Contexte: Il y a ici d'excellentes questions / réponses sur la façon d'étalonner les modèles qui prédisent les probabilités qu'un résultat se produise. Par exemple Le score de Brier et sa décomposition en résolution, incertitude et fiabilité . Tracés d'étalonnage et régression isotonique . Ces...
Dans Bishop's Pattern Recognition and Machine Learning, j'ai lu ce qui suit, juste après l' introduction de la densité de probabilité :p(x∈(a,b))=∫bap(x)dxp(x∈(a,b))=∫abp(x)dxp(x\in(a,b))=\int_a^bp(x)\textrm{d}x Sous un changement de variable non linéaire, une densité de probabilité se transforme...
Si p(x)p(x)p(x) est une distribution de probabilité avec des valeurs non nulles sur [0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty) , pour quel (s) type (s) de p(x)p(x)p(x) existe-t-il une constante c>0c>0c\gt 0 telle que
Existe-t-il une distribution positive uniquement telle que la différence de deux échantillons indépendants de cette distribution soit normalement distribuée? Si oui, a-t-il une forme
Je veux échantillonner à partir d'une densité univariée mais je ne connais que la relation:FXfXf_X FX( x ) = ∫FX| Oui( x | y) fOui( y) dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Je veux éviter l'utilisation de MCMC (directement sur la représentation intégrale) et,...
Supposons que la variable aléatoire suit une distribution uniforme continue avec les paramètres 0 et 10 (c'est-à-dire U ∼ U ( 0 , 10 ) )UUUU∼U(0,10)U∼U(0,10)U \sim \rm{U}(0,10) Désignons maintenant A l'événement où = 5 et B l'événement où U est égal à 5 ou 6. Selon ma compréhension, les deux...
J'ai lu le paradoxe des paris de Blackwell sur le placard Futility . Voici le résumé: vous êtes présenté avec deux enveloppes, et . Les enveloppes contiennent une somme d'argent aléatoire, mais vous ne savez rien de la distribution de l'argent. Vous en ouvrez un, vérifiez combien il y a d'argent (...
Je suis en train de prototyper mon propre modèle Naive Bayes bag o 'words, et j'avais une question sur le calcul des probabilités de fonctionnalité. Disons que j'ai deux classes, je vais juste utiliser le spam et non-spam car c'est ce que tout le monde utilise. Et prenons le mot "viagra" comme...
Je viens de cette question au cas où quelqu'un voudrait suivre la piste. Fondamentalement, j'ai un ensemble de données composé de objets où chaque objet a un nombre donné de valeurs mesurées qui lui sont attachées (deux dans ce cas):NΩΩ\OmegaNNN
Je suppose que je comprends l'équation de la condition d'équilibre détaillé, qui stipule que pour la probabilité de transition et la distribution stationnaire , une chaîne de Markov satisfait à l'équilibre détaillé siqqqππ\piq(x|y)π(y)=q(y|x)π(x),q(x|y)π(y)=q(y|x)π(x),q(x|y)\pi(y)=q(y|x)\pi(x),...
J'ai du mal à résoudre les problèmes suivants. Vous piochez des cartes d'un jeu standard de 52 cartes sans les remplacer jusqu'à ce que vous obteniez un as. Vous tirez de ce qui reste jusqu'à ce que vous obteniez un 2. Vous continuez avec 3. Quel est le nombre attendu sur lequel vous serez après...
Dans l'esprit de cette question Comprendre la preuve d'un lemme utilisé dans l'inégalité de Hoeffding , j'essaie de comprendre les étapes qui conduisent à l'inégalité de Hoeffding. Ce qui détient le plus de mystère pour moi dans la preuve, c'est la partie où les moments exponentiels sont calculés...
Supposons que j'ai une fonction de génération de moment conjoint pour une distribution conjointe avec CDF F X , Y ( x , y ) . Est-ce que M X , Y ( s , t ) = M X , Y ( s , 0 ) ⋅ M X , Y ( 0 , t ) à la fois nécessaire et suffisantMX, Y( s , t )MX,Y(s,t)M_{X,Y}(s,t)FX, Y( x ,
Le livre bayésien de Kruschke dit, concernant l'utilisation d'une distribution bêta pour lancer une pièce, Par exemple, si nous n'avons aucune connaissance préalable autre que la connaissance que la pièce a un côté tête et un côté queue, cela revient à avoir précédemment observé une tête et une...
Quelqu'un peut-il suggérer où obtenir les résultats des 10 000 lancers de pièces (c'est-à-dire les 10 000 têtes et queues) exécutés par John Kerrich pendant la Seconde Guerre
J'étudie la distribution t de Student et j'ai commencé à me demander comment dériverait la fonction de densité des distributions t (de wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): F( t ) = Γ ( v + 12)v π--√Γ ( v2)( 1 + t2v)- v + 12f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) =...
J'utilise Bayes pour résoudre un problème de clustering. Après avoir fait quelques calculs, je me retrouve avec la nécessité d'obtenir le rapport de deux probabilités: P(A)/P(B)P(A)/P(B)P(A)/P(B) pouvoir obtenir . Ces probabilités sont obtenues par intégration de deux KDE multivariés 2D différents...
Je suis confus au sujet de certains détails sur le théorème de Slutsky : Soit , deux séquences d'éléments aléatoires scalaires / vectoriels / matriciels.{Xn}{Xn}\{X_n\}{Yn}{Yn}\{Y_n\} Si converge en distribution vers un élément aléatoire et converge en probabilité vers une constante , alors...
Je voulais mieux comprendre le test exact du pêcheur, j'ai donc imaginé l'exemple de jouet suivant, où f et m correspond à l'homme et à la femme, et n et y correspond à la "consommation de soda" comme ceci: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Évidemment, c'est une simplification drastique, mais je ne...
Mon expérience est l'informatique. Je suis assez nouveau dans les méthodes d'échantillonnage de Monte Carlo et, bien que je comprenne les mathématiques, j'ai du mal à trouver des exemples intuitifs d'échantillonnage d'importance. Plus précisément, quelqu'un pourrait-il fournir des exemples de: une...