Y at - il une belle limitant la distribution de comme n va \ infty , en supposant qu'ils sont iid distributions normales avec la variance \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 C'est presque certainement un problème bien connu avec une preuve...
Je fais des statistiques descriptives des rendements quotidiens des indices boursiers. Autrement dit, si et sont les niveaux de l'indice au jour 1 et au jour 2, respectivement, alors est le retour que j'utilise (tout à fait standard dans la littérature).P 2 l o g e ( P 2P1P1P_1P2P2P_2l o ge(...
Je traite en ce moment avec beaucoup de distributions, par exemple, , , .FFFtttχ2χ2\chi^2 Je me demandais pourquoi ces degrés de liberté signifient-ils pour des distributions telles que la distribution
La distribution de Soliton est une distribution de probabilité discrète sur un ensemble { 1 , … , N}{1,…,N}\{1,\dots, N\} avec la fonction de masse de probabilité p ( 1 ) = 1N,p ( k ) = 1k ( k - 1 )for k∈{2,…,N}p(1)=1N,p(k)=1k(k−1)for k∈{2,…,N} p(1)=\frac{1}{N},\qquad...
J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou...
Cela peut aussi bien descendre que les questions les plus idiotes jamais posées sur ce forum, mais après avoir reçu des réponses judicieuses et significatives à une question précédente, j'ai pensé que j'allais encore tenter ma chance. Je suis très confus depuis un certain temps sur l'importance des...
J'ai lu plusieurs articles et extraits de livres qui expliquent comment choisir un bon nombre d'intervalles (bacs) pour l'histogramme d'un ensemble de données, mais je me demande s'il y a un nombre maximum d'intervalles en fonction du nombre de points dans un ensemble de données ou un autre...
Supposons que vous ayez les journaux d'un serveur Web. Dans ces journaux, vous avez des tuples de ce type: user1, timestamp1 user1, timestamp2 user1, timestamp3 user2, timestamp4 user1, timestamp5 ... Ces horodatages représentent par exemple les clics des utilisateurs. Maintenant, user1vous...
J'espère que celui-ci est explicite, mais faites-moi savoir si quelque chose n'est pas clair: Existe-t-il une version multivariée de la distribution
Si nous avons deux variables aléatoires indépendantes et , quelle est la fonction de masse de probabilité de ?X1∼Binom(n,p)X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p)X2∼Pois(λ)X2∼Pois(λ)X_2 \sim \mathrm{Pois}(\lambda)X1+X2X1+X2X_1 + X_2 NB Ce n'est pas des devoirs pour
La fonction logistique et l'écart type sont généralement notés . J'utiliserai et pour l'écart-type.σ ( x ) = 1 / ( 1 + exp ( - x ) ) sσσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss J'ai un neurone logistique avec une entrée aléatoire dont la moyenne et écart - type je...
Étant donné deux variables aléatoires indépendantes et , quelle est la distribution de la différence, c'est-à-dire ?Y ∼ G a m m a ( α Y , β Y ) D = X - YX∼ G a m m a ( αX, βX)X∼gunemmune(αX,βX)X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_X,\beta_X)Oui∼ G a m m a ( αOui, βOui)Oui∼gunemmune(αOui,βOui)Y\sim...
Soit observations tirées d'une distribution de probabilité inconnue (mais certainement asymétrique).{ x1, … , XN}{X1,…,XN}\{x_1,\ldots,x_N\} Je voudrais trouver la distribution de probabilité en utilisant l'approche KDE: Cependant, j'ai essayé d'utiliser un noyau gaussien, mais il a mal fonctionné,...
J'essaie d'adapter un modèle à temps discret dans R, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai lu que vous pouvez organiser la variable dépendante dans différentes lignes, une pour chaque observation de temps, et utiliser la glmfonction avec un lien logit ou cloglog. En ce sens, j'ai trois...
Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble...
Pour un exemple simple, supposons qu'il existe deux modèles de régression linéaire Modèle 1 a trois prédicteurs, x1a, x2betx2c Le modèle 2 a trois prédicteurs du modèle 1 et deux prédicteurs supplémentaires x2aetx2b Il existe une équation de régression de la population où la variance de la...
J'ai un échantillon qui est un vecteur avec 220 nombres. Voici un lien vers un histogramme de mes données. . Et je souhaite vérifier si mes données correspondent à une distribution de Pareto, mais je ne veux pas voir les tracés QQ avec cette distribution, mais j'ai besoin d'une réponse exacte avec...
Je lisais la discussion sur Hacker News à propos de l'utilisation de l'écart-type par opposition à d'autres mesures telles que l'écart absolu moyen. Donc, si nous devions suivre le principe de l'entropie maximale, avec quel type de distribution utiliserions-nous si nous ne connaissions que la...
Cross poster ma question de mathoverflow pour trouver une aide spécifique aux statistiques. J'étudie un processus physique générant des données qui se projettent bien en deux dimensions avec des valeurs non négatives. Chaque processus a une piste (projetée) de points - - voir l'image...
Disons que j'ai le modèle suivant: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t<τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1si t<τλ2si t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} Et je déduis les postérieurs de et montrés ci-dessous à partir de mes...