J'ai appris dans mes cours de probabilité que la fonction de distribution cumulative d'une variable aléatoire est continue droite. Est-il possible de le
Définir X:=X:=X:= "la pièce a une probabilité 1 d'atterrir" Supposons que l'on ait la croyance préalable: P(X)=1P(X)=1P(X)= 1. Cependant, après avoir lancé la pièce une fois qu'elle a atterri la queue (E:=E:=E:= "pièces de monnaie atterri"). Comment un bayésien devrait-il mettre à jour ses...
Si 20 essais Bernoulli indépendants sont effectués chacun avec une probabilité de réussite et donc d'échec différente. Quelle est la probabilité que exactement n des 20 essais aient réussi? Existe-t-il une meilleure façon de calculer ces probabilités plutôt que de simplement résumer les...
Je suis tombé sur cette distribution dans un jeu vidéo et je voulais en savoir plus sur son comportement. Cela vient de la décision de savoir si un certain événement doit se produire après un certain nombre d'actions de joueurs. Les détails au-delà de cela ne sont pas pertinents. Il semble...
Le test d'hypothèse s'apparente à un problème de classification. Disons que nous avons 2 étiquettes possibles pour une observation (sujet) - Coupable vs Non coupable. Que l'hypothèse non coupable soit nulle. Si nous considérions le problème du point de vue de la classification, nous formerions un...
J'essaie d'obtenir le prior de Jeffreys pour une distribution binomiale négative. Je ne vois pas où je me trompe, donc si quelqu'un pouvait aider à le souligner, ce serait apprécié. D'accord, la situation est la suivante: je dois comparer les distributions antérieures obtenues à l'aide d'un binôme...
Selon le théorème de Bayes, . Mais selon mon texte économétrique, il est dit que . Pourquoi est-ce comme ça? Je ne comprends pas pourquoi est ignoré.P ( θ | y ) ∝ P ( y | θ ) P ( θ ) P ( y )P( y| θ)P( θ ) = P( θ | y) P( y)P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|\theta)P(\theta) = P(\theta|y)P(y)P( θ | y) ∝ P( y|...
Il semble que les conditions complètes soient souvent assez difficiles à dériver, mais des programmes comme JAGS et BUGS les dérivent automatiquement. Quelqu'un peut-il expliquer comment il génère algorithmiquement des conditions complètes pour toute spécification de modèle...
Un rappel historique des statistiques est que "la non-corrélation n'implique pas l' indépendance". Habituellement, ce rappel est complété par l'affirmation psychologiquement apaisante (et scientifiquement correcte) "quand, néanmoins, les deux variables sont distribuées normalement conjointement ,...
Je suis dans une classe de statistiques d'introduction dans laquelle la fonction de densité de probabilité pour les variables aléatoires continues a été définie comme . Je comprends que l'intégrale de mais je ne peux pas rectifier cela avec mon intuition d'une variable aléatoire continue. Disons...
J'essaie de comprendre ce problème. Un dé est lancé 100 fois. Quelle est la probabilité qu'aucun visage n'apparaisse plus de 20 fois? Ma première pensée a été d'utiliser la distribution binomiale P (x) = 1 - 6 cmf (100, 1/6, 20) mais c'est évidemment faux puisque nous comptons certains cas plus...
Je regarde la distribution de la somme des carrés des variables aléatoires T-distribuées, avec l'exposant de queue αα\alpha . Où X est le rv, la transformée de Fourier pour X2X2X^2 , me donne une solution pour le carré avant la convolution . F ( t ) n F ( t ) = ∫ ∞ 0 exp ( iF( t...
J'ai utilisé la méthode d'extraction de réseau fédérateur décrite dans cet article: http://www.pnas.org/content/106/16/6483.abstract Fondamentalement, les auteurs proposent une méthode basée sur des statistiques qui produit une probabilité, pour chaque bord du graphique, que le bord aurait pu...
La distribution normale bivariée avec la moyenne et la matrice de covariance peut être réécrite en coordonnées polaires de rayon et d'angle . Ma question est la suivante: quelle est la distribution d'échantillonnage de , c'est-à-dire de la distance d'un point au centre estimé étant donné la matrice...
Soit une séquence de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées avec la fonction de densité de probabilité; Montrez queX1,X2,…X1,X2,…X_1,X_2,\ldotsf(x)={12x2e−x0if x>0;otherwise.f(x)={12x2e−xif x>0;0otherwise. f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{2}x^2 e^{-x} &...
Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne...
Un webinaire organisé l'autre jour par une société de test a / b a demandé à son "Data Scientist" résident d'expliquer que vous devriez valider vos résultats en réexécutant l'expérience. La prémisse était que, si vous sélectionnez une confiance de 95%, il y a 5% (1/20) de risque de faux positif. Si...
Soit suivre une distribution uniforme et suivre une distribution normale. Que peut-on dire sur ? Y a-t-il une distribution pour cela?Y XXXXOuiYYXOuiXY\frac X Y J'ai trouvé que le rapport de deux normales avec un zéro moyen est
J'ai identifié plusieurs endroits dans les manuels où le GLM est décrit avec 5 distributions (à savoir, Gamma, gaussienne, binomiale, gaussienne inverse et Poisson). Ceci est également illustré dans la fonction familiale dans R. Parfois, je rencontre des références au GLM où des distributions...
Pour deux distributions discrètes et , l'entropie croisée est définie commepppqqq H( p , q) = - ∑Xp ( x ) logq( x ) .H(p,q)=-∑Xp(X)Journalq(X).H(p,q)=-\sum_x p(x)\log q(x). Je me demande pourquoi ce serait une mesure intuitive de la distance entre deux distributions de probabilité? Je vois que est...