Questions marquées «modeling»

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ajustement d'une fonction exponentielle en utilisant les moindres carrés vs le modèle linéaire généralisé vs les moindres carrés non linéaires

J'ai un ensemble de données qui représente la décroissance exponentielle. Je voudrais adapter une fonction exponentielle à ces données. J'ai essayé de transformer la variable de réponse en journal puis d'utiliser les moindres carrés pour ajuster une ligne; utiliser un modèle linéaire généralisé...

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Critères de sélection du «meilleur» modèle dans un modèle de Markov caché

J'ai un ensemble de données de série chronologique auquel j'essaie d'adapter un modèle de Markov caché (HMM) afin d'estimer le nombre d'états latents dans les données. Mon pseudo-code pour ce faire est le suivant: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ......

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Test exact de Fisher et distribution hypergéométrique

Je voulais mieux comprendre le test exact du pêcheur, j'ai donc imaginé l'exemple de jouet suivant, où f et m correspond à l'homme et à la femme, et n et y correspond à la "consommation de soda" comme ceci: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Évidemment, c'est une simplification drastique, mais je ne...

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Comment effectuer l'imputation de valeurs dans un très grand nombre de points de données?

J'ai un très grand ensemble de données et il manque environ 5% de valeurs aléatoires. Ces variables sont corrélées entre elles. L'exemple de jeu de données R suivant n'est qu'un exemple de jouet avec des données corrélées factices. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1,...

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Des raisons en plus de la prédiction pour construire des modèles?

Joshua Epstein a écrit un article intitulé "Why Model?" disponible sur http://www.santafe.edu/media/workingpapers/08-09-09-040.pdf dans lequel se trouvent 16 raisons: Expliquer (très distinct de prédire) Guide de collecte des données Illuminez la dynamique du cœur Suggérer des analogies dynamiques...

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Mesurer la régression à la moyenne dans les home runs

Quiconque suit le baseball a probablement entendu parler de la performance de type MVP de nulle part de Jose Bautista de Toronto. Au cours des quatre années précédentes, il a réalisé environ 15 circuits par saison. L'année dernière, il a atteint 54, un nombre dépassé par seulement 12 joueurs dans...

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R / mgcv: Pourquoi les produits tenseurs te () et ti () produisent-ils des surfaces différentes?

Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne...

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Qu'est-ce que la programmation probabiliste?

Au cours de la dernière année, j'ai beaucoup entendu parler des cadres de programmation probabiliste (PP) comme PyMC3 et Stan , et de la qualité de PP. Et aujourd'hui, quelqu'un a partagé ce lien avec moi: Pyro: un langage de programmation probabiliste profond Cependant, je ne suit pas vraiment ce...

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Aide à la modélisation SEM (OpenMx, polycor)

J'ai beaucoup de problèmes avec un ensemble de données auquel j'essaie d'appliquer SEM. Nous supposons l'existence de 5 facteurs latents A, B, C, D, E, avec des indicateurs resp. A1 à A5 (facteurs ordonnés), B1 à B3 (quantitatifs), C1, D1, E1 (tous les trois derniers facteurs ordonnés, avec...

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Comment intégrer une valeur aberrante innovante à l'observation 48 dans mon modèle ARIMA?

Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble...