Veuillez pardonner mon ignorance, quel est le nom de la distribution avec une densité de probabilité comme celle-ci? ou plus généralement ou where est une constante de normalisation.p ( x ) ∝11 +eX,x > 0,p(X)∝11+eX,X>0,p(x) \propto \frac{1}{1 + e^x},\quad x > 0\,,p ( x ) ∝11 + αeβX,x >...
J'ai deux variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, à savoir :ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)\epsilon_{1}, \epsilon_{0} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Gumbel}(\mu,\beta) F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(\epsilon) =...
Quelle est la chance qu'une année bissextile compte 53 dimanches? Selon mon essai, ce sera 2/7? Puisque 366 jours dans une année bissextile signifie 52 semaines et 2 jours de plus, donc à partir des deux jours supplémentaires, la probabilité du dimanche est de 2/7. PS: C'est une question que j'ai...
Supposons que est un échantillon aléatoire à partir d' une fonction de distribution continue . Soit indépendant des . Comment puis-je calculer
J'ai du mal à trouver une ressource en ligne qui dérive de la matrice d'informations attendue de Fisher pour la distribution t de Student univariée. Quelqu'un connaît-il une telle ressource? En l'absence de toute ressource existante qui dérive de la matrice d'informations de Fisher attendue pour la...
Dans la plupart des cours de théorie des probabilités de base, vos fonctions de génération de moment (mgf) sont utiles pour calculer les moments d'une variable aléatoire. En particulier l'attente et la variance. Maintenant, dans la plupart des cours, les exemples qu'ils fournissent pour l'attente...
L'un de nos experts Monte-Carlo peut-il expliquer l'attente "inattendue" à la fin de cette réponse ? Résumé ex post facto de l'autre question / réponse: si sont des variables aléatoires IID et que les attentes existent, alors un simple argument de symétrie montre que , mais une expérience de Monte...
Supposons que vous ayez reçu des données d'un modèle de bloc aléatoire avec 4 répétitions et 23 traitements. Après une première inspection des données, vous constatez que pour 8 traitements toutes les répétitions sont identiques, ce qui est évidemment faux. Après avoir signalé le problème, vous...
Je jette un dé juste. Quelle est la distribution de probabilité du nombre de rouleaux jusqu'à ce que j'accumule d'abord: 1) Cinq uns 2) 20 occurrences de faces qui ne sont pas une? Je suis heureux de partager l'application réelle si cela peut vous
J'ai une séquence de variables non négatives telles que: XnXnX_nE(Xn|Cn)=Cnn2E(Xn|Cn)=Cnn2E(X_n|C_n)=\frac{C_n}{n^2} où est une séquence de variables aléatoires convergeant presque sûrement vers .CnCnC_n111 Puis-je conclure que tend à 0 presque sûrement?XnXnX_n Remarque: vous pouvez remplacer par...
Mme A sélectionne un nombre au hasard dans la distribution uniforme sur . Ensuite, M. B tire de façon répétée et indépendante les nombres de la distribution uniforme sur , jusqu'à ce qu'il obtienne un nombre supérieur à , puis s'arrête. La somme attendue du nombre que M. B tire, étant donné , est...
Je suis médecin, alors soyez gentil avec moi et ma compréhension de base des statistiques. J'ai un ensemble de données composé de patients et de leurs visites et j'ai étiqueté la présence d'un type spécifique de taupe dans leur main gauche et / ou droite avec {0,1} valeurs (0 = pas présent et 1 =...
Une pomme est situé au sommet AAA de pentagone , et une vis sans fin se trouve à une distance deux sommets, à . Chaque jour, le ver rampe avec une probabilité égale à l'un des deux sommets adjacents. Ainsi, après un jour, le ver est au sommet ou , chacun avec une probabilité . Après deux jours, le...
Disons que nous avons deux pièces biaisées C1et que les C2deux ont une probabilité différente de tourner la tête. Nous jetons des C1 n1fois et obtenons des H1têtes, des C2 n2fois et obtenons des H2têtes. Et nous constatons que le rapport des têtes pour une pièce est plus élevé que l'autre. Quelle...
Il s'agit plus d'une question historique: qui a inventé la notation pour dénoter l'indépendance (conditionnelle)?⊥⊥⊥⊥\perp \!\!\!
Une question d'exercice demande Soit rvs ayant une distribution normale commune avec . Calculez le coefficient de dépendance de la queue supérieure pour tous les .X1,X2X1,X2X_1, X_2N(0,1)N(0,1)N(0,1)Corr(X1,X2)=ρCorr(X1,X2)=ρ\operatorname{Corr}(X_1, X_2) = \rhoρ∈[−1,1]ρ∈[−1,1]\rho \in [-1, 1]...