hypothesis-testing normal-distribution normality-assumption kurtosis arima panel-data stata clustered-standard-errors machine-learning optimization lasso multivariate-analysis ancova machine-learning cross-validation

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Exemples simples de et non corrélés mais non indépendants

Tout étudiant qui travaille dur est un contre-exemple de "tous les étudiants sont paresseux". Quels sont les contre-exemples simples pour "si les variables aléatoires et sont pas corrélées, alors elles sont

correlation random-variable independence

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Explication intuitive de la convergence dans la distribution et de la convergence dans la probabilité

Quelle est la différence intuitive entre une variable aléatoire convergeant en probabilité et une variable aléatoire convergeant en distribution? J'ai lu de nombreuses définitions et équations mathématiques, mais cela n'aide pas vraiment. (Veuillez garder à l'esprit que je suis un étudiant de...

distributions random-variable convergence intuition

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Variable indépendante = variable aléatoire?

Je suis légèrement confus si une variable indépendante (également appelée prédicteur ou caractéristique) dans un modèle statistique, par exemple le en régression linéaire , est une variable aléatoire?Y = β 0 + β 1 XXXXOui= β0+ β1XOui=β0+β1XY=\beta_0+\beta_1

regression random-variable experiment-design predictor

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Fonctions des variables aléatoires indépendantes

Est-ce vrai que les fonctions des variables aléatoires indépendantes sont elles-mêmes indépendantes? J'ai vu ce résultat souvent utilisé implicitement dans certaines preuves, par exemple dans la preuve d'indépendance entre la moyenne de l'échantillon et la variance de l'échantillon d'une...

probability self-study random-variable independence

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J'ai entendu dire que les ratios ou les inverses de variables aléatoires sont souvent problématiques, car ils n'ont pas d'attentes. Pourquoi donc?

Le titre est la question. On me dit que les ratios et les inverses de variables aléatoires sont souvent problématiques. Cela signifie que les attentes n'existent souvent pas. Y a-t-il une explication simple et générale à

probability distributions random-variable expected-value ratio