Pour les données normalement distribuées, l'écart type σσ\sigma et l'écart médian absolu MADMAD\text{MAD} sont liés par: σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,\sigma=\Phi^{-1}(3/4)\cdot \text{MAD}\approx1.4826\cdot\text{MAD}, où Φ()Φ()\Phi() est la fonction de distribution cumulative...
Il s'agit d'un suivi mais aussi d'une question différente de ma précédente . J'ai lu sur Wikipédia que " Un estimateur sans biais médian minimise le risque par rapport à la fonction de perte par écart absolu, comme l'a observé Laplace ." Cependant, mes résultats de simulation Monte Carlo ne...
Je travaille sur des données très asymétriques, donc j'utilise la médiane au lieu de la moyenne pour résumer la tendance centrale. J'aimerais avoir une mesure de la dispersion Bien que je vois souvent des gens rapporter l' écart type moyen±±\pm± ± ou les quartiles médians±±\pm pour résumer la...
Je lisais la discussion sur Hacker News à propos de l'utilisation de l'écart-type par opposition à d'autres mesures telles que l'écart absolu moyen. Donc, si nous devions suivre le principe de l'entropie maximale, avec quel type de distribution utiliserions-nous si nous ne connaissions que la...