J'essaie de comprendre la logique derrière le test du chi carré. Le test du carré est . est ensuite comparé à une distribution Chi-carré pour trouver une valeur p afin de rejeter ou non l'hypothèse nulle. : les observations proviennent de la distribution que nous avons utilisée pour créer nos...
J'ai récemment appris les règles de notation appropriées pour les classificateurs probabilistes. Plusieurs discussions sur ce site Web ont mis un point d'honneur à souligner que la précision est une règle de notation incorrecte et ne doit pas être utilisée pour évaluer la qualité des prévisions...
Je suis plutôt nouveau dans le domaine des processus gaussiens et comment ils sont appliqués dans l'apprentissage automatique. Je continue de lire et d'entendre que les fonctions de covariance sont l'attraction principale de ces méthodes. Quelqu'un pourrait-il donc expliquer de manière intuitive ce...
Donc, cette question est quelque peu impliquée, mais j'ai soigneusement essayé de la rendre aussi simple que possible. Objectif: Bref, il y a une dérivation de la néguentropie qui n'implique pas de cumulants d'ordre supérieur, et j'essaie de comprendre comment elle a été dérivée. Contexte: (je...
Je viens d'avoir une crise de panique (intellectuelle). Une variable aléatoire continue qui suit un uniforme dans un intervalle fermé U(a,b)U(a,b)U(a,b) : un concept statistique familier. Un RV uniforme continu ayant un support sur les réels étendus (à moitié ou entiers): pas un RV proprement dit,...
Sur cette page centrale AP Variables aléatoires vs Variables algébriques , l'auteur, Peter Flanagan-Hyde établit une distinction entre les variables algébriques et aléatoires. Il dit en partie x+x=2xx+x=2xx + x = 2x , mais X+X≠2XX+X≠2XX + X \neq 2X - en fait c'est le sous-titre de l'article. Quelle...
Je sais que pour la variable continue .P[ X= x ] = 0P[X=x]=0P[X=x]=0 Mais je ne peux pas visualiser que si , il y a un nombre infini de x possibles . Et aussi pourquoi leurs probabilités deviennent-elles infiniment petites?P[ X= x ] =
Remarque: Borel-Cantelli Lemma dit que ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty...
Selon l'article de Wikipedia sur la distribution Gamma : Si et Y ∼ G a m m a ( b , θ ) , où X et Y sont des variables aléatoires indépendantes, alors X + Y ∼ G a m m a ( a + b , θ )
Imaginez qu'il y ait 80 joueurs de ballon chasseur dans le monde. Chacun d'eux a joué des milliers de parties de ballon chasseur avec les 79 autres joueurs dans un ordre plus ou moins aléatoire. C'est un monde sans équipes (par exemple, chaque joueur a une chance d'être repêché dans l'une ou...
Le théorème de Halmos-Savage dit que pour un modèle statistique dominé ( Ω , A, P)(Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr P) une statistique T: ( Ω , A, P) → ( Ω′, A′)T:(Ω,A,P)→(Ω′,A′)T: (\Omega, \mathscr A, \mathscr P)\to(\Omega', \mathscr A') est suffisante si (et seulement si) pour tout { P∈...
J'étudie l'apprentissage automatique et chaque livre que j'ouvre je tombe sur la distribution chi carré, la fonction gamma, la distribution t, la gaussienne, etc. Chaque livre que j'ai ouvert jusqu'à présent ne définit que les distributions: elles n'expliquent pas et ne donnent pas l'intuition sur...
Disons que je calcule des hauteurs (en cm) et que les nombres doivent être supérieurs à zéro. Voici l'exemple de liste: 0.77132064 0.02075195 0.63364823 0.74880388 0.49850701 0.22479665 0.19806286 0.76053071 0.16911084 0.08833981 Mean: 0.41138725956196015 Std: 0.2860541519582141 Dans cet exemple,...
Dans le livre "Limit Theorems of Probability Theory" de Valentin V. Petrov, j'ai vu une distinction entre les définitions d'une distribution "continue" et "absolument continue", qui est énoncée comme suit: (∗)(∗)(*) "... La distribution de la variable aléatoireXXX est dite continue...
Supposons que sont des variables aléatoires iid qui suivent la distribution de Poisson avec la moyenne . Comment puis-je prouver qu'il n'y a pas d'estimateur non biaisé de la quantité ?X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
On m'a posé cette question avec dans une interview. Y a-t-il une réponse «correcte»?( n , k ) = ( 400 , 220 )(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) Supposons que les lancers soient iid et que la probabilité des têtes soit . La distribution du nombre de têtes en 400 lancers devrait alors être proche de...
Comment construire un exemple de distribution de probabilité pour laquelle est valable, en supposant que ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 L'inégalité qui découle de l'inégalité de Jensen pour un RV valeur positive...
Je me demande simplement s'il est possible de trouver la valeur attendue de x si elle est normalement distribuée, étant donné qu'elle est inférieure à une certaine valeur (par exemple, inférieure à la valeur
Le rapport de deux distributions normales indépendantes donne une distribution de Cauchy. La distribution t est une distribution normale divisée par une distribution chi carré indépendante. Le rapport de deux distributions khi-deux indépendantes donne une distribution F. Je recherche un rapport de...
Comme indiqué dans le titre, disons que si je pioche au hasard 4 cartes et que vous en tirez 6 dans le même jeu, quelle est la probabilité que ma carte la plus élevée bat votre carte la plus élevée? Comment cela changera-t-il si nous tirons de différents decks?