[Une question similaire a été posée ici sans réponse] J'ai ajusté un modèle de régression logistique avec régularisation L1 (régression logistique Lasso) et je voudrais tester la signification des coefficients ajustés et obtenir leurs valeurs de p. Je sais que les tests de Wald (par exemple) sont...
Donc, tout d'abord, j'ai fait des recherches sur ce forum, et je sais que des questions extrêmement similaires ont été posées, mais elles n'ont généralement pas été répondues correctement ou parfois la réponse n'est tout simplement pas assez détaillée pour que je puisse comprendre. Donc cette fois,...
J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou...
Dès le titre je voudrais savoir s'il existe un test statistique qui peut m'aider à identifier une divergence significative entre deux séries chronologiques similaires. Plus précisément, en regardant la figure ci-dessous, je voudrais détecter que les séries commencent à diverger à l'instant t1,...
J'essaie d'adapter un modèle à temps discret dans R, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai lu que vous pouvez organiser la variable dépendante dans différentes lignes, une pour chaque observation de temps, et utiliser la glmfonction avec un lien logit ou cloglog. En ce sens, j'ai trois...
Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble...
En utilisant le bootstrap, je calcule les valeurs de p des tests de signification en utilisant deux méthodes: rééchantillonnage sous l'hypothèse nulle et comptage des résultats au moins aussi extrêmes que le résultat provenant des données originales rééchantillonnage sous l'hypothèse alternative et...
J'ai deux échantillons de données, un échantillon de référence et un échantillon de traitement. L'hypothèse est que l'échantillon de traitement a une moyenne plus élevée que l'échantillon de référence. Les deux échantillons ont une forme exponentielle. Étant donné que les données sont assez...
J'essaie de comparer les données de 2 populations pour savoir si la différence entre les traitements est statistiquement significative. Les ensembles de données semblent être normalement distribués avec très peu de différence entre les deux ensembles. La différence moyenne est de 0,00017. J'ai...
J'ai huit variables indépendantes et une dépendante. J'ai exécuté une matrice de corrélation, et 5 d'entre eux ont une faible corrélation avec le DV. J'ai ensuite exécuté une régression multiple pas à pas pour voir si certains / tous les IV peuvent prédire le DV. La régression a montré que seuls...
Il y a une hypothèse de normalité quand il s'agit de considérer les modèles OLS et c'est que les erreurs soient normalement distribuées. J'ai parcouru Cross Validated et il semble que Y et X ne doivent pas être normaux pour que les erreurs soient normales. Ma question est pourquoi, lorsque nous...
Je compare deux dispositifs de contrôle de la température conçus pour maintenir la température corporelle à exactement 37 degrés chez les patients anesthésiés. Les appareils ont été adaptés à 500 patients formant deux groupes. Groupe A (400 patients) - Dispositif 1, Groupe B (100 patients) -...
J'ai récemment entendu une histoire dans laquelle quelqu'un a dit que s'il voulait tuer quelqu'un (et s'en tirer), il le ferait avec sa voiture. Ils ont cité diverses statistiques sur le nombre de décès liés à l'automobile (y compris les piétons en voiture) couplées à des statistiques...
Je lance glms en R (modèles linéaires généralisés). Je pensais que je connaissais les valeurs p - jusqu'à ce que je voie que l'appel à un résumé pour un GLM ne vous donne pas une valeur p primordiale représentative du modèle dans son ensemble - du moins pas à l'endroit où les modèles linéaires le...
J'utilise Matlab pour effectuer des moindres carrés sans contrainte (moindres carrés ordinaires) et il génère automatiquement les coefficients, les statistiques de test et les valeurs de p. Ma question est, lors de l'exécution des moindres carrés contraints (coefficients strictement non négatifs),...
La statistique du test de Durbin-Watson peut se situer dans une région non concluante, où il n'est pas possible de rejeter ou de rejeter l'hypothèse nulle (dans ce cas, d'autocorrélation nulle). Quels autres tests statistiques peuvent produire des résultats "non concluants"? Y a-t-il une...
Quelle est la bonne façon de tester la signification des ratios de Sharpe ou des ratios d'information? Les ratios de Sharpe seront basés sur divers indices boursiers et peuvent avoir des périodes de rétrospective variables. Une solution que j'ai vue décrite applique simplement un test t de Student,...
Mon ensemble de données comprend la mortalité totale ou la survie d'un organisme sur trois types de sites: côtier, médian et extracôtier. Les nombres dans le tableau ci-dessous représentent le nombre de sites. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Je voudrais...
Je veux déterminer lequel des deux ensembles de données (B1, B2) correspond le mieux (pearsons r) à un autre ensemble (A). Il manque des données dans tous les ensembles de données. Comment puis-je déterminer si la corrélation résultante est significativement différente ou non? Par exemple, 8426...
Une pièce est lancée 900 fois et les têtes sont apparues 490 fois. Le résultat confirme-t-il l'hypothèse que la pièce n'est pas