Questions marquées «correlation-matrix»

Une matrice de corrélations entre toutes les paires de variables aléatoires. Tous ses éléments diagonaux sont égaux à un. k × k k×k k k

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Pourquoi la matrice de corrélation doit-elle être positive semi-définie et que signifie-t-elle être ou ne pas être positive semi-définie?

J'ai étudié la signification de la propriété semi-définie positive des matrices de corrélation ou de covariance. Je cherche des informations sur Définition de semi-définitif positif; Ses propriétés importantes, ses implications pratiques; Conséquence d'avoir un déterminant négatif, impact sur...

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Comment générer une matrice de corrélation aléatoire qui a des entrées hors diagonale approximativement normalement distribuées avec un écart-type donné?

Je voudrais générer une matrice de corrélation aléatoire telle que la distribution de ses éléments hors diagonale ressemble approximativement à la normale. Comment puis-je le faire? La motivation est la suivante. Pour un ensemble de données de séries chronologiques, la distribution de corrélation...