La valeur attendue d'une distribution f(x)f(x)f(x) est la moyenne, c'est-à-dire la valeur moyenne pondérée E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx La valeur la plus probable est le mode, c'est-à-dire la valeur la plus probable. Cependant, nous attendons-nous...
Considérons une urne contenant boules de couleurs différentes, étant la proportion de boules de couleur parmi les boules ( ). Je dessine boules de l'urne sans remplacement et regarde le nombre de couleurs différentes parmi les boules qui ont été tirées. Quelle est l'attente de en fonction de ,...
Je suis confus en appliquant l'attente au dénominateur. E ( 1 / X ) =?E(1/X)=?E(1/X)=\,? peut-il être 1 / E ( X
Dans Libre Office Calc, la rand()fonction est disponible, qui choisit une valeur aléatoire entre 0 et 1 dans une distribution uniforme. Je suis un peu rouillé sur ma probabilité, alors quand j'ai vu le comportement suivant, j'ai été perplexe: A = 200x1 colonne de rand()^2 B = 200x1 colonne de...
Les tests de permutation (également appelés test de randomisation, test de re-randomisation ou test exact) sont très utiles et s'avèrent utiles lorsque l'hypothèse de distribution normale requise par exemple t-testn'est pas remplie et lorsque la transformation des valeurs par classement des un test...
Il est facile de produire une variable aléatoire avec une distribution de Dirichlet en utilisant des variables Gamma avec le même paramètre d'échelle. Si: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Alors:
Il semble y avoir beaucoup de confusion dans la comparaison de l'utilisation à l' glmnetintérieur caretpour rechercher un lambda optimal et à utiliser cv.glmnetpour faire la même tâche. De nombreuses questions ont été posées, par exemple: Modèle de classification train.glmnet vs cv.glmnet? Quelle...
Résumons un flux de variables aléatoires, ; soit le nombre de termes dont nous avons besoin pour que le total dépasse un, c'est-à-dire que est le plus petit nombre tel queXiiid∼U(0,1)Xi∼iidU(0,1)X_i \overset{iid}\sim \mathcal{U}(0,1)YYYYYY X1+X2+⋯+XY>1.X1+X2+⋯+XY>1.X_1 + X_2 + \dots + X_Y >...
Si la valeur attendue de est , quelle est la valeur attendue de ? Peut-il être calculé analytiquement?Gamma(α,β)Gamma(α,β)\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)αβαβ\frac{\alpha}{\beta}log(Gamma(α,β))log(Gamma(α,β))\log(\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)) Le paramétrage que j'utilise est le taux de...
Nous avons affaire à la distribution lognormale dans un cours de finance et mon manuel indique simplement que c'est vrai, ce que je trouve un peu frustrant car mes antécédents en mathématiques ne sont pas très solides mais je veux l'intuition. Quelqu'un peut-il me montrer pourquoi c'est le...
Pour les variables aléatoires et une matrice semi-définie positive A : existe-t-il une expression simplifiée pour la valeur attendue, E [ T r ( X T A X ) ] et la variance, V a r [ T r ( X T A X ) ] ? Veuillez noter que A n'est pas une variable aléatoire.X∈RhX∈RhX \in
Je voudrais apprendre à calculer la valeur attendue d'une variable aléatoire continue. Il semble que la valeur attendue est E[X]=∫∞−∞xf(x)dxE[X]=∫-∞∞XF(X)réXE[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x où f(x)F(X)f(x) est la fonction de densité de probabilité de XXX . Supposons que la fonction...
Je suis curieux de la déclaration faite au bas de la première page de ce texte concernant l' ajustementR2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). Le texte dit: La logique de...
Je me demande simplement s'il est possible de trouver la valeur attendue de x si elle est normalement distribuée, étant donné qu'elle est inférieure à une certaine valeur (par exemple, inférieure à la valeur
Si est distribué de façon exponentielle (i = 1, ..., n) avec le paramètre \ lambda et que les X_i sont mutuellement indépendants, quelle est l'attente de ( i = 1 , . . . , N ) λ X iXiXiX_i(i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n)λλ\lambdaXiXiX_i (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 en...
Comment construire un exemple de distribution de probabilité pour laquelle est valable, en supposant que ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 L'inégalité qui découle de l'inégalité de Jensen pour un RV valeur positive...
Je continue à lire dans des revues économiques sur un résultat particulier utilisé dans des modèles d'utilité aléatoires. Une version du résultat est: si Gumbel ( , alors:ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i
Nous tirons échantillons, chacun de taille , indépendamment d'une distribution normale .n ( μ , σ 2 )NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) À partir des échantillons, nous choisissons ensuite les 2 échantillons qui ont la corrélation de Pearson la plus élevée (absolue).NNN Quelle est la valeur attendue...
J'ai un très grand ensemble de données et il manque environ 5% de valeurs aléatoires. Ces variables sont corrélées entre elles. L'exemple de jeu de données R suivant n'est qu'un exemple de jouet avec des données corrélées factices. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1,...
Étant donné une séquence de variables aléatoires iid, disons, pour , j'essaie de limiter le nombre attendu de fois la moyenne empirique dépassera une valeur, , alors que nous continuons à tirer des échantillons, à savoir: i = 1 , 2 , . .Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]1i=1,2,...,ni=1,2,...,ni =...