Pourquoi est-il nécessaire de poser l'hypothèse distributionnelle sur les erreurs, c'est-à-dire ϵ i ∼ N ( 0 , σ 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , avec .ϵi∼N(0,σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) Pourquoi ne pas écrire y i ~ N ( X β , σ 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i =...
Supposons que j'ai une variable leptokurtique que je voudrais transformer en normalité. Quelles transformations peuvent accomplir cette tâche? Je suis bien conscient que la transformation des données n'est pas toujours souhaitable, mais en tant que poursuite académique, supposons que je veuille...
J'examine une partie de mon ensemble de données contenant 46840 valeurs doubles allant de 1 à 1690 regroupées en deux groupes. Afin d'analyser les différences entre ces groupes, j'ai commencé par examiner la distribution des valeurs afin de choisir le bon test. Après un guide sur les tests de...
J'ai un très grand ensemble de données et il manque environ 5% de valeurs aléatoires. Ces variables sont corrélées entre elles. L'exemple de jeu de données R suivant n'est qu'un exemple de jouet avec des données corrélées factices. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1,...
J'essaie de trouver la distribution caractéristique la plus appropriée des données de mesures répétées d'un certain type. Essentiellement, dans ma branche de la géologie, nous utilisons souvent la datation radiométrique des minéraux à partir d'échantillons (morceaux de roche) afin de savoir depuis...
Ici, la mauvaise interprétation de l'hypothèse de normalité dans la régression linéaire est discutée (que la `` normalité '' fait référence au X et / ou au Y plutôt qu'aux résidus), et l'affiche demande s'il est possible d'avoir X et Y non distribués normalement et ont encore des résidus...
Le rapport de deux distributions normales indépendantes donne une distribution de Cauchy. La distribution t est une distribution normale divisée par une distribution chi carré indépendante. Le rapport de deux distributions khi-deux indépendantes donne une distribution F. Je recherche un rapport de...
Je cherche à calculer analytiquement une distribution de probabilité des points d'échantillonnage à partir d'une fonction oscillante lorsqu'il y a une erreur de mesure. J'ai déjà calculé la distribution de probabilité pour la partie "sans bruit" (je mettrai cela à la fin), mais je ne sais pas...
Je viens de remarquer comment le test de McNemar non exact utilise la distribution asymptotique du chi carré. Mais puisque le test exact (pour la table des deux cas) repose sur la distribution binomiale, comment se fait-il qu'il n'est pas courant de suggérer l'approximation normale de la...
J'ai rencontré un problème dans les manuels pour estimer la moyenne. Le problème des manuels est le suivant: On suppose que points de données, , ,. . . , , ont été générés par un pdf gaussien unidimensionnel de moyenne inconnue, mais de variance connue. Dériver l'estimation ML de la...
Je voudrais générer une matrice de corrélation aléatoire telle que la distribution de ses éléments hors diagonale ressemble approximativement à la normale. Comment puis-je le faire? La motivation est la suivante. Pour un ensemble de données de séries chronologiques, la distribution de corrélation...
Supposons que deux classes et ont un attribut et ont la distribution et . si nous avons égal pour la matrice de coût suivante:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 &...
J'ai besoin d'adapter une distribution gaussienne généralisée à un nuage de points à 7 dim contenant un nombre assez important de valeurs aberrantes avec un effet de levier élevé. Connaissez-vous un bon package R pour ce
Ma coiffeuse Stacey a toujours un visage heureux, mais elle est souvent stressée par la gestion de son temps. Aujourd'hui, Stacey était en retard pour ma nomination et très excusée. Tout en obtenant ma coupe de cheveux, je me suis demandé: combien de temps ses rendez-vous standard devraient-ils...
Une pièce doit être testée pour l'équité. 30 têtes arrivent après 50 flips. En supposant que la pièce soit juste, quelle est la probabilité que vous obteniez au moins 30 têtes en 50 flips? Selon mon professeur, la bonne façon de résoudre ce problème est de faire normalcdf(min = .6, max = ∞, p =...
Pardonnez-moi si j'ai raté quelque chose d'assez évident. Je suis physicien avec ce qui est essentiellement une distribution (histogramme) centrée sur une valeur moyenne qui se rapproche d'une distribution normale. La valeur importante pour moi est l'écart type de cette variable aléatoire...
Je veux savoir quelle est la plage des valeurs d' asymétrie et de kurtosis pour lesquelles les données sont considérées comme normalement distribuées. J'ai lu de nombreux arguments et j'ai surtout obtenu des réponses mitigées. Certains disent que l'asymétrie et pour le kurtosis est une plage...
Je lis ce document sur les processus Wishart généralisés (GWP). L'article calcule les covariances entre différentes variables aléatoires (suivant le processus gaussien ) en utilisant la fonction de covariance exponentielle au carré, c'est-à-dire . Il indique ensuite que cette matrice de covariance...
J'ai généré un tracé qq en utilisant le code suivant. Je sais que le tracé qq est utilisé pour vérifier si les données sont distribuées normalement ou non. Ma question est de savoir ce que les étiquettes des axes x et y indiquent dans le tracé qq et quelle est cette valeur carrée r indiquant ?? N =...
Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne...