Questions marquées «gumbel»

Remarque: Je poste une question d'un ancien élève qui ne peut pas publier seul pour des raisons techniques. Étant donné un échantillon iid d'une distribution de Weibull avec pdf y a-t-il une représentation de variable manquante utile et donc un algorithme EM (expectation-maximization) associé qui...

Je continue à lire dans des revues économiques sur un résultat particulier utilisé dans des modèles d'utilité aléatoires. Une version du résultat est: si Gumbel ( , alors:ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i

J'ai deux variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, à savoir :ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)\epsilon_{1}, \epsilon_{0} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Gumbel}(\mu,\beta) F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(ϵ)=exp⁡(−exp⁡(−ϵ−μβ)),F(\epsilon) =...