Après le rodage, pouvons-nous utiliser directement les itérations MCMC pour l'estimation de la densité, par exemple en traçant un histogramme ou une estimation de la densité du noyau? Ma préoccupation est que les itérations MCMC ne sont pas nécessairement indépendantes, bien qu'elles soient tout au...
La figure ci-dessous (figure 1 de la page 646 de cet article ) compare les valeurs observées aux valeurs attendues sous la distribution de Poisson. Il exécute ensuite un test du chi carré pour voir si les valeurs observées diffèrent des valeurs attendues sous la distribution de Poisson. En...
Soit n'importe quelle distribution avec une moyenne définie, μ et un écart type, σ . Le théorème central limite dit que √XXXμμ\muσσ\sigma converge en distribution vers une distribution normale standard. Si nous remplaçonsσpar l’écart typeS, y a-t-il un théorème indiquant que √n--√X¯- μσnX¯−μσ...
Les distributions stables sont invariantes sous convolutions. Quelles sous-familles des distributions stables sont également fermées par multiplication? En ce sens que si et , alors la fonction de densité de probabilité du produit, (jusqu'à une constante de normalisation) appartient aussi à ?f ∈ F...
Étant donné deux distributions continues et , il n'est pas clair pour moi si la relation de dominance convexe entre elles:FXFX\mathcal{F}_XFOuiFOui\mathcal{F}_Y ( 0 )FX<cFOui(0)FX<cFOui(0)\quad \mathcal{F}_X
Dans un cadre binomial, la variable aléatoire, X, qui donne le nombre de succès est distribuée binomialement. La proportion d'échantillon peut alors être calculée comme où est la taille de votre échantillon. Mon manuel déclare queXnXn\frac{X}{n}nnn Cette proportion n'a pas de distribution binomiale...
En physique ou en mécanique mathématique, à partir d'une position temporelle , on obtient des taux de variation via des dérivées par rapport au temps: vitesse, accélération, secousse (3e ordre), saut (4e ordre).x ( t )X(t)x(t) Certains ont déjà proposé le snap, le crackle, le pop pour les dérivés...
Dans la littérature sur l'apprentissage automatique, pour représenter une distribution de probabilité, la fonction softmax est souvent utilisée. Y a-t-il une raison à cela? Pourquoi aucune autre fonction n'est-elle
Soit un échantillon de variables aléatoires exponentielles iid avec une moyenne , et soit les statistiques d'ordre de cet échantillon. Soit .X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}X¯=1n∑ni=1XiX¯=1n∑i=1nXi\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i Définissez les...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Je jette un dé équitable. Chaque fois que j'obtiens un 1, 2 ou 3, j'écris un «1»; chaque fois que j'obtiens un 4, j'écris un «2»; chaque fois que j'obtiens un 5 ou un 6, j'écris un «3». Soit NNN le nombre total de lancers dont j'ai besoin pour que le produit de tous les...
Si et Y ∼ U ( a , X ) , puis-je dire que Y ∼ U ( a , b ) ?X∼U(a,b)X∼U(a,b)X \sim U(a, b)Y∼U(a,X)Y∼U(a,X)Y \sim U(a, X)Y∼U(a,b)?Y∼U(a,b)?Y \sim U(a, b)? Je parle de distributions uniformes continues avec des limites . Une preuve (ou une preuve!) Sera appréciée.[a,b][a,b][a,...
Dans Wikidata, il est possible de lier des distributions de probabilité (comme tout le reste) dans une ontologie, par exemple, que la distribution t est une sous-classe de la distribution t non centrale, voir, par exemple,
Brève question: y a-t-il une distribution des gros doigts? Je suis sûr que s'il existe, alors il a un nom différent. Je ne sais pas comment le formuler comme une fonction analytique. Pouvez-vous m'aider à en trouver une version existante ou à commencer à la formuler dans quelque chose de plus...
Supposons que j'ai le minimum, la moyenne et le maximum de certains ensembles de données, disons 10, 20 et 25. Y a-t-il un moyen de: créer une distribution à partir de ces données, et savoir quel pourcentage de la population se situe probablement au-dessus ou au-dessous de la moyenne Éditer: Selon...
Disons que nous avons une liste d'articles commandée [a, b, c, ... x, y, z, ...] Je recherche une famille de distributions avec support sur la liste ci-dessus régie par un paramètre alpha afin que: Pour alpha = 0, il affecte la probabilité 1 au premier élément, a ci-dessus et 0 au reste. Autrement...
Supposons que nous ayons 3 variables aléatoires , et nous connaissons la distribution marginale par paire , mais nous ne savons rien d'autre (comme comme indépendance conditionnelle). Pouvons-nous obtenir la distribution conjointe ?X1, X2, X3X1,X2,X3X_1,X_2,X_3P(X1,X2) , P(X2,X3) ,...
Considérons un graphe aléatoire Erdos-Renyi . L'ensemble des sommets est étiqueté par . L'ensemble des arêtes est construit par un processus aléatoire.G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))nnnVVVV={1,2,…,n}V={1,2,…,n}V = \{1,2,\ldots,n\}EEE Soit une probabilité , puis chaque paire non ordonnée de...
Je modélise la dispersion des plantes en utilisant une distribution normale généralisée ( entrée wikipedia ), qui a la fonction de densité de probabilité: b2 a Γ ( 1 / b )e- ( dune)bb2aΓ(1/b)e−(da)b \frac{b}{2a\Gamma(1/b)} e^{-(\frac{d}{a})^b} où est la distance parcourue, est un paramètre...
Soit et des variables aléatoires exponentielles indépendantes et identiquement distribuées avec rate . Soit .X1X1X_1X2X2X_2λλ\lambdaS2=X1+X2S2=X1+X2S_2 = X_1 + X_2 Q: Montrez que a PDF .S2S2S_2fS2(x)=λ2xe−λx,x≥0fS2(x)=λ2xe−λx,x≥0f_{S_2}(x) = \lambda^2 x \text{e}^{-\lambda x},\, x\ge 0 Notez que si...
Il y a beaucoup de questions (comme celle-ci ) sur une ambiguïté avec la formule bayésienne en cas continu. p(θ|x)=p(x|θ)⋅p(θ)p(x)p(θ|x)=p(x|θ)⋅p(θ)p(x)p(\theta | x) = \frac{p(x | \theta) \cdot p(\theta)}{p(x)} Souvent, la confusion vient du fait que la définition de la distribution conditionnelle...