Questions marquées «t-distribution»

Je commence à me familiariser avec l’utilisation de glmnetavec LASSO Regression, où mon résultat d’intérêt est dichotomique. J'ai créé un petit cadre de données fictif ci-dessous: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99,...

Je me demande si cela fait une différence d'interprétation si seules les variables dépendantes, indépendantes et dépendantes, ou uniquement les variables indépendantes sont transformées par un journal. Considérons le cas de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Je peux interpréter l'IV comme...

Dans l'algorithme de modèle de sujet LDA, j'ai vu cette hypothèse. Mais je ne sais pas pourquoi choisir la distribution de Dirichlet? Je ne sais pas si nous pouvons utiliser la distribution uniforme sur Multinomial par

Si la probabilité conjointe est l'intersection de 2 événements, alors la probabilité conjointe de 2 événements indépendants ne devrait-elle pas être nulle puisqu'ils ne se croisent pas du tout? Je suis

Contexte Supposons que nous ayons un modèle des moindres carrés ordinaires où nous avons coefficients dans notre modèle de régression, kkky=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ\mathbf{y}=\mathbf{X}\mathbf{\beta} + \mathbf{\epsilon} où est un vecteur de coefficients, est la matrice de conception définie...

Je suis assez nouveau dans les statistiques bayésiennes et je suis tombé sur une mesure de corrélation corrigée, SparCC , qui utilise le processus Dirichlet dans le backend de son algorithme. J'ai essayé de parcourir pas à pas l'algorithme pour vraiment comprendre ce qui se passe mais je ne sais...

Disons que nous avons une distribution de Dirichlet avec le paramètre de vecteur dimension . Comment puis-je tirer un échantillon (un vecteur dimensionnel) de cette distribution? J'ai besoin d'une explication (éventuellement) simple.→ α = [ α 1 , α 2 , . . . , α K ]KKKα⃗ = [ α1, α2, . . . ,...

Cette question est donc un peu compliquée, mais je vais inclure des graphiques colorés pour compenser cela! D'abord le contexte puis les questions. Contexte Supposons que vous ayez une distribution multinomiale à nnn dimensions avec des probailites égales sur les nnn catégories. Soit π= ( π1, … ,...

Quels sont les estimateurs du maximum de vraisemblance pour les paramètres de la distribution t de Student? Existent-ils sous forme fermée? Une recherche rapide sur Google ne m'a donné aucun résultat. Aujourd'hui, je m'intéresse au cas univarié, mais je devrai probablement étendre le modèle à...

Soit un bâton de longueur 1 cassé en k+1k+1k+1 fragments uniformément au hasard. Quelle est la distribution de la longueur du plus long fragment? Plus formellement, soit (U1,…Uk)(U1,…Uk)(U_1, \ldots U_k) soit IID U(0,1)U(0,1)U(0,1) , et soit (U(1),…,U(k))(U(1),…,U(k))(U_{(1)}, \ldots, U_{(k)}) les...

Soit titit_i tiré iid d'une distribution de Student t avec degrés de liberté, pour taille moyenne (disons inférieure à 100). Définir est-il distribué presque comme un chi carré avec degrés de liberté? Existe-t-il quelque chose comme le théorème de la limite centrale pour la somme des variables...

... et pourquoi ? En supposant que , sont des variables aléatoires indépendantes avec respectivement la moyenne et la variance . Mon livre de statistiques de base me dit que la distribution du a les propriétés suivantes:X 2 μ 1 , μ 2 σ 2 1 , σ 2 2 X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2μ1, μ2μ1,μ2\mu_1,\mu_2σ21,...

Selon Wikipedia, je comprends que la distribution t est la distribution d'échantillonnage de la valeur t lorsque les échantillons sont des observations provenant d'une population normalement distribuée. Cependant, je ne comprends pas intuitivement pourquoi cela fait passer la forme de la...

Pour calculer l'intervalle de confiance (IC) pour la moyenne avec un écart-type de population inconnu (sd), nous estimons l'écart-type de la population en utilisant la distribution t. Notamment, CI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X} où σX¯=σn√σX¯=σn\sigma_{\bar X} =...

Soit X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} des variables aléatoires mutuellement indépendantes, ayant chacune une distribution gamma avec les paramètres αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 montrent que

Cette question de validation croisée portant sur la simulation d'un échantillon conditionnel à une somme fixe m'a rappelé un problème posé par George Casella . Étant donné un modèle paramétrique f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta) et un échantillon iid de ce modèle , le MLE de est donné par Pour une valeur...

Lors de l'utilisation de la modélisation de sujet (allocation Dirichlet latente), le nombre de sujets est un paramètre d'entrée que l'utilisateur doit spécifier. Il me semble que nous devrions également fournir une collection d'ensembles de sujets candidats que le processus Dirichlet doit...

Les cours de statistiques de base suggèrent souvent d'utiliser une distribution normale pour estimer la moyenne d'un paramètre de population lorsque la taille de l'échantillon n est grande (généralement supérieure à 30 ou 50). La distribution T de Student est utilisée pour des échantillons de plus...

En pratique, l'utilisation d'un test T standard pour vérifier la signification d'un coefficient de régression linéaire est une pratique courante. La mécanique du calcul a du sens pour moi. Pourquoi la distribution T peut-elle être utilisée pour modéliser la statistique de test standard utilisée...

La limite supérieure de Fréchet – Hoeffding s'applique à la fonction de distribution des copules et est donnée par C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. Existe-t-il une limite supérieure similaire (dans le sens où cela dépend des densités...