J'essaie de simuler un ensemble de données qui correspond aux données empiriques dont je dispose, mais je ne sais pas comment estimer les erreurs dans les données d'origine. Les données empiriques incluent l'hétéroscédasticité, mais je ne suis pas intéressé à les transformer, mais plutôt à utiliser...
Je suis en train de répondre à la question Évaluer une seule pièce avec méthode d' échantillonnage importance dans R . Fondamentalement, l'utilisateur doit calculer ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx utiliser la...
Je suis tombé sur le problème de simulation suivant: étant donné un ensemble de nombres réels connus, une distribution sur est définie par où désigne la partie positive de . Bien que je puisse penser à un échantillonneur Metropolis-Hastings ciblant cette distribution, je me demande s'il existe un...
J'essaie de reproduire Silver & Dunlap (1987) . Je compare simplement la moyenne des corrélations ou la moyenne des corrélations de transformation z et la transformation inverse. Il me semble que je ne reproduis pas l'asymétrie dans le biais qu'ils trouvent (les z transformés en retour ne sont...
J'essaie de générer de nombreux tirages (c'est-à-dire des réalisations) d'un processus gaussien , avec la moyenne 0 et la fonction de covariance .ei(t)ei(t)e_i(t)1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq Tγ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) Existe-t-il un moyen efficace de le faire qui...
En utilisant l'excellent package de prévisions de Rob Hyndman, je suis tombé sur la nécessité non seulement d'avoir des intervalles de prédiction, mais de simuler un certain nombre de trajectoires futures, compte tenu des observations passées d'une série chronologique avec des saisonnalités...
Problème lié à la simulation semi-informatique ici. J'ai une distribution où P (x) =(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} pour certaines constantes b et n, et x est un entier tel que .0≤x≤n0≤x≤n0\leq x \leq n Maintenant, je dois échantillonner à partir de...
Il s'agit d'une question de débutant sur un exercice du «calcul bayésien avec R» de Jim Albert. Notez que bien que cela puisse être un devoir, dans mon cas, ce n'est pas le cas, car j'apprends les méthodes bayésiennes en R parce que je pense que je pourrais l'utiliser dans mes futures analyses....
Mon projet actuel peut m'obliger à construire un modèle pour prédire le comportement d'un certain groupe de personnes. l'ensemble de données de formation ne contient que 6 variables (id est uniquement à des fins d'identification): id, age, income, gender, job category, monthly spend dans laquelle...
J'ai utilisé le package coda effectiveSize()pour trouver la taille réelle de l'échantillon de ma simulation MCMC. Ma taille d'échantillon effective est supérieure à la taille réelle de l'échantillon, par exemple 9813.626 supérieure à 9501. Je me demande si cela a du sens? Je crois comprendre que la...
Doit-on toujours s'attendre à ce que la tendance centrale (c.-à-d. La moyenne et / ou la médiane) d'un échantillon bootstrap soit similaire à la valeur observée? Dans ce cas particulier, j'ai des réponses qui sont distribuées de façon exponentielle pour les sujets dans deux conditions (je n'ai pas...
Pour l'analyse de régression, il est souvent utile de connaître le processus de génération de données pour vérifier le fonctionnement de la méthode utilisée. Bien qu'il soit assez simple de le faire pour une régression linéaire simple, ce n'est pas le cas lorsque la variable dépendante doit suivre...
Je cherche la valeur asymptotique ( ) de (le log du déterminant de) la covariance du % d'observations avec la plus petite distance euclédienne à l'origine dans un échantillon de taille tiré de, disons , un gaussien standard bivarié.n→∞n→∞n\rightarrow \inftyαα\alphannn - L'hyper-volume d'une ellipse...
Je lisais cette question et j'ai pensé à simuler la quantité requise. Le problème est le suivant: si et sont normaux normaux, qu'est-ce que E (A ^ 2 | A + B) ? Je veux donc simuler E (A ^ 2 | A + B) . (pour une valeur choisie de A + B )UNEAABBBE(UNE2| A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E(UNE2|...
Certains d'entre vous ont peut-être lu ce bel article: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) Ne pas enregistrer les données de comptage de transformation. Méthodes en écologie et évolution 1: 118-122. Klick . Actuellement, je compare des modèles binomiaux négatifs avec des modèles gaussiens sur des données...
Supposons que je sache comment générer des variables aléatoires binomiales indépendantes. Comment puis-je générer deux variables aléatoiresXXX et YYY tel que X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X\sim \text{Bin}(8,\dfrac{2}{3}),\quad Y\sim...
En conjonction avec une question de validation croisée sur la simulation à partir d'une copule spécifique, c'est-à-dire un cdf multivarié défini sur , j'ai commencé à m'interroger sur l'image plus grande, à savoir comment, Lorsqu'on lui donne une telle fonction, peut-on imaginer un algorithme...
J'ai un vecteur Xd' N=900observations qui est mieux modélisé par un estimateur de densité de bande passante globale (les modèles paramétriques, y compris les modèles de mélange dynamique, se sont avérés ne pas être de bons ajustements): Maintenant, je veux simuler à partir de ce KDE. Je sais que...
J'ai lu les excellents commentaires sur la façon de traiter les valeurs manquantes avant d'appliquer SVD, mais j'aimerais savoir comment cela fonctionne avec un exemple simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Étant donné la matrice ci-dessus, si je...
Pour la première fois (excuse imprécision / erreurs) j'ai regardé les processus gaussiens , et plus précisément, j'ai regardé cette vidéo de Nando de Freitas . Les notes sont disponibles en ligne ici . À un moment donné, il tire échantillons aléatoires d'une normale multivariée générée en...