Je veux implémenter (en R) le modèle linéaire dynamique très simple suivant pour lequel j'ai 2 paramètres inconnus variant dans le temps (la variance de l'erreur d'observation et la variance de l'erreur d'état ϵ 2 t ).ϵ1tϵt1\epsilon^1_tϵ2tϵt2\epsilon^2_t Ouitθt + 1==θt+ ϵ1tθt+...
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Estimation des paramètres d'un modèle linéaire dynamique