L'écart est le double de la différence entre la vraisemblance logarithmique maximale réalisable et celle obtenue avec le modèle ajusté.
Comment interpréter la déviance nulle et résiduelle dans GLM in R? Comme, nous disons qu'un plus petit AIC est meilleur. Existe-t-il une interprétation similaire et rapide pour les déviances également? Déviance nulle: 1146.1 sur 1077 degrés de liberté Déviance résiduelle: 4589.4 sur 1099 degrés de...
Qu'est-ce que la "déviance", comment est-elle calculée et quelles sont ses utilisations dans différents domaines de la statistique? En particulier, je suis personnellement intéressé par ses utilisations dans CART (et sa mise en œuvre dans rpart in R). Je pose cette question car l' article du wiki...
Je souhaite effectuer une régression logistique avec la réponse binomiale suivante et avec et comme variables prédites. X 2X1X1X_1X2X2X_2 Je peux présenter les mêmes données que les réponses de Bernoulli dans le format suivant. Les résultats de la régression logistique pour ces 2 ensembles de...
Je suis en train de valider un modèle qui essaie de prédire un nombre. S'il s'agissait d'un problème de classification binaire, je calculerais l'ASC hors pli, et s'il s'agissait d'un problème de régression, je calculerais le RMSE ou MAE hors pli. Pour un modèle de Poisson, quelles mesures d'erreur...
Je viens de tomber sur cet article , qui décrit comment calculer la répétabilité (aka fiabilité, aka corrélation intraclasse) d'une mesure via la modélisation d'effets mixtes. Le code R serait: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit)...
Je viens de lire la mesure de la déviance pour la régression logistique. Cependant, la partie qui est appelée modèle saturé n'est pas claire pour moi. J'ai fait une recherche approfondie sur Google, mais aucun des résultats n'a répondu à ma question. Jusqu'à présent, j'ai découvert qu'un modèle...
Je sais que les résidus Pearson standardisés sont obtenus de manière probabiliste traditionnelle: ri=yi−πiπi(1−πi)−−−−−−−−√ri=yi−πiπi(1−πi) r_i = \frac{y_i-\pi_i}{\sqrt{\pi_i(1-\pi_i)}} et les résidus de déviance sont obtenus de manière plus statistique (la contribution de chaque point à la...
Contexte: Je fais actuellement un travail de comparaison de divers modèles hiérarchiques bayésiens. Les données sont des mesures numériques du bien-être du participant i et du temps j . J'ai environ 1000 participants et 5 à 10 observations par participant.yje jyjejy_{ij}jejeijjj Comme avec la...
Dans le cadre de la sortie d'un modèle linéaire généralisé, la déviance nulle et résiduelle est utilisée pour évaluer le modèle. Je vois souvent les formules de ces quantités exprimées en termes de probabilité logarithmique du modèle saturé, par exemple: /stats//a/113022/22199 , Régression...
Voici mon contexte pour cette question: D'après ce que je peux dire, nous ne pouvons pas exécuter une régression ordinaire des moindres carrés dans R lors de l'utilisation de données pondérées et du surveypackage. Ici, nous devons utiliser svyglm(), qui exécute à la place un modèle linéaire...
Pour ma recherche actuelle, j'utilise la méthode Lasso via le package glmnet dans R sur une variable dépendante binomiale. Dans glmnet, le lambda optimal est trouvé par validation croisée et les modèles résultants peuvent être comparés à diverses mesures, par exemple erreur de classification...
La déviance à l'échelle, définie comme D = 2 * (log-vraisemblance du modèle saturé moins log-vraisemblance du modèle ajusté), est souvent utilisée comme mesure de la qualité de l'ajustement dans les modèles GLM. Le pourcentage de déviance expliqué, défini comme [D (modèle nul) - D (modèle ajusté)]...
Il est difficile de dire ce qui est demandé ici. Cette question est ambiguë, vague, incomplète, trop large ou rhétorique et on ne peut raisonnablement y répondre sous sa forme actuelle. Pour obtenir de l'aide pour clarifier cette question afin qu'elle puisse être rouverte, visitez le centre d'aide...
J'utilise la glmfitfonction dans MATLAB. La fonction renvoie uniquement la déviance et non la vraisemblance du journal. Je comprends que la déviance est fondamentalement deux fois la différence entre les probabilités logarithmiques des modèles, mais ce que je n'obtiens pas, c'est que je n'utilise...
Je veux calculer la matrice de chapeau directement dans R pour un modèle logit. Selon Long (1997), la matrice chapeau pour les modèles logit est définie comme suit: H= VX(X′VX)- 1X′VH=VX(X′VX)−1X′VH = VX(X'VX)^{-1} X'V X est le vecteur de variables indépendantes et V est une matrice diagonale avec...
J'essaie de trouver un modèle en utilisant la régression binomiale négative (GLM binomial négatif). J'ai une taille d'échantillon relativement petite (supérieure à 300) et les données ne sont pas mises à l'échelle. J'ai remarqué qu'il existe deux façons de mesurer la qualité de l'ajustement - l'une...