La densité F( s ) ∝ ss + αe- s,s > 0F(s)∝ss+αe-s,s>0f(s)\propto \frac{s}{s+\alpha}e^{-s},\quad s > 0 oùα ≥ 0α≥0\alpha \ge 0 est un paramètre, vit entre lesdistributionsexponentielles (α = 0α=0\alpha=0 ) etΓ ( 2 , 1 )Γ(2,1)\Gamma(2,1) (α → ∞α→∞\alpha \to \infty ). Vous êtes simplement curieux...
Je m'intéresse à la distribution du rabattement maximum d'une marche aléatoire: Soit où . Le rabattement maximum après périodes est . Un article de Magdon-Ismail et. Al. donne la distribution pour le rabattement maximum d'un mouvement brownien avec dérive. L'expression implique une somme infinie...
Je regarde l'efficacité des déclencheurs, ce qui signifie que j'ai un appareil qui se déclenche kkk hors de nnnévénements. En fin de compte, je suis intéressé par une estimation de l'efficacitéϵϵ\epsilonqui est la probabilité de tirer sur un événement donné au hasard. En utilisant une approche...
Comment montrez-vous que le point des moyennes (x, y) se trouve sur la droite de régression
Je crois p [ x ]p[X]p[x] est une distribution de probabilité, où p [ x ] =1π( 1 +X2)p[X]=1π(1+X2)\begin{equation} p[x] = \frac{1}{\pi (1+x^2)} \end{equation} car il est positif partout et s'intègre à 1 sur - ∞ , ∞-∞,∞-\infty, \infty. La moyenne est 0 par symétrie, même si l'intégration x p [ x...
Donc, j'ai 16 essais dans lesquels j'essaie d'authentifier une personne à partir d'un trait biométrique en utilisant Hamming Distance. Mon seuil est fixé à 3,5. Mes données sont ci-dessous et seul l'essai 1 est un vrai positif: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47...
Supposons que j'ai des observations appariées tirées iid comme pour . Soit Z_I = X_i + y_i, et on note Z_ {} i_j la j ème valeur observée de Z . Quelle est la distribution (conditionnelle) de X_ {i_j} ? (ou de manière équivalente, celle de Y_ {i_j} )i = 1 , 2 , … , n Z i = X i + Y i , Z i j j Z X i...
J'ai presque les mêmes questions comme celle-ci: comment puis-je modéliser efficacement la somme des variables aléatoires de Bernoulli? Mais le cadre est assez différent: P ( X i = 1 ) = p i N p iS=∑i=1,NXiS=∑i=1,NXiS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0,1P(Xi=1)=piP(Xi=1)=piP(X_{i}=1)=p_iNNNpipip_i...
Si j'ai deux variables suivant deux distributions différentes et ayant des écarts-types différents ... Comment dois-je transformer deux variables pour que lorsque je résume, les deux résultats ne soient pas "induits" par des plus volatils. Par exemple ... La variable A est moins volatile que la...
Il existe généralement de nombreuses distributions conjointes cohérentes avec un ensemble connu de distributions marginales .P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n)fi(xi)=P(Xi=xi)fi(xi)=P(Xi=xi)f_i(x_i) = P(X_i = x_i) De ces distributions conjointes,...
Une distribution discrète avec fonction de masse p ( x ; k ) = k( x + k ) ( x + k - 1 ),x = 1 , 2 , …p(x;k)=k(x+k)(x+k−1),x=1,2,…p(x;k) = \frac{k}{(x+k)(x+k-1)},\quad x = 1,2,\ldots se trouve à la page 9 de ce document . Pour c'est une distribution de Yule-Simon avec ρ = 1 , mais je n'ai trouvé...
Je voudrais effectuer une analyse multivariée au niveau individuel à de petits niveaux d'agrégation géographique (districts de collecte du recensement australien). De toute évidence, le recensement n'est pas disponible à ces petits niveaux d'agrégation pour des raisons de confidentialité, donc...
Supposons que nous ayons un modèle linéaire qui satisfait toutes les hypothèses de régression standard (Gauss-Markov). Nous nous intéressons à θ = 1 / β 1 .yje= β0+ β1Xje+ ϵjeyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ=1/β1θ=1/β1\theta = 1/\beta_1 Question 1: Quelles hypothèses sont...
Je recherche des ensembles de données de points de données bidimensionnels (chaque point de données est un vecteur de deux valeurs (x, y)) suivant différentes distributions et formes. Un code pour générer de telles données serait également utile. Je veux les utiliser pour tracer / visualiser le...
Lié à l' analyse des ratios de variables et comment paramétrer le ratio de deux variables normalement distribuées, ou l'inverse d'une? . Supposons que je dispose d'un certain nombre d'échantillons provenant de quatre distributions aléatoires continues différentes, que nous pouvons tous supposer...
J'ai plusieurs résultats de test de délai de réponse du serveur. Selon notre analyse théorique, la distribution de retard (la fonction de distribution de probabilité du retard de réponse) devrait avoir un comportement de queue lourde. Mais comment pourrais-je prouver que le résultat du test suit la...
Les greffes suivantes sont extraites de cet article . Je suis novice dans le bootstrap et j'essaie d'implémenter le bootstrap paramétrique, semi-paramétrique et non paramétrique pour le modèle mixte linéaire avec le R bootpackage. Code R Voici mon Rcode: library(SASmixed) library(lme4)...
existe-t-il un moyen d'ajuster une distribution spécifiée si l'on ne vous donne que quelques quantiles? Par exemple, si je vous disais que j'ai un ensemble de données distribuées gamma et que les quantiques empiriques à 20%, 30%, 50% et 90% sont respectivement: 20% 30% 50% 90% 0.3936833 0.4890963...
Je travaille sur une mission de planification des capacités et j'ai lu quelques livres. Il s'agit spécifiquement des distributions. J'utilise R. Quelle est l'approche recommandée pour identifier ma distribution de données? Existe-t-il des méthodes statistiques pour l'identifier? J'ai ce schéma....
J'ai un problème qui, je pense, devrait être simple, mais je n'arrive pas à le comprendre. Je regarde la pollinisation des graines, j'ai des plantes (n = 36) qui fleurissent en grappes, j'échantillon 3 grappes de fleurs de chaque plante et 6 gousses de graines de chaque grappe (18 gousses de...