Comment puis-je prouver que la fonction de distribution cumulative est droite en continu?

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J'ai appris dans mes cours de probabilité que la fonction de distribution cumulative d'une variable aléatoire est continue droite. Est-il possible de le prouver?FX

Blathamani
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Réponses:

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Pour prouver la bonne continuité de la fonction de distribution, vous devez utiliser la continuité par le dessus de P , que vous avez probablement prouvée dans l'un de vos cours de probabilité.

Lemme. Si une séquence d'événements {An}n1 diminue, dans le sens où AnAn+1 pour chaque n1 , alors P(An)P(A) , dans laquelle A=n=1An .

Utilisons le lemme. La fonction de distribution est continue droite à un certain point si et seulement si pour chaque séquence décroissante de nombres réels telle sorte que nous avons .Fa{xn}n1xnaF(xn)F(a)

Définissez les événements , pour . Nous prouverons queAn={ω:X(ω)xn}n1

n=1An={ω:X(ω)a}.

Dans un sens, si pour chaque , depuis , nous avons .X(ω)xnn1xnaX(ω)a

Dans l'autre sens, si , puisque pour chaque , on a , pour chaque .X(ω)aaxnn1X(ω)xnn1

En utilisant le lemme, le résultat suit:

F(xn)=P{Xxn}=P(An)P(n=1An)=P{Xa}=F(a).

Zen
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