Soit un espace de probabilité, étant donné une variable aléatoire et une -algebra nous pouvons construire une nouvelle variable aléatoire , qui est l'espérance conditionnelle.( Ω , F , μ ) (Ω,F,μ)(\Omega,\mathscr{F},\mu)ξ : Ω → Rξ:Ω→R\xi:\Omega \to \mathbb{R} σ σ\sigmaG ⊆ FG⊆F\mathscr{G}\subseteq...
Dans la célèbre expérience de dégustation de thé par RA Fisher, la dame est informée du nombre de tasses de lait d'abord / de thé d'abord (4 pour chacune des 8 tasses). Cela respecte l'hypothèse totale marginale fixe du test exact de Fisher. J'imaginais faire ce test avec mon ami, mais la pensée...
J'ai du mal à résoudre les problèmes suivants. Vous piochez des cartes d'un jeu standard de 52 cartes sans les remplacer jusqu'à ce que vous obteniez un as. Vous tirez de ce qui reste jusqu'à ce que vous obteniez un 2. Vous continuez avec 3. Quel est le nombre attendu sur lequel vous serez après...
Si sont des binômes négatifs iid, alors quelle est la distribution de donnéex1,x2,…,xnx1,x2,…,xnx_1, x_2, \ldots, x_n(x1,x2,…,xn)(x1,x2,…,xn)(x_1, x_2, \ldots, x_n) x1+x2+…+xn=Nx1+x2+…+xn=Nx_1 + x_2 + \ldots + x_n = N\quad ? NNN est fixe. Si sont Poisson alors, conditionnellement au total, est...
De Wikipédia Formellement, la corrélation partielle entre et étant donné un ensemble de variables de contrôle , écrite ρ_ {XY · Z} , est la corrélation entre les résidus RX et RY résultant de la régression linéaire de X avec Z et de Y avec Z , respectivement.XXXYYYnnnZ={Z1,Z2,…,Zn}Z={Z1,Z2,…,Zn}Z =...
Parfois, nous supposons que les régresseurs sont fixes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas stochastiques. Je pense que cela signifie que tous nos prédicteurs, estimations de paramètres, etc. sont inconditionnels alors, non? Puis-je même aller si loin que ce ne sont plus des variables aléatoires? Si,...
J'ai la question suivante sous la main: Supposons que sont des variables aléatoires iid suivant Unif . quelle est la distribution conditionnelle de étant donné ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) J'ai essayé d'écrire Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot...
Soit un espace vectoriel avec . Une distribution normale standard sur est la loi d'un vecteur aléatoire prenant des valeurs dans et telles que les coordonnées de dans une ( dans n'importe quelle) base orthonormée de est un vecteur aléatoire composé de distributions normales standard indépendantes...
Je n'ai pas vraiment vu de livres de probabilité calculer l'espérance conditionnelle, à l'exception des algèbres générées par une variable aléatoire discrète. Ils déclarent simplement l'existence de l'attente conditionnelle, ainsi que ses propriétés, et en restent là. Je trouve cela un peu...