Nous savons que la réponse pour deux variables indépendantes: Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) = E(X^2Y^2) − (E(XY))^2={\rm Var}(X){\rm Var}(Y)+{\rm Var}(X)(E(Y))^2+{\rm Var}(Y)(E(X))^2...
Quelle est la différence entre une population et un échantillon? Quelles variables et statistiques communes sont utilisées pour chacune d’elles, et comment se
TL, DR: Il semble que, contrairement aux conseils répétés, la validation croisée "une fois (LOO-CV)" (laissez-passer une fois) - c’est-à-direun CVfois, avec(le nombre de plis) égal à(le d’observations d’entraînement) - fournit des estimations de l’erreur de généralisation qui sont la moindre...
Le dénominateur de l'estimateur de variance (non biaisé) est car il y a observations et un seul paramètre est estimé.nn−1n−1n-1nnn V(X)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)2n−1V(X)=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1 \mathbb{V}\left(X\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)^{2}}{n-1} Dans le même esprit, je me demande...
Les exemples suivants pourraient être cités: Une distribution avec une moyenne infinie et une variance infinie. Une distribution avec une variance moyenne et infinie infinie. Une distribution avec une moyenne finie et une variance infinie. Une distribution avec une moyenne et une variance finies....
Grande image: J'essaie de comprendre comment l'augmentation de la taille de l'échantillon augmente la puissance d'une expérience. Les diapositives de mon conférencier expliquent cela avec une image de 2 distributions normales, une pour l'hypothèse nulle et une pour l'hypothèse alternative et un...
Cher tout le monde - J'ai remarqué quelque chose d'étrange que je ne peux pas expliquer, pouvez-vous? En résumé: l'approche manuelle pour calculer un intervalle de confiance dans un modèle de régression logistique et la fonction R confint()donnent des résultats différents. Je suis passé par la...
J'imagine que plus le coefficient d'une variable est grand, plus le modèle doit pouvoir "basculer" dans cette dimension, ce qui augmente les possibilités d'adaptation au bruit. Bien que je pense avoir une idée raisonnable de la relation entre la variance dans le modèle et les coefficients élevés,...
Lors du calcul de la matrice de covariance d'un échantillon, est-il alors garanti d'obtenir une matrice symétrique et définie positive? Actuellement, mon problème a un échantillon de 4600 vecteurs d'observation et 24
Disons que nous avons la variable aléatoire XXX avec une variance et une moyenne connues. La question est: quelle est la variance de f(X)f(X)f(X) pour une fonction donnée f. La seule méthode générale que je connaisse est la méthode delta, mais elle ne donne qu’une approximation. Maintenant, je suis...
Quelle est la différence entre variance finie et infinie? Mes statistiques sont plutôt basiques. Wikipedia / Google n'était pas d'une grande aide
J'ai un modèle à effets mélangés (en fait, un modèle mélangé additif généralisé) qui me donne des prévisions pour une série temporelle. Pour contrer l'autocorrélation, j'utilise un modèle corCAR1, compte tenu du fait qu'il me manque des données. Les données sont supposées me donner une charge...
Supposons qu'il existe éléments divisés en deux groupes ( et ). La variance du premier groupe est et la variance du deuxième groupe est . Les éléments eux-mêmes sont supposés inconnus, mais je connais les moyens et .m+nm+nm+nmmmnnnσ2mσm2\sigma_m^2σ2nσn2\sigma^2_nμmμm\mu_mμnμn\mu_n Existe-t-il un...
Quelle est la formule de variance du produit des variables dépendantes? Dans le cas de variables indépendantes, la formule est simple: var(XY)=E(X2Y2)−E(XY)2=var(X)var(Y)+var(X)E(Y)2+var(Y)E(X)2var(XY)=E(X2Y2)−E(XY)2=var(X)var(Y)+var(X)E(Y)2+var(Y)E(X)2 {\rm var}(XY) = E(X^{2}Y^{2}) - E(XY)^{2} =...
J'ai entendu dire que l'on pouvait trouver des corrélations partielles entre des variables aléatoires en inversant la matrice de covariance et en prenant les cellules appropriées à partir de cette matrice de précision résultante (ce fait est mentionné dans
Je vais expliquer mon problème avec un exemple. Supposons que vous souhaitiez prédire le revenu d'un individu en fonction de certains attributs: {âge, sexe, pays, région, ville}. Vous avez un ensemble de données de formation comme ça train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3),...
Est-il possible de tester la finitude (ou l'existence) de la variance d'une variable aléatoire dans un échantillon? En tant que valeur nulle, soit {la variance existe et est finie} soit {la variance n'existe pas / est infinie} serait acceptable. Sur le plan philosophique (et sur le plan du calcul),...
Une distribution à moyenne finie et à variance infinie peut-elle avoir une fonction de génération de moment? Qu'en est-il d'une distribution avec une moyenne finie et une variance finie mais des moments supérieurs
J'essaie de trouver une métrique pour mesurer la non-uniformité d'une distribution pour une expérience que je lance. J'ai une variable aléatoire qui devrait être uniformément distribuée dans la plupart des cas, et j'aimerais pouvoir identifier (et peut-être mesurer le degré de) des exemples...
Je viens de tomber sur cet article , qui décrit comment calculer la répétabilité (aka fiabilité, aka corrélation intraclasse) d'une mesure via la modélisation d'effets mixtes. Le code R serait: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit)...