Cette question m'est venue à l'esprit lorsque j'ai assisté à une conférence publique sur des questions non résolues en mathématiques. Il est bien connu qu'il existe encore de nombreuses questions mathématiques non résolues. Cela m'a fait réfléchir aux problèmes non résolus des statistiques. Après...
Fermé . Cette question a besoin de détails ou de clarté . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Ajoutez des détails et clarifiez le problème en modifiant ce message . Fermé il y a 2 ans . Je travaille sur un devoir où mon professeur aimerait que nous...
Je lis le livre de Kevin Murphy: Machine Learning-A probabilistic Perspective. Dans le premier chapitre, l'auteur explique la malédiction de la dimensionnalité et il y a une partie que je ne comprends pas. À titre d'exemple, l'auteur déclare: Considérez que les entrées sont uniformément réparties...
J'ai deux jeux de données: Mon premier ensemble de données est la valeur d'un investissement (en milliards de dollars) par rapport au temps, chaque unité de temps étant un quart depuis le premier trimestre de 1947. Le délai s'étend jusqu'au troisième trimestre de 2002. Mon deuxième ensemble de...
Dans Elements of Statistical Learning , un problème est introduit pour mettre en évidence les problèmes de k-nn dans les espaces de grande dimension. Il y a NNN points de données qui sont uniformément distribués dans une boule d'unité ppp dimensionnelle. La distance médiane de l'origine au point de...
J'essaie de prouver la déclaration: Si et sont des variables aléatoires indépendantes,X∼ N( 0 , σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Oui∼ N( 0 , σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) alors est également une variable aléatoire normale.XOuiX2+ Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Pour le...
Soit et Y deux variables aléatoires indépendantes ayant la même distribution uniforme de densitéXXXOuiYYU( 0 , 1 )U(0,1)U(0,1) F( x ) = 1f(x)=1f(x)=1 si (et ailleurs).00 ≤ x ≤ 10≤x≤10≤x≤1000 Soit une vraie variable aléatoire définie par:ZZZ Z= X- OuiZ=X−YZ=X-Y si (et ailleurs).0X> YX>YX>Y000...
J'ai fait face à une question d'entrevue pour un emploi où l'intervieweur m'a demandé de supposer que votre est très faible (entre 5 et 10%) pour un modèle d'élasticité-prix. Comment résoudriez-vous cette question?R2R2R^2 Je ne pouvais penser à rien d'autre que le fait que je ferai des diagnostics...
J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou...
Si nous avons deux variables aléatoires indépendantes et , quelle est la fonction de masse de probabilité de ?X1∼Binom(n,p)X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p)X2∼Pois(λ)X2∼Pois(λ)X_2 \sim \mathrm{Pois}(\lambda)X1+X2X1+X2X_1 + X_2 NB Ce n'est pas des devoirs pour
L'un des problèmes de mon manuel se pose comme suit. Un vecteur continu stochastique bidimensionnel a la fonction de densité suivante: FX, Y( x , y) = { 15 x y20si 0 <x <1 et 0 <y <xautrementfX,Y(x,y)={15xy2if 0 < x < 1 and 0 < y < x0otherwise f_{X,Y}(x,y)= \begin{cases}...
J'essaie d'adapter un modèle à temps discret dans R, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai lu que vous pouvez organiser la variable dépendante dans différentes lignes, une pour chaque observation de temps, et utiliser la glmfonction avec un lien logit ou cloglog. En ce sens, j'ai trois...
Fermé . Cette question a besoin de détails ou de clarté . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Ajoutez des détails et clarifiez le problème en modifiant ce message . Fermé il y a 2 ans . Je lis Luce (1959) . Ensuite, j'ai trouvé cette déclaration:...
Le manuel génère d'abord des données à 2 classes via: qui donne: puis il demande: J'essaie de résoudre cela en modélisant d'abord cela avec ce modèle graphique: où est l'étiquette, est l'indice de la moyenne sélectionnée , et est le point de données. Cela donneraccch(1≤h≤10)h(1≤h≤10)h\,(1\le h \le...
Comme suggéré dans le titre. Supposons que sont des variables aléatoires iid continues avec pdf . Considérons l'événement que , , donc est lorsque la séquence diminue pour la première fois. Alors quelle est la valeur de ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc,
Soit une séquence de variables aléatoires iid échantillonnées à partir d'une distribution alpha stable , avec les paramètres .X1,X2,…,X3nX1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n}α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 Considérons maintenant la...
Cette question est tirée de l'introduction de Robert Hogg aux statistiques mathématiques, 6e version, problème 7.4.9, page 388. Laissez X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n soit iid avec pdf f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\thetay_n/2), \Rightarrow...
Ma question découle de la lecture de la lecture de «L'estimation d'une distribution de Dirichlet» de Minka , qui énonce ce qui suit sans preuve dans le contexte de la dérivation d'un estimateur du maximum de vraisemblance pour une distribution de Dirichlet basée sur des observations de vecteurs...
Soit un échantillon aléatoire issu d'une distribution pour . C'est à dire,X1,...,XnX1,...,Xn X_1,
Je suis coincé sur la façon de résoudre ce problème. Donc, nous avons deux séquences de variables aléatoires, et Y i pour i = 1 , . . . , n . Maintenant, X et Y sont des distributions exponentielles indépendantes avec les paramètres λ et μ . Cependant, au lieu d'observer X et Y , on observe à la...