Supposons que je veuille échantillonner à partir d'une distribution continue p(x)p(x)p(x) . Si j'ai une expression de ppp sous la forme p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) ai⩾0,∑iai=1ai⩾0,∑iai=1a_i \geqslant 0, \sum_i a_i= 1 pfifif_ippp Échantillonnage d'une...
J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou...
tl; dr: En commençant par un ensemble de données généré sous la valeur nulle, j'ai rééchantillonné les cas avec remplacement et effectué un test d'hypothèse sur chaque ensemble de données rééchantillonné. Ces tests d'hypothèse rejettent le nul plus de 5% du temps. Dans la simulation ci-dessous,...
Quelqu'un peut-il me dire comment simuler , où , en utilisant un tirage au sort (autant de fois que vous le souhaitez) avec ?a,b∈NP(H)=pB e r n o u l l i ( ab)Bernoulli(ab)\mathrm{Bernoulli}\left({a\over b}\right)a , b ∈ Na,b∈Na,b\in \mathbb{N}P( H) = pP(H)=pP(H)=p Je pensais utiliser un...
Supposons que nous voulons calculer une certaine attente: EYEX|Y[f(X, Y) ]EOuiEX|Oui[F(X,Oui)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Supposons que nous voulions l'approcher en utilisant la simulation de Monte Carlo. EOuiEX| Oui[ f( X, Y) ] ≈ 1R S∑r = 1R∑s = 1SF( xr , s,
J'essaie de comprendre comment utiliser le théorème de Bayes pour calculer un postérieur, mais je reste bloqué avec l'approche informatique, par exemple, dans le cas suivant, il n'est pas clair pour moi comment prendre le produit de l'a priori et de la vraisemblance, puis calculer le postérieur:...
Je voudrais effectuer une analyse multivariée au niveau individuel à de petits niveaux d'agrégation géographique (districts de collecte du recensement australien). De toute évidence, le recensement n'est pas disponible à ces petits niveaux d'agrégation pour des raisons de confidentialité, donc...
Donc, j'ai 16 essais dans lesquels j'essaie d'authentifier une personne à partir d'un trait biométrique en utilisant Hamming Distance. Mon seuil est fixé à 3,5. Mes données sont ci-dessous et seul l'essai 1 est un vrai positif: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47...
Je veux simuler un échantillon d'une distribution normale de mélange telle que p × N(μ1,σ21) + ( 1 - p ) × N(μ2,σ22)p×N(μ1,σ12)+(1−p)×N(μ2,σ22)p\times\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2) + (1-p)\times\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2^2) est limité à l'intervalle au lieu de . Cela signifie que je veux simuler un...
Je suis tombé sur le problème de simulation suivant: étant donné un ensemble de nombres réels connus, une distribution sur est définie par où désigne la partie positive de . Bien que je puisse penser à un échantillonneur Metropolis-Hastings ciblant cette distribution, je me demande s'il existe un...
Je suis en train de répondre à la question Évaluer une seule pièce avec méthode d' échantillonnage importance dans R . Fondamentalement, l'utilisateur doit calculer ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx utiliser la...
@whuber a montré comment simuler des résultats multivariés ( , y 2 ety1y1y_1y2y2y_2 ) pour un point dans le temps.y3y3y_3 Comme nous le savons, les données longitudinales se produisent souvent dans les études médicales. Ma question est de savoir comment simuler des résultats multivariés de mesures...
J'essaie de simuler un ensemble de données qui correspond aux données empiriques dont je dispose, mais je ne sais pas comment estimer les erreurs dans les données d'origine. Les données empiriques incluent l'hétéroscédasticité, mais je ne suis pas intéressé à les transformer, mais plutôt à utiliser...
Je veux évaluer l'exactitude des tests de normalité sur différentes tailles d'échantillon dans R (je me rends compte que les tests de normalité peuvent être trompeurs ). Par exemple, pour examiner le test de Shapiro-Wilk, je procède à la simulation suivante (ainsi que le traçage des résultats) et...
Je travaille sur une mission de planification des capacités et j'ai lu quelques livres. Il s'agit spécifiquement des distributions. J'utilise R. Quelle est l'approche recommandée pour identifier ma distribution de données? Existe-t-il des méthodes statistiques pour l'identifier? J'ai ce schéma....
Supposons que j'ai un échantillon de fréquences de 4 événements possibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 et j'ai les probabilités attendues que mes événements se produisent: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Avec la somme des fréquences observées de mes quatre événements (18), je peux calculer...
La version courte hors contexte Soit une variable aléatoire avec CDF yyyF(⋅)≡{θθ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y = 0 y > 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times \text{CDF}_{\text{log-normal}}(\cdot; \mu, \sigma) & y >...
J'ai obtenu d'autres publications que l'on ne peut pas attribuer `` importance '' ou `` signification '' aux variables prédictives qui entrent dans un modèle de lasso parce que le calcul des valeurs p ou des écarts-types de ces variables est toujours un travail en cours. Sous ce raisonnement,...
J'essayais de créer des données de test pour la régression logistique et j'ai trouvé ce post Comment simuler des données artificielles pour la régression logistique? C'est une bonne réponse mais elle ne crée que des variables continues. Qu'en est-il d'une variable catégorielle x3 à 5 niveaux...
Les résultats asymptotiques ne peuvent pas être prouvés par simulation informatique, car ce sont des déclarations impliquant le concept de l'infini. Mais nous devrions être capables de sentir que les choses marchent effectivement comme le dit la théorie. Considérons le résultat théorique...