J'étudie la distribution t de Student et j'ai commencé à me demander comment dériverait la fonction de densité des distributions t (de wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): F( t ) = Γ ( v + 12)v π--√Γ ( v2)( 1 + t2v)- v + 12f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) =...
Supposons que nous ayons un ensemble (mesurable et convenablement bien comporté) S⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb R^n , où BBB est compact. De plus, supposons que nous puissions tirer des échantillons de la distribution uniforme sur BBB rapport à la mesure de Lebesgue λ(⋅)λ(⋅)\lambda(\cdot)...
J'utilise Bayes pour résoudre un problème de clustering. Après avoir fait quelques calculs, je me retrouve avec la nécessité d'obtenir le rapport de deux probabilités: P(A)/P(B)P(A)/P(B)P(A)/P(B) pouvoir obtenir . Ces probabilités sont obtenues par intégration de deux KDE multivariés 2D différents...
Je voulais mieux comprendre le test exact du pêcheur, j'ai donc imaginé l'exemple de jouet suivant, où f et m correspond à l'homme et à la femme, et n et y correspond à la "consommation de soda" comme ceci: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Évidemment, c'est une simplification drastique, mais je ne...
Mon expérience est l'informatique. Je suis assez nouveau dans les méthodes d'échantillonnage de Monte Carlo et, bien que je comprenne les mathématiques, j'ai du mal à trouver des exemples intuitifs d'échantillonnage d'importance. Plus précisément, quelqu'un pourrait-il fournir des exemples de: une...
Comment construire un exemple de distribution de probabilité pour laquelle est valable, en supposant que ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 L'inégalité qui découle de l'inégalité de Jensen pour un RV valeur positive...
Je veux échantillonner à partir d'une densité univariée mais je ne connais que la relation:FXfXf_X FX( x ) = ∫FX| Oui( x | y) fOui( y) dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Je veux éviter l'utilisation de MCMC (directement sur la représentation intégrale) et,...
Soit une suite de variables aléatoires st en probabilité, où est une constante fixe. J'essaie de montrer ce qui suit: et tous deux en probabilité. Je suis ici pour voir si ma logique était bonne. Voici mon travail{Xn}n≥1{Xn}n≥1\{X_n\}_{n\geq 1}Xn→aXn→aX_n \to
J'ai un très grand ensemble de données et il manque environ 5% de valeurs aléatoires. Ces variables sont corrélées entre elles. L'exemple de jeu de données R suivant n'est qu'un exemple de jouet avec des données corrélées factices. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1,...
Le rapport de deux distributions normales indépendantes donne une distribution de Cauchy. La distribution t est une distribution normale divisée par une distribution chi carré indépendante. Le rapport de deux distributions khi-deux indépendantes donne une distribution F. Je recherche un rapport de...
J'ai lu le paradoxe des paris de Blackwell sur le placard Futility . Voici le résumé: vous êtes présenté avec deux enveloppes, et . Les enveloppes contiennent une somme d'argent aléatoire, mais vous ne savez rien de la distribution de l'argent. Vous en ouvrez un, vérifiez combien il y a d'argent (...
Comment puis-je résoudre ça? J'ai besoin d'équations intermédiaires. Peut-être que la réponse est .−tf(x)−tf(x)-tf(x) ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) est la fonction de densité de probabilité. C'est-à-dire, et \ lim \ limits_ {x \ to...
Supposons que la variable aléatoire suit une distribution uniforme continue avec les paramètres 0 et 10 (c'est-à-dire U ∼ U ( 0 , 10 ) )UUUU∼U(0,10)U∼U(0,10)U \sim \rm{U}(0,10) Désignons maintenant A l'événement où = 5 et B l'événement où U est égal à 5 ou 6. Selon ma compréhension, les deux...
Je pense à quelque chose depuis un certain temps maintenant, et comme je ne suis pas très compétent en théorie des probabilités, je pensais que cela pourrait être un bon endroit pour poser cette question. C'est quelque chose qui m'est venu dans les longues files d'attente des transports publics....
Pour deux distributions discrètes et , l'entropie croisée est définie commepppqqq H( p , q) = - ∑Xp ( x ) logq( x ) .H(p,q)=-∑Xp(X)Journalq(X).H(p,q)=-\sum_x p(x)\log q(x). Je me demande pourquoi ce serait une mesure intuitive de la distance entre deux distributions de probabilité? Je vois que est...
Veuillez fournir la preuve que Q ( x ) = x2+ x ϕ ( x )Φ ( x )Q(X)=X2+Xϕ(X)Φ(X)Q\left(x\right)=x^{2}+x\frac{\phi\left(x\right)}{\Phi\left(x\right)} est convexe∀ x > 0∀X>0\forall x>0 . Ici,ϕϕ\phietΦΦ\mathbf{\Phi}sont respectivement les PDF et CDF normaux standard. ÉTAPES ESSAYÉES 1) MÉTHODE DE...
La distribution normale bivariée avec la moyenne et la matrice de covariance peut être réécrite en coordonnées polaires de rayon et d'angle . Ma question est la suivante: quelle est la distribution d'échantillonnage de , c'est-à-dire de la distance d'un point au centre estimé étant donné la matrice...
Je recherche un livre qui offre une couverture approfondie et rigoureuse de la théorie des probabilités, mais en mettant l'accent sur le matériel qui est principalement utile en dehors d'un département de mathématiques. J'ai entendu dire que "La théorie des probabilités: explorations et...
Un webinaire organisé l'autre jour par une société de test a / b a demandé à son "Data Scientist" résident d'expliquer que vous devriez valider vos résultats en réexécutant l'expérience. La prémisse était que, si vous sélectionnez une confiance de 95%, il y a 5% (1/20) de risque de faux positif. Si...
Soit suivre une distribution uniforme et suivre une distribution normale. Que peut-on dire sur ? Y a-t-il une distribution pour cela?Y XXXXOuiYYXOuiXY\frac X Y J'ai trouvé que le rapport de deux normales avec un zéro moyen est