Les valeurs extrêmes sont les plus grandes ou les plus petites observations d'un échantillon; par exemple, le minimum de l'échantillon (la statistique du premier ordre) et le maximum de l'échantillon (la statistique du n-ième ordre). Les distributions de valeurs extrêmes asymptotiques * sont associées aux valeurs extrêmes. *
Le livre de Taleb "The Black Swan" était un best-seller du New York Times quand il est paru il y a plusieurs années. Le livre en est maintenant à sa deuxième édition. Après avoir rencontré des statisticiens lors d'une conférence statistique annuelle (JSM), Taleb a quelque peu atténué ses critiques...
Le maximum de iid Standardnormals converge vers la distribution standard de Gumbel selon Extreme Value Theory .X1, … , Xn. ∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim Comment pouvons-nous montrer cela? Nous avons P( max Xje≤ x ) = P( X1≤ x , … , Xn≤ x ) = P( X1≤ x ) ⋯ P( Xn≤ x ) = F( x...
Disons que j'ai deux variables aléatoires normales standard et qui sont conjointement normales avec le coefficient de corrélation .X1X1X_1 rX2X2X_2rrr Quelle est la fonction de distribution de ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1,
Je viens du génie civil, dans lequel nous utilisons la théorie des valeurs extrêmes , comme la distribution GEV pour prédire la valeur de certains événements, comme la plus grande vitesse du vent , c'est-à-dire la valeur à laquelle 98,5% de la vitesse du vent serait inférieure. Ma question est la...
Je cherche un exemple de 2 variables aléatoires XXX , YYY telles que |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 mais quand on considère la partie queue des distributions, elles sont fortement corrélées. (J'essaie d'éviter la «corrélation» / la «corrélation» pour la...
Je suis intéressé par les conclusions de cet article de 2009: Pourquoi les (meilleures) femmes sont-elles si douées aux échecs? Taux de participation et différences entre les sexes dans les domaines intellectuels Cet article tente d'expliquer pourquoi les meilleurs joueurs d'échecs masculins...
Quelles sont les limites supérieures connues de la fréquence à laquelle la norme euclidienne d'un élément uniformément choisi de sera supérieur à un seuil donné?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Je m'intéresse principalement aux bornes qui...
XXXOuiOuiYuneuneaP( max ( X,Y)≤x)P(max(X,Y)≤x)P(\max(X,Y)\leq
Y at - il une belle limitant la distribution de comme n va \ infty , en supposant qu'ils sont iid distributions normales avec la variance \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 C'est presque certainement un problème bien connu avec une preuve...
La distribution lognormale appartient au domaine d'attraction maximal de Gumbel , où: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right) , FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) =...
J'ai un échantillon (de taille 250) d'une population. Je ne connais pas la répartition de la population. La question principale: je veux une estimation ponctuelle du 1 er centile de la population, puis je veux un intervalle de confiance de 95% autour de mon estimation ponctuelle. Mon estimation...
Considérons tirages indépendants de cdf , qui est défini sur 0-1, où et sont des entiers. Regroupez arbitrairement les tirages en groupes avec m valeurs dans chaque groupe. Regardez la valeur minimale dans chaque groupe. Prenez le groupe qui a le plus grand de ces minima. Maintenant, quelle est la...