Cette question de validation croisée portant sur la simulation d'un échantillon conditionnel à une somme fixe m'a rappelé un problème posé par George Casella . Étant donné un modèle paramétrique f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta) et un échantillon iid de ce modèle , le MLE de est donné par Pour une valeur...
Je me sens un peu mal à l'aise avec la façon dont j'ai mentalement traité le paradoxe de Borel et d'autres «paradoxes» associés traitant de la probabilité conditionnelle. Pour ceux qui lisent ceci et qui ne le connaissent pas, consultez ce lien . Ma réponse mentale jusqu'à présent a été...
Je comprends P(A∩B)/P(B)=P(A|B)P(A∩B)/P(B)=P(A|B)P(A\cap B)/P(B) = P(A|B) . Le conditionnel est l'intersection de A et B divisée par toute l'aire de B. Mais pourquoi P(A∩B|C) / P( B | C) = P( A | B ∩ C)P(UNE∩B|C)/P(B|C)=P(UNE|B∩C)P(A\cap B|C)/P(B|C) = P(A|B \cap C) ? Pouvez-vous donner une certaine...
Si j'ai deux variables aléatoires indépendantes normalement distribuées et avec des moyennes \ mu_X et \ mu_Y et des écarts-types \ sigma_X et \ sigma_Y et je découvre que X + Y = c , alors (en supposant que je n'ai pas fait d'erreur) la distribution conditionnelle de X et Y donnés c sont également...
Dans les conférences vidéo de Harvard's Statistics 110: Probability course que l'on peut trouver sur iTunes et YouTube, j'ai rencontré ce problème. J'ai essayé de le résumer ici: Supposons que l'on nous donne une main aléatoire de deux cartes d'un paquet standard. Quelle est la probabilité que les...
Considérez les déclarations suivantes par le Titanic: Hypothèse 1: seuls des hommes et des femmes étaient à bord Hypothèse 2: il y avait un grand nombre d'hommes et de femmes Énoncé 1: 90% de toutes les femmes ont survécu Énoncé 2: 90% de tous ceux qui ont survécu étaient des femmes Le premier...
Question Si sont IID, alors calculez , où .X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X_1,\cdots,X_n \sim \mathcal{N}(\mu, 1)E(X1∣T)E(X1∣T)\mathbb{E}\left( X_1 \mid T \right)T=∑iXiT=∑iXiT = \sum_i X_i Tentative : veuillez vérifier si les informations ci-dessous sont correctes. Disons que nous prenons la somme de...
Je ne comprends pas comment cette équation a été dérivée. P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M_{1}\cap M_{2}) \leq \frac{P(I)}{P(I')}\cdot \frac{P(M_{1}|I)P(M_{2}|I)}{P(M_{1}|I')P(M_{2}|I')} Cette équation est tirée de l'étude...
Je veux échantillonner à partir d'une densité univariée mais je ne connais que la relation:FXfXf_X FX( x ) = ∫FX| Oui( x | y) fOui( y) dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Je veux éviter l'utilisation de MCMC (directement sur la représentation intégrale) et,...
Je me demande simplement s'il est possible de trouver la valeur attendue de x si elle est normalement distribuée, étant donné qu'elle est inférieure à une certaine valeur (par exemple, inférieure à la valeur
Supposons que la variable aléatoire suit une distribution uniforme continue avec les paramètres 0 et 10 (c'est-à-dire U ∼ U ( 0 , 10 ) )UUUU∼U(0,10)U∼U(0,10)U \sim \rm{U}(0,10) Désignons maintenant A l'événement où = 5 et B l'événement où U est égal à 5 ou 6. Selon ma compréhension, les deux...
Je voulais mieux comprendre le test exact du pêcheur, j'ai donc imaginé l'exemple de jouet suivant, où f et m correspond à l'homme et à la femme, et n et y correspond à la "consommation de soda" comme ceci: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Évidemment, c'est une simplification drastique, mais je ne...
J'ai du mal à résoudre les problèmes suivants. Vous piochez des cartes d'un jeu standard de 52 cartes sans les remplacer jusqu'à ce que vous obteniez un as. Vous tirez de ce qui reste jusqu'à ce que vous obteniez un 2. Vous continuez avec 3. Quel est le nombre attendu sur lequel vous serez après...
Je suis en train de prototyper mon propre modèle Naive Bayes bag o 'words, et j'avais une question sur le calcul des probabilités de fonctionnalité. Disons que j'ai deux classes, je vais juste utiliser le spam et non-spam car c'est ce que tout le monde utilise. Et prenons le mot "viagra" comme...
Comment définir la distribution d'une variable aléatoire telle qu'un tirage de Y a une corrélation ρ avec x 1 , où x 1 est un tirage unique d'une distribution avec une fonction de distribution cumulative F X ( x ) ? OuiYYOuiYYρρ\rhoX1x1x_1X1x1x_1FX( x
Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne...
Il semble que les conditions complètes soient souvent assez difficiles à dériver, mais des programmes comme JAGS et BUGS les dérivent automatiquement. Quelqu'un peut-il expliquer comment il génère algorithmiquement des conditions complètes pour toute spécification de modèle...
Selon le théorème de Bayes, . Mais selon mon texte économétrique, il est dit que . Pourquoi est-ce comme ça? Je ne comprends pas pourquoi est ignoré.P ( θ | y ) ∝ P ( y | θ ) P ( θ ) P ( y )P( y| θ)P( θ ) = P( θ | y) P( y)P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|\theta)P(\theta) = P(\theta|y)P(y)P( θ | y) ∝ P( y|...
Supposons que vous ayez une variable explicative où représente une coordonnée donnée. Vous avez également une variable de réponse . Maintenant, nous pouvons combiner les deux variables comme:X=(X(s1),…,X(sn))X=(X(s1),…,X(sn)){\bf{X}} =
Si quelqu'un fait une déclaration comme ci-dessous: "Dans l'ensemble, les non-fumeurs exposés à la fumée ambiante avaient un risque relatif de maladie coronarienne de 1,25 (intervalle de confiance à 95%, 1,17 à 1,32) par rapport aux non-fumeurs non exposés à la fumée." Quel est le risque relatif...