Le terme «degrés de liberté» est utilisé pour décrire le nombre de valeurs dans le calcul final d'une statistique qui sont libres de varier. À utiliser également pour les «degrés de liberté effectifs».
La statistique de test du test de Hosmer-Lemeshow (HLT) pour la qualité de l'ajustement (GOF) d'un modèle de régression logistique est définie comme suit: L'échantillon est ensuite divisé en déciles, , on calcule les quantités suivantes par décile:D 1 , D 2 , … , D
Lorsque j'utilise GAM, cela me donne un DF résiduel de (dernière ligne du code). Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de l'exemple GAM, en général, le nombre de degrés de liberté peut-il être un nombre non entier?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call:...
Le lmerTestpackage fournit une anova()fonction pour les modèles mixtes linéaires avec éventuellement l'approximation de Satterthwaite (par défaut) ou de Kenward-Roger des degrés de liberté (df). Quelle est la différence entre ces deux approches? Quand choisir
Comment les modèles d'effets mixtes (linéaires) sont-ils normalement comparés les uns aux autres? Je sais que des tests de rapport de vraisemblance peuvent être utilisés, mais cela ne fonctionne pas si un modèle n'est pas un «sous-ensemble» de l'autre correct? L'estimation des modèles df est-elle...
Après avoir effectué l'analyse des composants principaux (PCA), je souhaite projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA (c'est-à-dire trouver ses coordonnées dans le système de coordonnées PCA). J'ai calculé PCA en langage R en utilisant prcomp. Maintenant, je devrais pouvoir multiplier mon...
... et pourquoi ? En supposant que , sont des variables aléatoires indépendantes avec respectivement la moyenne et la variance . Mon livre de statistiques de base me dit que la distribution du a les propriétés suivantes:X 2 μ 1 , μ 2 σ 2 1 , σ 2 2 X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2μ1, μ2μ1,μ2\mu_1,\mu_2σ21,...
Dans le livre de Bishop "Pattern Classification and Machine Learning", il décrit une technique de régularisation dans le contexte des réseaux de neurones. Cependant, je ne comprends pas un paragraphe décrivant que pendant le processus de formation, le nombre de degrés de liberté augmente avec la...
J'apprends les splines dans le livre "Les éléments de l'exploration, de l'inférence et de la prédiction des données statistiques" de Hastie et al. J'ai trouvé à la page 145 que les splines cubiques naturelles sont linéaires au-delà des nœuds limites. Il y a KKK noeuds, ξ1,ξ2,...ξKξ1,ξ2,...ξK\xi_1,...
La procédure SPSS t-Test rapporte 2 analyses lors de la comparaison de 2 moyennes indépendantes, une analyse avec des variances égales supposées et une avec des variances égales non supposées. Les degrés de liberté (df) lorsque des variances égales sont supposées sont toujours des valeurs entières...
Le test t de Welch pour les variances inégales (également connu sous le nom de Welch-Satterthwaite ou Welch-Aspin) a généralement un degré de liberté non entier . Comment citer ces degrés de liberté lors de la communication des résultats du test? "Il est classique d'arrondir à l'entier le plus...
Les degrés de liberté dans une régression multiple sont égaux à , où k est le nombre de variables.N- k - 1N−k−1N-k-1kkk Est-ce que inclut la variable de réponse (c.-à-d. Y )? Par exemple, dans le modèle Y = B 0 + B 1 X 1 + B 2 X 2 , alors k = 3 (c.-à-d. 1 df chacun pour Y , X 1 et X 2...
Je veux calculer l'AICc d'un modèle de régression de crête. Le problème est le nombre de paramètres. Pour la régression linéaire, la plupart des gens suggèrent que le nombre de paramètres est égal au nombre de coefficients estimés plus sigma (la variance de l'erreur). En ce qui concerne la...
Résumé: Existe - t-il une théorie statistique pour soutenir l'utilisation de la distribution (avec des degrés de liberté basés sur la déviance résiduelle) pour les tests des coefficients de régression logistique, plutôt que la distribution normale standard?ttt Il y a quelque temps, j'ai découvert...
Remarque: cette question est une rediffusion, car ma question précédente a dû être supprimée pour des raisons juridiques. En comparant PROC MIXED de SAS avec la fonction lmedu nlmepackage dans R, je suis tombé sur des différences assez confuses. Plus précisément, les degrés de liberté dans les...
Zou et al. "Sur les" degrés de liberté "du lasso" (2007) montrent que le nombre de coefficients non nuls est une estimation non biaisée et cohérente des degrés de liberté du lasso. Cela me semble un peu contre-intuitif. Supposons que nous ayons un modèle de régression (où les variables sont à...
Je sais que la distribution de la variance de l'échantillon C'est du fait que peut être exprimée sous forme de matrice, (où A: symétrique), et elle pourrait être à nouveau exprimée en: (où Q: orthonormé, D: matrice diagonale). ∑(Xi−X¯)2σ2∼χ2(n−1)∑(Xi−X¯)2σ2∼χ(n−1)2...
Les degrés de liberté dans ma table F ne montent pas assez haut pour mon gros échantillon. Par exemple, si j'ai un F avec 5 et 6744 degrés de liberté, comment puis-je trouver la valeur critique de 5% pour une ANOVA? Et si je faisais un test du chi carré avec de grands degrés de liberté? [Une...
Je suis confus quant à la formule correcte pour les degrés approximatifs de liberté à utiliser pour le test t de Welch. La formule de Satterthwaite (1946) est la formule la plus citée, mais Welch a donné une alternative en 1947. Je ne sais pas laquelle est préférable (ou utilisée par la plupart des...
J'analyse les résultats d'une expérience de temps de réaction chez R. J'ai effectué une ANOVA à mesures répétées (1 facteur intra-sujet avec 2 niveaux et 1 facteur inter-sujet avec 2 niveaux). J'ai exécuté un modèle mixte linéaire similaire et je voulais résumer les résultats de lmer sous la forme...
Je traite en ce moment avec beaucoup de distributions, par exemple, , , .FFFtttχ2χ2\chi^2 Je me demandais pourquoi ces degrés de liberté signifient-ils pour des distributions telles que la distribution