Quelle est la formule de variance du produit des variables dépendantes?
Dans le cas de variables indépendantes, la formule est simple:
Au fait, comment puis-je trouver la corrélation basée sur les données statistiques?
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Quelle est la formule de variance du produit des variables dépendantes?
Dans le cas de variables indépendantes, la formule est simple:
Au fait, comment puis-je trouver la corrélation basée sur les données statistiques?
Eh bien, en utilisant l'identité familière que vous avez indiquée,
En utilisant la formule analogue pour la covariance,
et
ce qui implique que, en général, peut s'écrire
Notez que dans le cas de l'indépendance, et cela se réduit à
et les deux termes s'annulent et vous obtenez
comme vous l'avez souligné ci-dessus.
Edit: Si tout ce que vous observez est et non X et Y séparément, alors je ne pense pas qu'il y ait un moyen d'estimer c o v ( X , Y ) ou c o v ( X 2 , Y 2 ) sauf dans des cas particuliers (par exemple, si X , Y ont des moyennes connues a priori )
Il s'agit d'un addendum à la très belle réponse de @ Macro qui définit exactement ce qui doit être connu afin de déterminer la variance du produit de deux variables aléatoires corrélées. Depuis oùcov(X,Y),E[X],E[Y],E
Lorsque et Y sont des variables aléatoires dépendantes , alors dans au moins un cas spécial (assez courant ou assez important), il est possible de trouver la valeur de E [ X 2 Y 2 ] relativement facilement.X Y E[X2Y2]
Supposons que et Y sont des variables aléatoires conjointement normales avec un coefficient de corrélation ρ . Ensuite, conditionnée à X = x , la densité conditionnelle de Y est une densité normale avec la moyenne E [ Y ] + ρ √X Y ρ X=x Y et variancevar(Y)(1-ρ2). Ainsi,
E[X2Y2∣X]E[Y]+ρvar(Y)var(X)−−−−−√(x−E[X]) var(Y)(1−ρ2)
qui est unefonctionquartiquedeX, disonsg(X), et la loi de l'attente itérée nous dit que
E[X2Y2]=E[E[X2Y2∣X]]
où le côté droit de
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