J'ai une collection de données, que je pensais à l'origine être normalement distribuée. Ensuite, je l'ai regardé et j'ai réalisé que ce n'était pas le cas, principalement parce que les données sont biaisées, et j'ai également fait un test de shapiro-wilks. Je voudrais toujours l'analyser en...
J'ai rencontré un problème dans les manuels pour estimer la moyenne. Le problème des manuels est le suivant: On suppose que points de données, , ,. . . , , ont été générés par un pdf gaussien unidimensionnel de moyenne inconnue, mais de variance connue. Dériver l'estimation ML de la...
Je veux savoir quelle est la plage des valeurs d' asymétrie et de kurtosis pour lesquelles les données sont considérées comme normalement distribuées. J'ai lu de nombreux arguments et j'ai surtout obtenu des réponses mitigées. Certains disent que l'asymétrie et pour le kurtosis est une plage...
Je lis ce document sur les processus Wishart généralisés (GWP). L'article calcule les covariances entre différentes variables aléatoires (suivant le processus gaussien ) en utilisant la fonction de covariance exponentielle au carré, c'est-à-dire . Il indique ensuite que cette matrice de covariance...
J'ai des processus normalement distribués à partir desquels j'obtiens de petits échantillons ( n généralement 10-30) que je veux utiliser pour estimer la variance. Mais souvent, les échantillons sont si proches les uns des autres que nous ne pouvons pas mesurer des points individuels près du...
La distribution normale bivariée avec la moyenne et la matrice de covariance peut être réécrite en coordonnées polaires de rayon et d'angle . Ma question est la suivante: quelle est la distribution d'échantillonnage de , c'est-à-dire de la distance d'un point au centre estimé étant donné la matrice...
Quelles sont les estimations des paramètres de formule pour le skew-normal? Si vous le pouvez, la dérivation via MLE ou Mom serait également très bien. Merci Modifier . J'ai un ensemble de données pour lesquelles je peux voir visuellement par des tracés est légèrement biaisé vers la gauche. Je veux...
Supposons que où sont indépendants.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Ma question est, quelle distribution Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} suivre? Je sais d' ici que le rapport de deux...
Soit suivre une distribution uniforme et suivre une distribution normale. Que peut-on dire sur ? Y a-t-il une distribution pour cela?Y XXXXOuiYYXOuiXY\frac X Y J'ai trouvé que le rapport de deux normales avec un zéro moyen est
Je regardais ce cahier et je suis perplexe par cette déclaration: Lorsque nous parlons de normalité, nous voulons dire que les données devraient ressembler à une distribution normale. Ceci est important car plusieurs tests statistiques en dépendent (par exemple les statistiques t). Je ne comprends...
Le titre dit tout. Je comprends que les moindres carrés et le maximum de vraisemblance donneront le même résultat pour les coefficients de régression si les erreurs du modèle sont normalement distribuées. Mais que se passe-t-il si les erreurs ne sont pas normalement distribuées? Pourquoi les deux...
Étant donné les variables aléatoires échantillonné iid à partir de , définissez X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Nous avons cela E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2logn\mathbb{E}[Z]...
J'ai une expérience dans laquelle je prends des mesures d'une variable normalement distribuée OuiYY, Oui∼ N( μ , σ)Oui∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Cependant, des expériences antérieures ont fourni des preuves que l'écart-type est une fonction affine d'une variable indépendante ,...
Si je tire des variables iid de N (0,1), la moyenne ou la médiane convergeront-elles plus rapidement? Combien plus rapide? Pour être plus précis, soit une séquence de variables iid tirées de N (0,1). Définissez et \ tilde {x} _n comme étant la médiane de \ {x_1, x_2, \ ldots x_n \} . Lequel...
J'ai généré un tracé qq en utilisant le code suivant. Je sais que le tracé qq est utilisé pour vérifier si les données sont distribuées normalement ou non. Ma question est de savoir ce que les étiquettes des axes x et y indiquent dans le tracé qq et quelle est cette valeur carrée r indiquant ?? N =...
J'ai une distribution de valeurs évidemment bimodale, que je cherche à adapter. Les données peuvent être adaptées à 2 fonctions normales (bimodales) ou à 3 fonctions normales. De plus, il existe une raison physique plausible pour ajuster les données avec 3. Plus il y a de paramètres introduits,...
Supposons que deux classes et ont un attribut et ont la distribution et . si nous avons égal pour la matrice de coût suivante:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 &...
Quelle est la relation entre une dimension et un composant dans un modèle de mélange gaussien? Et quelles sont les significations de dimension et de composant? Je vous remercie. Veuillez me corriger si je me trompe: ma compréhension est que les données observées ont de nombreuses dimensions. Chaque...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Je jette un dé équitable. Chaque fois que j'obtiens un 1, 2 ou 3, j'écris un «1»; chaque fois que j'obtiens un 4, j'écris un «2»; chaque fois que j'obtiens un 5 ou un 6, j'écris un «3». Soit NNN le nombre total de lancers dont j'ai besoin pour que le produit de tous les...
Mon problème est le suivant: je laisse tomber 40 balles à la fois à partir d'un certain point, à quelques mètres du sol. Les balles roulent et s'arrêtent. En utilisant la vision par ordinateur, je calcule le centre de masse dans le plan XY. Je ne m'intéresse qu'à la distance du centre de masse à...