La robustesse en général fait référence à l'insensibilité d'une statistique aux écarts par rapport à ses hypothèses sous-jacentes (Huber et Ronchetti, 2009).
Lors de la résolution de problèmes métiers à l'aide de données, il est courant qu'au moins une hypothèse clé selon laquelle les statistiques classiques sous-goupilles sont invalides est invalide. La plupart du temps, personne ne se soucie de vérifier ces hypothèses pour ne jamais le savoir. Par...
Je suppose que je suis frustré chaque fois que j'entends quelqu'un dire que la non-normalité des résidus et / ou l'hétéroscédasticité enfreignent les suppositions de la méthode MCO. Pour estimer les paramètres dans un modèle MLS, aucune de ces hypothèses n'est nécessaire selon le théorème de...
Je traite de données linéaires avec des valeurs aberrantes, dont certaines sont à plus de 5 écarts-types de la droite de régression estimée. Je cherche une technique de régression linéaire qui réduit l’influence de ces points. Jusqu'ici, ce que j'ai fait est d'estimer la droite de régression avec...
J'ai essayé de reproduire les résultats de l'option Stata robustdans R. J'ai utilisé la rlmcommande du package MASS ainsi que la commande lmrobdu package "robustbase". Dans les deux cas, les résultats sont assez différents de l’option "robuste" de Stata. Quelqu'un peut-il suggérer quelque chose...
Il existe un certain nombre d' estimateurs d'échelle robustes . Un exemple notable est l’écart absolu médian qui se rapporte à l’écart type sous la forme . Dans un cadre bayésien, il existe un certain nombre de moyens pour estimer de manière fiable l' emplacement d'une distribution à peu près...
Cette question a été posée par mon ami qui n'est pas averti d'Internet. Je n'ai aucun fond de statistiques et j'ai cherché autour d'Internet pour cette question. La question est: est-il possible de remplacer les valeurs aberrantes par une valeur moyenne? si c'est possible, existe-t-il des...
Ma question découle de ce commentaire sur un article de blog d'Andrew Gelman dans lequel il préconise l'utilisation d'intervalles de confiance de 50% au lieu d'intervalles de confiance de 95%, mais pas au motif qu'ils sont plus solidement estimés: Je préfère des intervalles de 50% à 95% pour 3...
Dans ce billet de blog d'Andrew Gelman, il y a le passage suivant: Les modèles bayésiens d'il y a 50 ans semblent désespérément simples (sauf, bien sûr, pour des problèmes simples), et je m'attends à ce que les modèles bayésiens d'aujourd'hui semblent désespérément simples, dans 50 ans. (Juste pour...
J'utilise le package robustbase pour exécuter une estimation glm. Cependant, lorsque je le fais, j'obtiens l'erreur suivante: Error in solve.default(crossprod(X, DiagB * X)/nobs, EEq) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.66807e-16 Qu'est-ce que cela signifie /...
Issu du domaine de la vision par ordinateur, j'ai souvent utilisé la méthode RANSAC (Random Sample Consensus) pour ajuster les modèles aux données avec beaucoup de valeurs aberrantes. Cependant, je ne l'ai jamais vu utilisé par les statisticiens, et j'ai toujours eu l'impression qu'il n'était pas...
J'ai lu que le test t est "raisonnablement robuste" lorsque les distributions des échantillons s'écartent de la normalité. Bien sûr, c'est la distribution d'échantillonnage des différences qui est importante. J'ai des données pour deux groupes. L'un des groupes est fortement asymétrique sur la...
Après avoir effectué l'analyse des composants principaux (PCA), je souhaite projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA (c'est-à-dire trouver ses coordonnées dans le système de coordonnées PCA). J'ai calculé PCA en langage R en utilisant prcomp. Maintenant, je devrais pouvoir multiplier mon...
J'ai estimé un modèle linéaire robuste Ravec des poids MM en utilisant le rlm()dans le package MASS. `` R '' ne fournit pas de valeur pour le modèle, mais j'aimerais en avoir une s'il s'agit d'une quantité significative. Je suis également intéressé de savoir s'il y a un sens à avoir une valeur R 2...
Je prévois de faire une étude de simulation où je compare les performances de plusieurs techniques de corrélation robustes avec différentes distributions (asymétriques, avec des valeurs aberrantes, etc.). Par robuste , je veux dire le cas idéal d'être robuste contre a) les distributions...
Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement la logique mathématique qui relierait deux énoncés (a) et (b) ensemble? Ayons un ensemble de valeurs (une certaine distribution). Maintenant, a) La médiane ne dépend pas de chaque valeur [elle dépend seulement d'une ou deux valeurs moyennes]; b) La médiane...
J'essaie de tester la valeur nulle , contre l'alternative locale E [ X ] > 0 , pour une variable aléatoire X , sujette à un biais léger à moyen et à un kurtosis de la variable aléatoire. À la suite des suggestions de Wilcox dans «Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing», j'ai...
Comment ajuster les paramètres d'une distribution t, c'est-à-dire les paramètres correspondant à la «moyenne» et à «l'écart-type» d'une distribution normale. Je suppose qu'ils sont appelés «moyenne» et «échelle / degrés de liberté» pour une distribution t? Le code suivant entraîne souvent des...
L'ACP robuste (telle que développée par Candes et al 2009 ou mieux encore Netrepalli et al 2014 ) est une méthode populaire pour la détection des valeurs aberrantes multivariées , mais la distance de Mahalanobis peut également être utilisée pour la détection des valeurs aberrantes étant donné une...
J'ai deux groupes de sujets, A et B, chacun avec une taille d'environ 400 et environ 300 prédicteurs. Mon objectif est de construire un modèle de prédiction pour une variable de réponse binaire. Mon client veut voir le résultat de l'application du modèle construit à partir de A sur B. (Dans son...
J'ai utilisé des moindres carrés itérativement repondérés (IRLS) pour minimiser les fonctions de la forme suivante, J(m)=∑Ni=1ρ(|xi−m|)J(m)=∑i=1Nρ(|xi−m|)J(m) = \sum_{i=1}^{N} \rho \left(\left| x_i - m \right|\right) où NNN est le nombre d'instances de xi∈Rxi∈Rx_i \in \mathbb{R} , m∈Rm∈Rm \in...