Disons que nous avons la variable aléatoire XXX avec une variance et une moyenne connues. La question est: quelle est la variance de f(X)f(X)f(X) pour une fonction donnée f. La seule méthode générale que je connaisse est la méthode delta, mais elle ne donne qu’une approximation. Maintenant, je suis...
Je souhaite mieux comprendre la méthode delta pour l'approximation des erreurs-types des effets marginaux moyens d'un modèle de régression qui inclut un terme d'interaction. J'ai examiné des questions connexes sous la méthode delta, mais aucune n'a fourni exactement ce que je cherchais. Considérez...
http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_method Dans l'article Wikipedia, on a supposé que g′( θ )g′(θ)g'(\theta) devait exister et que g′( θ )g′(θ)g'(\theta) une valeur non nulle. Est-il possible de trouver la distribution asymptotique de n--√( g( Xn) - g( θ ) )n(g(Xn)-g(θ))\sqrt{n}(g(X_n)-g(\theta))...
J'étudie comment construire un intervalle de confiance à 95% pour l'odds ratio à partir des coefficients obtenus dans la régression logistique. Donc, compte tenu du modèle de régression logistique, log(p1−p)=α+βxlog(p1−p)=α+βx \log\left(\frac{p}{1 - p}\right) = \alpha + \beta x...
Supposons que j'ai sont iid et je veux faire un test d'hypothèse que est 0. Supposons que j'ai un grand n et que je puisse utiliser le théorème de limite centrale. Je pourrais également faire un test que est 0, ce qui devrait être équivalent à tester que est 0. De plus, converge vers un chi carré,...
J'ai besoin de faire une inférence sur un paramètre positif . Pour tenir compte de la positivité, j'ai reparamétrisé . En utilisant la routine MLE, j'ai calculé l'estimation ponctuelle et se pour . La propriété d'invariance du MLE me donne directement une estimation ponctuelle pour , mais je ne...
Je veux calculer les erreurs standard d'une distribution hyperbolique ajustée. Dans ma notation, la densité est donnée par J'utilise le package HyperbolicDistr dans R. J'évalue les paramètres via la commande