Un instrument utilisé pour mesurer les niveaux de glucose dans le sang d'une personne est surveillé sur un échantillon aléatoire de 10 personnes. Les niveaux sont également mesurés à l'aide d'une procédure de laboratoire très précise. La mesure de l'instrument est notée x. La mesure de la procédure...
Cette question est tirée de l'introduction de Robert Hogg aux statistiques mathématiques, 6e version, problème 7.4.9, page 388. Laissez X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n soit iid avec pdf f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\thetay_n/2), \Rightarrow...
En lisant le site, la plupart des réponses suggèrent que la validation croisée devrait être effectuée dans les algorithmes d'apprentissage automatique. Cependant, alors que je lisais le livre "Understanding Machine Learning", j'ai vu qu'il y avait un exercice selon lequel il vaut parfois mieux ne...
Dans le code suivant, j'effectue une régression logistique sur des données groupées en utilisant glm et "à la main" en utilisant mle2. Pourquoi la fonction logLik dans R me donne-t-elle une vraisemblance logLik (fit.glm) = - 2,336 différente de celle logLik (fit.ml) = - 5,514 que je reçois à la...
J'essaie d'apprendre quelques statistiques en utilisant le livre, Biometry by Sokal and Rohlf (3e). Il s'agit d'un exercice du 5ème chapitre qui couvre la probabilité, la distribution binomiale et la distribution de Poisson. Je me rends compte qu'il existe une formule pour produire une réponse à...
Soit une variable aléatoire sur l'espace des probabilités Montrer queX:Ω→NX:Ω→NX:\Omega \to \mathbb N(Ω,B,P)(Ω,B,P)(\Omega,\mathcal B,P)E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=\sum_{n=1}^\infty P(X\ge n). ma définition de est égale à E(X)E(X)E(X)E(X)=∫ΩXdP.E(X)=∫ΩXdP.E(X)=\int_\Omega X \, dP....
Pour les devoirs, on m'a donné des données pour créer / former un prédicteur qui utilise la régression au lasso. Je crée le prédicteur et je l'entraîne à l'aide de la bibliothèque lasso python de scikit learn. Alors maintenant, j'ai ce prédicteur qui, une fois donné, peut prédire la sortie. La...
J'ai atteint jusqu'à dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2dlnLdμ=∑i=1n2(xi−u)1+(xi−u)2\frac{d\ln L}{d\mu}=\sum_{i=1}^n \frac{2(x_i-u)}{1+(x_i-u)^2} Où est le paramètre d'emplacement. Et est la fonction de vraisemblance. Je ne sais pas comment procéder. Veuillez
Ma question découle de la lecture de la lecture de «L'estimation d'une distribution de Dirichlet» de Minka , qui énonce ce qui suit sans preuve dans le contexte de la dérivation d'un estimateur du maximum de vraisemblance pour une distribution de Dirichlet basée sur des observations de vecteurs...
Soit et des variables aléatoires exponentielles indépendantes et identiquement distribuées avec rate . Soit .X1X1X_1X2X2X_2λλ\lambdaS2=X1+X2S2=X1+X2S_2 = X_1 + X_2 Q: Montrez que a PDF .S2S2S_2fS2(x)=λ2xe−λx,x≥0fS2(x)=λ2xe−λx,x≥0f_{S_2}(x) = \lambda^2 x \text{e}^{-\lambda x},\, x\ge 0 Notez que si...
Soit un échantillon aléatoire issu d'une distribution pour . C'est à dire,X1,...,XnX1,...,Xn X_1,
J'essaie de me frayer un chemin à travers le premier ensemble de problèmes du matériel de cours en ligne stanford cs224d et j'ai des problèmes avec le problème 3A: lorsque j'utilise le modèle skip gram word2vec avec la fonction de prédiction softmax et la fonction de perte d'entropie croisée, nous...
Je suis coincé sur la façon de résoudre ce problème. Donc, nous avons deux séquences de variables aléatoires, et Y i pour i = 1 , . . . , n . Maintenant, X et Y sont des distributions exponentielles indépendantes avec les paramètres λ et μ . Cependant, au lieu d'observer X et Y , on observe à la...
Actuellement coincé là-dessus, je sais que je devrais probablement utiliser l'écart moyen de la distribution binomiale mais je ne peux pas le
Soit , , , et être indépendant. Quelle est l'attente de ?X1X1X_1X2X2X_2⋯⋯\cdotsXd∼N(0,1)Xd∼N(0,1)X_d \sim \mathcal{N}(0, 1)X41(X21+⋯+X2d)2X14(X12+⋯+Xd2)2\frac{X_1^4}{(X_1^2 + \cdots + X_d^2)^2} Il est facile de trouver par symétrie. Mais je ne sais pas comment trouver l'attente de . Pourriez-vous...
Quelle est la dimension VC de l'algorithme k le plus proche voisin si k est égal au nombre de points d'apprentissage utilisés? Contexte: Cette question a été posée dans un cours que j'ai suivi et la réponse donnée était 0. Je ne comprends cependant pas pourquoi c'est le cas. Mon intuition est que...
Wikipedia donne les définitions suivantes: Censure à droite : un point de données est au-dessus d'une certaine valeur mais il est inconnu de combien. Censure gauche : un point de données est en dessous d'une certaine valeur mais il n'est pas connu de combien. Dans ces définitions, que signifie:...
Prouver ou fournir un contre-exemple: Si XnXnX_n →a.s.→a.s.\,{\buildrel a.s. \over \rightarrow}\, XXX , alors(∏ni=1Xi)1/n(∏i=1nXi)1/n(\prod_{i=1}^{n}X_i)^{1/n} →a.s.→a.s.\,{\buildrel a.s. \over \rightarrow}\, XXX Ma tentative : FAUX: supposons que XXX ne puisse prendre que des valeurs négatives et...
Comme suggéré dans le titre. Supposons que sont des variables aléatoires iid continues avec pdf . Considérons l'événement que , , donc est lorsque la séquence diminue pour la première fois. Alors quelle est la valeur de ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc,
J'essaie de résoudre un problème de régression au moindre angle (LAR). Il s'agit d'un problème 3.23 à la page 97 de Hastie et al., Elements of Statistical Learning, 2nd. ed. (5ème impression) . Considérons un problème de régression avec toutes les variables et réponses ayant un zéro moyen et un...